Dari gambar di atas juga dapat dilihat bahwa koefisien autokorelasi berbeda secara signifikan dari nol, hal tersebut menunjukkan bahwa data tersebut
mengandung autokorelasi.
5. PTBA
Dari hasil analisis, korelasi antara harga saham sebelumnya dengan harga saham setelahnya adalah:
Tabel 4.5 Perhitungan Fungsi Autokorelasi PTBA
Autocorrelations
Series:PTBA Lag
Autocorrelati on
Std. Error
a
Box-Ljung Statistic Value
df Sig.
b
1 .996
.032 986.094 1
.000 2
.991 .032 1.964E3
2 .000
3 .986
.032 2.932E3 3
.000 4
.981 .032 3.892E3
4 .000
5 .976
.032 4.844E3 5
.000 6
.972 .032 5.788E3
6 .000
7 .967
.032 6.725E3 7
.000 8
.963 .032 7.654E3
8 .000
9 .959
.032 8.577E3 9
.000 10
.955 .032 9.493E3
10 .000
11 .950
.032 1.040E4 11
.000 12
.945 .032 1.130E4
12 .000
13 .940
.032 1.219E4 13
.000 14
.935 .031 1.307E4
14 .000
15 .930
.031 1.395E4 15
.000 16
.925 .031 1.481E4
16 .000
17 .920
.031 1.567E4 17
.000 18
.914 .031 1.651E4
18 .000
19 .908
.031 1.735E4 19
.000
20 .902
.031 1.817E4 20
.000 21
.896 .031 1.899E4
21 .000
22 .889
.031 1.979E4 22
.000 23
.882 .031 2.058E4
23 .000
24 .876
.031 2.137E4 24
.000 25
.870 .031 2.214E4
25 .000
26 .864
.031 2.290E4 26
.000 27
.858 .031 2.365E4
27 .000
28 .852
.031 2.440E4 28
.000 29
.846 .031 2.513E4
29 .000
30 .840
.031 2.585E4 30
.000 a. The underlying process assumed is independence white
noise. b. Based on the asymptotic chi-square approximation.
Berdasarkan pengujian secara statistik dengan menggunakan taraf signifikansi
5 dan banyaknya observasi n=30, maka batas intervalnya adalah
30
96 ,
1
atau -0,358 sd 0,358. Dapat dilihat dari tabel bahwa semua nilai koefisien autokorelasi berada di luar confidence limit, artinya koefisien autokorelasi
tersebut signifikan atau berbeda dari nol, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa ada pengaruh antara data tertentu sebelumnya dengan data sekarang atau setelahnya.
Gambar 4.5 Grafik Fungsi Autokorelasi PTBA
Dari gambar di atas juga dapat dilihat bahwa koefisien autokorelasi berbeda secara signifikan dari nol, hal tersebut menunjukkan bahwa data tersebut
mengandung autokorelasi.
6. TLKM
Dari hasil analisis, korelasi antara harga saham sebelumnya dengan harga saham setelahnya adalah:
Tabel 4.6 Perhitungan Fungsi Autokorelasi TLKM
Autocorrelations
Series:TLKM Lag
Autocorrelati on
Std. Error
a
Box-Ljung Statistic Value
df Sig.
b
1 .989
.031 1.027E3 1
.000 2
.977 .031 2.031E3
2 .000
3 .967
.031 3.014E3 3
.000 4
.958 .031 3.980E3
4 .000
5 .949
.031 4.929E3 5
.000 6
.939 .031 5.859E3
6 .000
7 .931
.031 6.776E3 7
.000 8
.924 .031 7.678E3
8 .000
9 .917
.031 8.566E3 9
.000 10
.910 .031 9.443E3
10 .000
11 .904
.031 1.031E4 11
.000 12
.899 .031 1.117E4
12 .000
13 .894
.031 1.202E4 13
.000 14
.889 .031 1.286E4
14 .000
15 .883
.031 1.369E4 15
.000 16
.878 .031 1.451E4
16 .000
17 .873
.031 1.532E4 17
.000 18
.868 .031 1.613E4
18 .000
19 .862
.031 1.692E4 19
.000 20
.854 .031 1.770E4
20 .000
21 .847
.031 1.847E4 21
.000 22
.841 .031 1.923E4
22 .000
23 .834
.031 1.997E4 23
.000 24
.828 .031 2.071E4
24 .000
25 .821
.031 2.143E4 25
.000 26
.815 .030 2.215E4
26 .000
27 .808
.030 2.285E4 27
.000 28
.801 .030 2.354E4
28 .000
29 .794
.030 2.422E4 29
.000
