heteroskedastisitas, maka persamaan yang dihasilkan bukanlah persamaan yang bersifat BLUE.
5
Dalam penelitian ini untuk menditeksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas digunakan uji White
White’s General Heteroskedasticity Test
. Uji White menggunakan residual kuadrat sebagai variabel dependen, dan variabel independennya
terdiri atas variabel independen yang sudah ada, ditambah dengan kuadarat variabel independen, ditambah lagi dengan perkalian dua
variabel independen. Di mana keputusan ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilihat dari nilai ObsR Square
Ho = tidak ada heteroskedastisitas Ha = ada heteroskedastisitas
Kriteria Uji White: Bila Probabilitas ObsR Square .0.05 = Ho ditolak, artimya
terjadi heteroskedastisitas Bila Probabilitas ObsR Square 0.05 = Ho diterima, artinya tidak
terjadi heteroskedastisitas.
6. Uji Error Corection Model ECM
Error Corection Model ECM merupakan model ekonometrika
dinamik. Model dinamik merupakan salah satu model yang penting dalam pembentukkan model ekonometri dan analisisnya. Hal ini
karena sebagian besar analisis ekonomi berkaitan erat dengan analisis
5
Fridayana Yudiaatmaja, Analisis Regresi Dengan Menggunakan Aplikasi Komputer dan SPSS,
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, h.82.
runtun waktu time series. Pada dasarnya spesikasi model linear dinamik MLD lebih ditekankan pada pengaruh hubungan jangka
pendek antara variabel dependen dengan variabel independen. Sedangkan, teori ekonomi lebih memusatkan pada perilaku variabel
dalam keseimbangan
atau hubungan
jangka panjang
Insukindor,1996:1.
6
Model ECM Error Corection Model pertama kali dikenalkan oleh Sargan dan dipopulerkan oleh Engel dan Granger.
7
Error Corection Model
ECM dipandang memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan model dinamik lainnya karena
kemampuannya lebih baik dalam menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara variabel dependen dengan variabel
independen, dan dalam usaha mencari pemecahan terhadap persoalan variabel runtun waktu time series yang tidak stasioner serta regresi
lancung spurious regression. Dalam penelitian ini, proses analisis yang dilakukan terdiri dari Uji
asumsi klasii, uji akar unit dan uji derajat integrasi, uji kointegrasi dan pendeketan ECM. Analisis yang digunakan untuk mengetahui
besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam jangka pendek maupun dalam jangaka panjang.
6
Ins ukindor, “Pendekatan Masa Depan Dalam Penyusunan Model Ekonometrika:
Forward- Looking Model dan Pendekatan Kointegrasi” | dalam Agus Tri Basuki, Regresi Model
PAM, ECM dan Data Panel dengan Eviews 7 , Yogyakarta: Katalog Dalam Terbitan KDT,
2014,h.36.
7
Nachrowi D Nachrowi dan Hardius Usman, Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan,
Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2006, h.370.
