11
Sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan data harga saham penutupan closing price dari emiten-emiten yang sahamnya tetap terus terdaftar
selama periode 12 juli 2007 sampai dengan 23 agustus 2011. Saham-saham yang menjadi sampel penelitian ini yaitu:
1. ANTM Aneka Tambang Persero Tbk
2. INCO International Nickel Indonesia Tbk
3. INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk
4. KLBF Kalbe Farma Tbk
5. PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
6. TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk
7. UNVR Unilever Indonesia Tbk
3. Metode Pengumpulan Data
Data diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi. Pengumpulan data dimulai dengan tahap penelitian pendahuluan yaitu melakukan studi kepustakaan
dengan mempelajari buku-buku dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Pada tahap ini juga dilakukan pengkajian data
yang dibutuhkan, yaitu mengenai jenis data yang dibutuhkan, ketersediaan data, dan gambaran cara pengolahan data.
12
Tahapan selanjutnya adalah penelitian pokok yang digunakan untuk mengumpulkan keseluruhan data yang dibutuhkan guna menjawab persoalan
penelitian.
4. Teknik Analisis Data
Data yang ada dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan autokorelasi. Jika data diukur dalam suatu periode waktu tertentu yang
berurutan, seringkali terjadi korelasi antara nilai data pada suatu waktu tertentu dengan nilai data pada satu periode waktu sebelumnya lag atau lebih. Korelasi ini
dapat dihitung dengan menggunakan koefisien autokorelasi. Secara matematis rumus koefisien autokorelasi adalah:
11
n t
k n
t k
t t
Y Y
Y Y
Y Y
rk
1 2
1
ˆ ˆ
ˆ
Dimana: rk
= nilai koefisien autokorelasi tingkat ke-k
t
Y
= nilai observasi pada waktu t
k t
Y
= nilai observasi pada k periode sebelum t t-k
Yˆ
= nilai rata-rata serial data
n =
banyaknya observasi
11
Sugiarto dan Harijono, Peramalan Bisnis Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, Cetakan Pertama, h.183.
