Dari gambar di atas juga dapat dilihat bahwa koefisien autokorelasi berbeda secara signifikan dari nol, hal tersebut menunjukkan bahwa data tersebut
mengandung autokorelasi.
7. UNVR
Dari hasil analisis, korelasi antara harga saham sebelumnya dengan harga saham setelahnya adalah:
Tabel 4.7 Perhitungan Fungsi Autokorelasi UNVR
Autocorrelations
Series:UNVR Lag
Autocorrelati on
Std. Error
a
Box-Ljung Statistic Value
df Sig.
b
1 .996
.032 988.788 1
.000 2
.993 .032 1.972E3
2 .000
3 .990
.032 2.949E3 3
.000 4
.986 .032 3.921E3
4 .000
5 .984
.032 4.889E3 5
.000 6
.981 .032 5.853E3
6 .000
7 .979
.032 6.814E3 7
.000 8
.977 .032 7.771E3
8 .000
9 .975
.032 8.725E3 9
.000 10
.973 .032 9.676E3
10 .000
11 .971
.032 1.062E4 11
.000 12
.969 .032 1.157E4
12 .000
13 .966
.031 1.251E4 13
.000 14
.963 .031 1.345E4
14 .000
15 .961
.031 1.438E4 15
.000 16
.958 .031 1.531E4
16 .000
17 .955
.031 1.623E4 17
.000 18
.953 .031 1.715E4
18 .000
19 .951
.031 1.807E4 19
.000
20 .949
.031 1.898E4 20
.000 21
.947 .031 1.989E4
21 .000
22 .945
.031 2.080E4 22
.000 23
.942 .031 2.171E4
23 .000
24 .940
.031 2.261E4 24
.000 25
.938 .031 2.351E4
25 .000
26 .936
.031 2.440E4 26
.000 27
.934 .031 2.529E4
27 .000
28 .932
.031 2.618E4 28
.000 29
.930 .031 2.707E4
29 .000
30 .928
.031 2.795E4 30
.000 a. The underlying process assumed is independence white
noise. b. Based on the asymptotic chi-square approximation.
Berdasarkan pengujian secara statistik dengan menggunakan taraf signifikansi
5 dan banyaknya observasi n=30, maka batas intervalnya adalah
30
96 ,
1
atau -0,358 sd 0,358. Dapat dilihat dari tabel bahwa semua nilai koefisien autokorelasi berada di luar confidence limit, artinya koefisien autokorelasi
tersebut signifikan atau berbeda dari nol, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa ada pengaruh antara data tertentu sebelumnya dengan data sekarang atau setelahnya.
Gambar 4.7 Grafik Fungsi Autokorelasi UNVR
Dari gambar di atas juga dapat dilihat bahwa koefisien autokorelasi berbeda secara signifikan dari nol, hal tersebut menunjukkan bahwa data tersebut
mengandung autokorelasi.
B. Analisis Tren Pergerakan Harga Saham Dengan Metode Moving Average
Proses penyajian analisis teknikal dilakukan dengan menggunakan metode Moving average dengan bantuan software SPSS. Metode Moving Average berguna
untuk melihat tren pergerakan harga saham. Berikut tren pergerakan harga saham dari masing-masing emiten:
1. ANTM
Gambar 4.8 Tren Pergerakan Saham ANTM
Tren yang terjadi dalam saham ANTM dari tahun 2007 hingga tahun 2011 memiliki tren pergerakan yang berubah-ubah naik turun. Harga saham antam pada
tahun 2007 memiliki tren yang meningkat bahkan berada pada posisi puncak harga. Namun, memasuki tahun 2008, harga saham ANTM terus menurun jauh dari posisi
