Uji Wald melakukan pengujian terhadap hipotesis: H0 : ßj =0
H1 : ßj 0 Uji wald mengikuti sebaran normal baku dengan kaidah keputusan menolak
H0 jika |
W |
Z
α 2
Hosmer dan Lemeshow, 1989.
3. Uji Statistik F
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel X
i
secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebasnya Y
i
. Prosedur pengujiannya Ramanathan, 1997 antara lain:
Ho:ß1=ß2=ß3=...=ßk=0 H1:ß1=ß2=ß3=...=ßk0
1 1
− −
= n
JKGk k
JKK Fhit
dimana: JKK
= Jumlah kuadrat untuk nilai tengah kolom JKG
= Jumlah kuadrat galat n
= Jumlah sampel K
= Jumlah peubah Jika F-hit F tabel , maka H
diterima, artinya variabel X
i
secara serentak tidak berpengaruh nyata terhadap Y
i
Jika F-hit F tabel, maka H ditolak, artinya variabel X
i
secara serentak berpengaruh nyata terhadap Y
i
4. Uji Terhadap Kolinear Ganda Multicollinearity
Dalam model yang melibatkan banyak peubah bebas sering terjadi masalah multicollinearity, yaitu terjadinya korelasi yang kuat antar peubah-peubah
bebas. Menurut Koutsoyiannis 1977, deteksi adanya multicollinearity dalam sebuah model dapat dilakukan dengan membandingkan besarnya nilai
koefisien determinasi R
2
dengan koefisien determinasi parsial antar dua peubah bebas r
2
.untuk hal ini dapat dibuat suatu matrik koefisien determinasi parsial antar peubah bebas.
Multicollinearity dapat dianggap tidak masalah apabila koefisien determinasi atau koefisien korelasi berganda antar semua peubah secara simultan. Namun
multicollinearity dianggap sebagai masalah serius jika koefisien determinasi parsial antar dua peubah bebas melebihi atau sama dengan nilai koefisien
determinasi atau koefisien korelasi berganda antar semua peubah secara simultan, atau secara matematis dapat dituliskan dalam pertidaksamaan
berikut: r
2
xj,xjR2x1,x2....,xk Masalah multicollinearity juga dapat dilihat langsung melalui output
komputer, dimana apabila nilai VIF 10 maka tidak ada masalah multicollinearity.
5. Uji Heteroskedastisitas
Salah satu asumsi pendugaan metode kuadrat terkecil adalah homoskedastisitas, yaitu ragam galat konstan dalam setiap amatan.
Pelanggaran atas asumsi homoskedastisitas adalah heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya masalah heteroskedastisitas maka dilakukan uji
heteroskedastisitas seperti yang disarankan oleh Goldfed dan Quandt 1965 dalam Ramanathan 1997.
Contoh amatan diurutkan menurut peubah-peubah bebasnya kemudian dibagi dua anak contoh dengan pemisah contoh berjumlah 16 untuk contoh ukuran
60. kedua anak contoh tersebut masing-masing diregresikan kemudian dihitung jumlah kuadrat galat JKG dari masing-masing regresi tersebut.
Jumlah kuadrat regresi dari regresi anak contoh pertama dinotasikan JKG
1
. jumlah kuadrat regresi d ari regresi anak contoh kedua dinotasikan JKG
2
. Maka statistik ujinya adalah:
2 1
JKG JKG
fhit =
Jika tidak ada masalah heteroskedastisitas maka nilai F-hitung akan menuju satu. Masalah heteroskedastisitas masih dapat ditolerir jika F-hitung kurang
dari F-tabel dengan derajat bebas v
1
= v
2
= n-c-2k2. Dimana n adalah jumlah contoh, c adalah jumlah contoh pemisah dan k adalah jumlah
parameter yang diduga.
6. Uji Odds Ratio
