38
Kriteria uji digunakan: a. Ho diterima jika Fhitung F Tabel pada
α =5
b. Ho ditolak jika F hitung F tabel pada α
= 5
3.10.2.3 Uji Signifikansi Parsial Uji T
Uji T dimaksudkan untuk melihat secara parsial apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas X terhadap variabel terikat Y.
Bentuk pengujiannya yaitu: a. Ho : b
i
, = 0 artinya variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat.
b. Ha : b
i
≠ 0 artinya variabel bebas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat
Nilai T
hitung
akan dibandingkan dengan nilai T
tabel
pada tingkat signifikan α
= 5
Kriteria pengambilan keputusan, yaitu: a. Ho diterima jika T
hitung
T
tabel
pada α
= 5 b. Ho ditolak jika T
hitung
T
tabel
pada α
= 5
3.11. Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan melakukan uji uji normalitas.multikoloniearitas, dan uji heterokedastisitas.
Universitas Sumatera Utara
39
3.11.1. Uji Normalitas
Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan
bentuk lonceng dan distribusi data tersebut tidak melenceng ke kiri ke kanan. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan Kolmogorv Smirnorv.
Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5 maka jika nilai Asyimp.sig. diatas nilai signifikansi 5 artinya variabel residual berdistribusi normal Situmorang,
2015:121
3.11.2 Uji Multikolinearitas
Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika terdapat kolerasi antara variabel bebas
maka dapat dikatakan terdapat masalah multikoliniearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Uji multikolinearitas
menggunakan kriteria Variance Inflation Factor VIF dengan ketentuan: 1 Bila VIF 5 terdapat masalah multikolinearitas yang serius.
2 Bila VIF 5 tidak terdapat masalah multikolinearitas yang serius.
3.11.3 Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan
satu ke pengamatan lain. Jika varians dari residual atau dari suatu pengamatan ke
Universitas Sumatera Utara
40
pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak
heterokedastisitas. Cara untuk mendeteksi heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik scatter plot dan uji Glejser dengan pengambilan keputusan jika
variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadinya heteroskesdatisitas. Jika probabilitas signifikannya
diatas tingkat kepercayaan 5 dapat disimpulkan model regresi tidak mengarah adanya heterokesdstisitas.
Universitas Sumatera Utara
41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Perusahaan 4.1.1 Sejarah Singkat PT. Sinar Sosro
