1. Home
  2. Lainnya

PTBA Analisis Uji Autokorelasi Pada Jakarta Islamic Index

Tabel 4.6 Perhitungan Fungsi Autokorelasi TLKM Autocorrelations Series:TLKM Lag Autocorrelati on Std. Error a Box-Ljung Statistic Value df Sig. b 1 .989 .031 1.027E3 1 .000 2 .977 .031 2.031E3 2 .000 3 .967 .031 3.014E3 3 .000 4 .958 .031 3.980E3 4 .000 5 .949 .031 4.929E3 5 .000 6 .939 .031 5.859E3 6 .000 7 .931 .031 6.776E3 7 .000 8 .924 .031 7.678E3 8 .000 9 .917 .031 8.566E3 9 .000 10 .910 .031 9.443E3 10 .000 11 .904 .031 1.031E4 11 .000 12 .899 .031 1.117E4 12 .000 13 .894 .031 1.202E4 13 .000 14 .889 .031 1.286E4 14 .000 15 .883 .031 1.369E4 15 .000 16 .878 .031 1.451E4 16 .000 17 .873 .031 1.532E4 17 .000 18 .868 .031 1.613E4 18 .000 19 .862 .031 1.692E4 19 .000 20 .854 .031 1.770E4 20 .000 21 .847 .031 1.847E4 21 .000 22 .841 .031 1.923E4 22 .000 23 .834 .031 1.997E4 23 .000 24 .828 .031 2.071E4 24 .000 25 .821 .031 2.143E4 25 .000 26 .815 .030 2.215E4 26 .000 27 .808 .030 2.285E4 27 .000 28 .801 .030 2.354E4 28 .000 29 .794 .030 2.422E4 29 .000 30 .786 .030 2.489E4 30 .000 a. The underlying process assumed is independence white noise. b. Based on the asymptotic chi-square approximation. Berdasarkan pengujian secara statistik dengan menggunakan taraf signifikansi   5 dan banyaknya observasi n=30, maka batas intervalnya adalah  30 96 , 1 atau -0,358 sd 0,358. Dapat dilihat dari tabel bahwa semua nilai koefisien autokorelasi berada di luar confidence limit, artinya koefisien autokorelasi tersebut signifikan atau berbeda dari nol, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa ada pengaruh antara data tertentu sebelumnya dengan data sekarang atau setelahnya. Gambar 4.6 Grafik Fungsi Autokorelasi TLKM Dari gambar di atas juga dapat dilihat bahwa koefisien autokorelasi berbeda secara signifikan dari nol, hal tersebut menunjukkan bahwa data tersebut mengandung autokorelasi.

7. UNVR

Dari hasil analisis, korelasi antara harga saham sebelumnya dengan harga saham setelahnya adalah: Tabel 4.7 Perhitungan Fungsi Autokorelasi UNVR Autocorrelations Series:UNVR Lag Autocorrelati on Std. Error a Box-Ljung Statistic Value df Sig. b 1 .996 .032 988.788 1 .000 2 .993 .032 1.972E3 2 .000 3 .990 .032 2.949E3 3 .000 4 .986 .032 3.921E3 4 .000 5 .984 .032 4.889E3 5 .000 6 .981 .032 5.853E3 6 .000 7 .979 .032 6.814E3 7 .000 8 .977 .032 7.771E3 8 .000 9 .975 .032 8.725E3 9 .000 10 .973 .032 9.676E3 10 .000 11 .971 .032 1.062E4 11 .000 12 .969 .032 1.157E4 12 .000 13 .966 .031 1.251E4 13 .000 14 .963 .031 1.345E4 14 .000 15 .961 .031 1.438E4 15 .000 16 .958 .031 1.531E4 16 .000 17 .955 .031 1.623E4 17 .000 18 .953 .031 1.715E4 18 .000 19 .951 .031 1.807E4 19 .000

Dokumen yang terkait

Analisis pengaruh harga komoditas dunia terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), indeks LQ 45, dan Jakarta Islamic Index (JII) di BEI

0 10 132

Perhitungan value atrisk Indeks saham Syariah menggunakan modal volatilitas arch-Garch dalam kelompok Jakarta Islamic indek

1 35 71

Perbandingan kinerja saham syariah periode 2008-2009

2 36 125

Analisis fundamental dan teknikal saham-saham dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar di Jakarta Islamic Index Periode 2010-2013

0 12 0

Perbandingan kinerja portofolio optimal pada saham Jakarta islamic index : JII dan indeks lq45 periode tahun 2010-2014

0 22 0

ANALISIS FUNDAMENTAL DAN TEKNIKAL PADA SAHAM SYARIAH DI INDONESIA (Studi Empiris: Perusahaan yang Masuk dalam JII dan ISSI di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)

2 13 188

Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental Terhadap Return Saham Syariah Pada Perusahaan yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index (Jii) Tahun 2007-2011

0 2 7

PENDAHULUAN Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental Terhadap Return Saham Syariah Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2007-2011.

0 2 7

ANALISIS TEKNIKAL PERDAGANGAN VALUTA ASI

0 0 94

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN INDEKS HARGA SAHAM DI JAKARTA ISLAMIC INDEX SELAMA TAHUN 2011

0 0 17