Risiko Likuiditas :: Bank Artha Graha Internasional :: Laporan Keuangan Bank Artha Graha Internasional

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 2012 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 97 41. MANAJEMEN RISIKO Lanjutan

III. Profil Risiko Lanjutan 2. Risiko Pasar Lanjutan

Risiko Nilai Tukar Lanjutan Tabel dibawah ini menggambarkan posisi mata uang asing atas aset dan liabilitas moneter yang tidak diperdagangkan per tanggal 31 Desember 2012 dimana Bank memiliki risiko yang signifikan terhadap arus kas masa depan. Analisis tersebut menghitung pengaruh dari pergerakan wajar mata uang asing yang memungkinkan terhadap Rupiah, dengan seluruh variabel lain dianggap konstan, terhadap laporan laba-rugi komprehensif akibat adanya perubahan nilai wajar aset dan liabilitas moneter yang tidak diperdagangkan yang sensitif terhadap nilai tukar dan ekuitas akibat adanya perubahan nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan yang termasuk kategori tersedia untuk dijual. 30 September 2013 Kenaikan penurunan dalam basis poin Sensitivitas dalam laporan laba rugi Mata uang Dollar Amerika Serikat 1010 2.761,12 2.761,12 Poundsterling Inggris 1010 174,80 174,80 Euro Eropa 1010 71,15 71,15 31 Desember 2012 Kenaikan penurunan dalam basis poin Sensitivitas dalam laporan laba rugi Mata uang 1010 2.568,8 2.568,8 Dollar Amerika Serikat 1010 55,52 55,52 Poundsterling Inggris 1010 267,95 267,95 Euro Eropa

3. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas danatau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Kunci pengukuran yang digunakan oleh Bank untuk mengelola risiko likuiditas adalah dengan menggunakan analisis gap dan rasio-rasio likuiditas seperti rasio aset dan liabilitas lancar, rasio deposan inti, rasio loan to deposit LDR, serta dengan memantau posisi bersih arus kas dalam jangka waktu 1 hari sampai dengan 3 bulan ke depan dan aktivitas pendanaan antar bank. Bank melakukan pemantauan atas pengelolaan risiko likuiditas melalui perkembangan profil risiko likuiditas setiap bulan yang dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 2012 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 98 Beberapa langkah telah diambil dalam mengelola risiko likuiditas, seperti dari sisi aset, strategi pembelian instrumen keuangan yang berkualitas tinggi dan berisiko rendah untuk posisi trading book, available for sale dan hold to maturity, memelihara posisi aset lancar, dan menjaga saldo 41. MANAJEMEN RISIKO Lanjutan

