b. Uji Derajat Integrasi
Uji derajat integrasi dilakukan apabila uji stasioneritas dengan menggunakan uji akar unit menunjukkan data belum stasioner pada
tingkat level, sehingga perlu distasionerkan. Uji derajat integrasi ini ada dua, yaitu diferensiasi pertama first difference dan
diferensiasi kedua second difference. Apabila pada pengujian diferensiasi pertama data masih belum stasioner, maka dilakukan
pengujian diferensiasi kedua. Seperti pada uji akar unit, apabila hasil uji ADF menyatakan:
Jika ADF
test statistk
mackinnon critical value, maka data tidak stasioner, Ho diterima
Jika ADF
test statistk
mackinnon critical value, maka data stasioner, Ho ditolak
4. Uji Kointegrasi
Uji kointegrasi dilakukan untuk mengetahui hubungan jangka panjang antara variabel-variabel yang secara individu tidak stasioner,
tetapi kombinasi linear antara dua variabel atau lebih tersebut stasioner. Dengan kata lain, kombinasi variabel-variabel yang tidak
stasioner menghasilkan residual yang stasioner. Dengan demikian, seluruh variabel tersebut bergerak bersama menuju keseimbangan
jangka panjang.
3
Apabila data variabel-variabel tersebut stasioner maka antara variabel memiliki hubungan jangka panjang.
3
Ibid,, h.274
Dalam penelitian ini, uji kointegrasi dilakukan dengan menggunakan metode
Johansen’s Cointegration Test. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai trace statistic dengan nilai
critical value . Apabila nilai trace statistic lebih besar dari nilai critical
value maka terjadi kointegrasi. Jika nilai trace statistic lebih kecil dari
nilai critical value maka tidak terjadi kointegrasi. Selian itu dapat juga membandingkan max eigen statistic dengan critical value, apabila nilai
max eigen statistic lebih besar dari nilai critical value maka terjadi
kointegrasi, begitupun sebaliknya.
5. Uji Asumsi Klasik
Persamaan yang baik adalah persamaan yang memenuhi kaidah BLUE Best Linear Unbiased Estimator. Agar suatu persamaan dapat
dikategorikan memenuhi kaidah BLUE, maka data yang digunakan harus memenuhi beberapa asumsi yang sering dikenal dengan istilah
asumsi klasik. Uji asumsi klasik mencakup uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.
a. Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antara variabel independen.
4
Multikolinearitas terjadi karena nilai R
2
tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan. Dalam penelitian ini, pengujian multikolinearitas dilakukan dengan
cara menguji koefisien korelasi r antara variabel independen yang
4
Wing Wahyu Winarno, Ekonometrikan dan Statiska dengan Eviews, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pecetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2007, h.5.1.