1. Home
  2. Lainnya

ANTM Analisis Uji Autokorelasi Pada Jakarta Islamic Index

Tabel 4.2 Perhitungan Fungsi Autokorelasi INCO Autocorrelations Series:INCO Lag Autocorrelati on Std. Error a Box-Ljung Statistic Value df Sig. b 1 .992 .031 1.033E3 1 .000 2 .983 .031 2.050E3 2 .000 3 .975 .031 3.050E3 3 .000 4 .967 .031 4.034E3 4 .000 5 .959 .031 5.003E3 5 .000 6 .950 .031 5.956E3 6 .000 7 .942 .031 6.892E3 7 .000 8 .933 .031 7.813E3 8 .000 9 .925 .031 8.718E3 9 .000 10 .916 .031 9.607E3 10 .000 11 .908 .031 1.048E4 11 .000 12 .900 .031 1.134E4 12 .000 13 .891 .031 1.218E4 13 .000 14 .883 .031 1.301E4 14 .000 15 .875 .031 1.383E4 15 .000 16 .867 .031 1.463E4 16 .000 17 .859 .031 1.541E4 17 .000 18 .851 .031 1.619E4 18 .000 19 .843 .031 1.695E4 19 .000 20 .835 .031 1.769E4 20 .000 21 .828 .031 1.843E4 21 .000 22 .820 .031 1.915E4 22 .000 23 .812 .031 1.985E4 23 .000 24 .803 .031 2.055E4 24 .000 25 .795 .031 2.123E4 25 .000 26 .788 .030 2.189E4 26 .000 27 .781 .030 2.255E4 27 .000 28 .773 .030 2.319E4 28 .000 29 .766 .030 2.383E4 29 .000 30 .757 .030 2.445E4 30 .000 a. The underlying process assumed is independence white noise. b. Based on the asymptotic chi-square approximation. Berdasarkan pengujian secara statistik dengan menggunakan taraf signifikansi   5 dan banyaknya observasi n=30, maka batas intervalnya adalah  30 96 , 1 atau -0,358 sd 0,358. Dapat dilihat dari tabel bahwa semua nilai koefisien autokorelasi berada di luar confidence limit, artinya koefisien autokorelasi tersebut signifikan atau berbeda dari nol, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa ada pengaruh antara data tertentu sebelumnya dengan data sekarang atau setelahnya. Gambar 4.2 Grafik Fungsi Autokorelasi INCO Dari gambar di atas juga dapat dilihat bahwa koefisien autokorelasi berbeda secara signifikan dari nol, hal tersebut menunjukkan bahwa data tersebut mengandung autokorelasi.

3. INTP

Dari hasil analisis, korelasi antara harga saham sebelumnya dengan harga saham setelahnya adalah: Tabel 4.3 Perhitungan Fungsi Autokorelasi INTP Autocorrelations Series:INTP Lag Autocorrelati on Std. Error a Box-Ljung Statistic Value df Sig. b 1 .997 .032 990.031 1 .000 2 .995 .032 1.976E3 2 .000 3 .993 .032 2.959E3 3 .000 4 .991 .032 3.939E3 4 .000 5 .989 .032 4.916E3 5 .000 6 .987 .032 5.891E3 6 .000 7 .986 .032 6.864E3 7 .000 8 .984 .032 7.834E3 8 .000 9 .982 .032 8.803E3 9 .000 10 .981 .032 9.769E3 10 .000 11 .979 .032 1.073E4 11 .000 12 .977 .032 1.169E4 12 .000 13 .976 .032 1.265E4 13 .000 14 .974 .031 1.361E4 14 .000 15 .972 .031 1.456E4 15 .000 16 .970 .031 1.551E4 16 .000 17 .967 .031 1.646E4 17 .000 18 .965 .031 1.740E4 18 .000 19 .962 .031 1.834E4 19 .000

Dokumen yang terkait

Analisis pengaruh harga komoditas dunia terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), indeks LQ 45, dan Jakarta Islamic Index (JII) di BEI

0 10 132

Perhitungan value atrisk Indeks saham Syariah menggunakan modal volatilitas arch-Garch dalam kelompok Jakarta Islamic indek

1 35 71

Perbandingan kinerja saham syariah periode 2008-2009

2 36 125

Analisis fundamental dan teknikal saham-saham dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar di Jakarta Islamic Index Periode 2010-2013

0 12 0

Perbandingan kinerja portofolio optimal pada saham Jakarta islamic index : JII dan indeks lq45 periode tahun 2010-2014

0 22 0

ANALISIS FUNDAMENTAL DAN TEKNIKAL PADA SAHAM SYARIAH DI INDONESIA (Studi Empiris: Perusahaan yang Masuk dalam JII dan ISSI di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)

2 13 188

Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental Terhadap Return Saham Syariah Pada Perusahaan yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index (Jii) Tahun 2007-2011

0 2 7

PENDAHULUAN Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental Terhadap Return Saham Syariah Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2007-2011.

0 2 7

ANALISIS TEKNIKAL PERDAGANGAN VALUTA ASI

0 0 94

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN INDEKS HARGA SAHAM DI JAKARTA ISLAMIC INDEX SELAMA TAHUN 2011

0 0 17