III. Profil Risiko Lanjutan 3. Risiko Likuiditas Lanjutan

Giro Wajib Minimum GWM sesuai ketentuan Bank Indonesia. Sementara di sisi kewajiban, strategi memelihara komposisi Current Account Saving Account CASA terhadap total deposito dan melakukan analisis terhadap jenis-jenis liabilitas dan jangka waktunya. Langkah yang diambil oleh Bank sehubungan dengan mismatch antara aset dan liabilitas moneter yang jatuh tempo antara 1 satu sampai dengan 3 tiga bulan adalah meningkatkan pelayanan kepada nasabah, memantau perpanjangan simpanan, mencari nasabah baru serta menawarkan produk dan bunga yang menarik kepada nasabah, untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas jumlah simpanan. Di samping itu, Bank juga mengintensifkan usaha penagihan kepada debitur bermasalah dan menempatkan kelebihan dana pada surat-surat berharga yang memiliki pasar yang likuid sehingga dapat dicairkan setiap saat apabila Bank membutuhkan dana. 30 September 2013 Jumlah Kurang dari 1 bulan 1 bulan sd 3 bulan 3 bulan sd 1 tahun 1 tahun sd 2 tahun 2 tahun sd 5 tahun Lebih dari 5 tahun Aset Kas 222.224 222.224 - - - - - Giro pada Bank Indonesia 1.452.083 1.452.083 - - - - - Giro pada bank lain 129.484 129.484 - - - - - Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain 1.190.000 1.190.000 - - - - - Surat-surat berharga 1.430.342 - 50.000 776.603 - 45.000 558.739 Pendapatan bunga yang masih akan diterima 114.568 114.568 - - - - - Kredit yang diberikan 16.013.463 1.039.611 1.650.704 4.043.265 1.288.364 4.884.971 3.106.548 Tagihan akseptasi 96.880 31.530 31.972 33.378 Penyertaan saham 137 - - - - - 137 Aset lain-lain: Setoran jaminan 6.210 6.210 - - - - - Jumlah 20.655.391 4.185.710 1.732.676 4.853.246 1.288.364 4.929.971 3.665.424 Liabilitas Liabilitas segera 94.157 94.157 Simpanan nasabah 17.742.768 15.623.228 1.584.082 535.457 Simpanan dari bank lain 36.447 - 36.447 Liabilitas akseptasi 96.880 31.530 31.972 33.378 Pinjaman diterima 2.205 2.205 Pinjaman subordinasi 713.687 101.955 - 101.955 305.866 203.910 Bunga masih harus dibayar 48.152 48.152 Liabilitas lain-lain: Setoran jaminan 10.539 10.539 Jumlah 18.744.835 15.909.561 1.652.501 571.040 101.955 305.866 203.910 Aset Liabilitas Bersih 1.910.556 11.723.851 80.175 4.282.206 1.186.409 4.624.105 3.461.514 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 2012 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 99 41. MANAJEMEN RISIKO Lanjutan

III. Profil Risiko Lanjutan 3. Risiko Likuiditas Lanjutan

31 Desember 2012 Jumlah Kurang dari 1 bulan 1 bulan sd 3 bulan 3 bulan sd 1 tahun 1 tahun sd 2 tahun 2 tahun sd 5 tahun Lebih dari 5 tahun Aset Kas 232.428 232.428 - - - - - Giro pada Bank Indonesia 1.448.689 1.448.689 - - - - - Giro pada bank lain 530.645 530.645 - - - - - Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain 437.722 414.965 - - - - 22.757 Surat-surat berharga 1.601.011 - - 1.275.953 - 45.000 280.058 Pendapatan bunga yang masih akan diterima 77.706 77.706 - - - - - Kredit yang diberikan 15.212.135 828.252 1.375.065 4.141.171 1.343.947 4.782.511 2.741.190 Tagihan akseptasi 115.945 30.721 62.806 22.419 - - Penyertaan saham 137 - - - - - 137 Aset lain-lain: Setoran jaminan 5.544 5.544 - - - - - Jumlah 19.661.962 3.568.950 1.437.871 5.439.543 1.343.947 4.827.511 3.044.142 Liabilitas Liabilitas segera 67.753 67.753 - - - - - Simpanan nasabah 17.399.114 14.800.849 1.949.384 648.881 - - - Simpanan dari bank lain 52.309 52.309 - - - - - Liabilitas akseptasi 115.945 30.721 62.806 22.419 - - - Pinjaman diterima 4.410 - - 1.102 2.205 1.102 - Pinjaman subordinasi 713.687 - - 101.955 101.955 305.866 203.910 Bunga masih harus dibayar 47.729 47.729 - - - - - Liabilitas lain-lain: Setoran jaminan 7.311 7.311 - - - - - Jumlah 18.408.258 15.006.672 2.012.190 774.357 104.160 306.968 203.911 Aset Liabilitas Bersih 1.253.704 11.437.722 574.319 4.665.185 1.239.787 4.520.543 2.840.232 Selanjutnya, Bank juga telah melakukan stress testing dalam beberapa analisa skenario dengan perkiraan kondisi terburuk yang mungkin terjadi dan analisa Contingency Funding Plan secara periodik. Pemantauan harian maupun secara periodik terhadap transaksi-transaksi yang berkaitan dengan risiko likuiditas telah dilakukan Bank secara konsisten untuk terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik.

4. Risiko Operasional