regresi yang dihasilkan tidak mengandung fenomena nonsense regression
spurious regression
. Yaitu,
keadaan yang
menggambarkan hubungan variabel nampak signifikan secara statistik, namun sebenarnya tidak memiliki hubungan.
2
a. Uji Akar Unit
Dalam menguji stasioneritas data dengan menggunakan uji formula sering disebut dengan Uji Akar Unit Unit Root Test. Uji
akar unit dilakukan untuk melihat apakah data yang digunakan stasioner atau tidak. Apabila hasil uji akar unit menunjukkan data
belum stasioner pada level, maka akan dilakukan cara differencing data hingga data menjadi stasioner. Dalam penelitian ini, metode
uji mengunakan Augmented Dickey-Fuller ADF test. Hipotesis:
Ho: Data tidak Stasioner H
1
: Data Stasioner Apabila hasil uji Augmented Dickey-Fuller menyatakan bahwa:
Jika ADF test statistk mackinnon critical value, maka data tidak stasioner, Ho diterima.
Jika ADF test statistk mackinnon critical value, maka data stasioner, Ho ditolak.
2
Hendri Tanjung dan Abrista Devi, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Jakarta: Gramata Publishing, 2013, h.271-272.
b. Uji Derajat Integrasi
Uji derajat integrasi dilakukan apabila uji stasioneritas dengan menggunakan uji akar unit menunjukkan data belum stasioner pada
tingkat level, sehingga perlu distasionerkan. Uji derajat integrasi ini ada dua, yaitu diferensiasi pertama first difference dan
diferensiasi kedua second difference. Apabila pada pengujian diferensiasi pertama data masih belum stasioner, maka dilakukan
pengujian diferensiasi kedua. Seperti pada uji akar unit, apabila hasil uji ADF menyatakan:
Jika ADF
test statistk
mackinnon critical value, maka data tidak stasioner, Ho diterima
Jika ADF
test statistk
mackinnon critical value, maka data stasioner, Ho ditolak
4. Uji Kointegrasi
Uji kointegrasi dilakukan untuk mengetahui hubungan jangka panjang antara variabel-variabel yang secara individu tidak stasioner,
tetapi kombinasi linear antara dua variabel atau lebih tersebut stasioner. Dengan kata lain, kombinasi variabel-variabel yang tidak
stasioner menghasilkan residual yang stasioner. Dengan demikian, seluruh variabel tersebut bergerak bersama menuju keseimbangan
jangka panjang.
3
Apabila data variabel-variabel tersebut stasioner maka antara variabel memiliki hubungan jangka panjang.
3
Ibid,, h.274
