1. Home
  2. Pelayanan kesehatan

Uji Multikolinearitas Uji Autokorelasi

commit to user lxxvi dengan membandingkan p-value yang diperoleh dengan tingkat signifikan yang ditentukan sebesar 0,05. Bila p-value ≥ 0,05 maka data yang digunakan dalam penelitian merupakan data yang terdistribusi normal dan sebaliknya bila nilai p- value ≤ 0,05 maka data tidak terdistribusi normal Priyatno, 2008:28.

3. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara variabel independen yang menjelaskan model regresi Gujarati, 2009. Bila terjadi hubungan linier yang ”sempurna” pada beberapa atau semua variabel independen maka terdapat korelasi yang sangat kuat diantara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pendeteksian multikolinearitas dapat dilihat dari beberapa hal Gujarati, 2009: 1 Jika nilai dari Variance Inflation Factor VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 maka dapat dikatakan bahwa model yang digunakan dalam model terbebas dari multikolinearitas. 2 Jika koefisien korelasi antara masing-masing variabel independen tidak lebih dari 0,70, maka model penelitian terbebas dari multikolinearitas dan sebaliknya. 3 Jika nilai koefisien determinan maupun R-Square diatas 0,60, tapi tidak ada variabel dependen, maka dapat dikatakan bahwa model terkena multikolinearitas. commit to user lxxvii Dalam penelitian ini, untuk melihat pada model regresi ditemukan ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai VIF Variance Influence Factor. Apabila nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 berarti tidak terjadi gejala multikolinearitas.

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antar anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Pengujian ini perlu dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara unsur gangguan pada observasi dengan unsur gangguan pada observasi lain Gujarati, 2009. Autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan metode pengumpulan timeseries. Metode paling terkenal untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi adalah menggunakan pengujian Durbin-Watson. Penentuan nilai Durbin-Watson dibantu dengan tabel dl dan du. Dalam menguji adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dapat dilakukan melalui pengujian terhadap nilai Durbin-Watson dengan ketentuan sebagai berikut commit to user lxxviii Tabel III.2 Ketentuan Nilai Durbin-Watson DW Kesimpulan 0 d dl Ada autokorelasi dl d du Tanpa Kesimpulan du d 4 Tidak Ada Autokorelasi 4 d 4-du Tidak Ada Autokorelasi 4-du d 4-dl Tidak Ada Autokorelasi 4-dl d 4 Ada Autokorelasi

c. Uji Heteroskedastisitas

Dokumen yang terkait

Pengaruh Client Size, Finacial Distress, Return on Asset, dan Public Ownership Terhadap Auditor Switching pada Perusahaan Real Estate & Property yang Terdaftar di BEI

7 274 85

Pengaruh Modal Kerja, Perputaran Modal Kerja, Operating Asset Turnover dan Inventory Turnover terhadap Return On Equity (ROE) pada perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2010-2013

1 50 91

Pengaruh Return on Asset dan Tobin’s Q Ratio Terhadap Trading Volume Activity Pada Perusahaan Real Estate Dan Properti Yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2011

2 72 111

Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Investment Opportunity Set (IOS) dan Free Cash Flow Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2012

0 44 107

Pengaruh Return On Asset Dan Gross Profit Margin Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Perusahaan Real Estate Dan Property Yang Terdaftar Di BEI

1 54 93

Pengaruh Current Ratio, Leverage, Dividend Payout Ratio Dan Return On Equity Terhadap Price Earning Ratio Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005-2008

0 61 82

Pengaruh return on asset,cebt to equity ratio,asset growth,dan dividend payout ratio tahun sebelumnya terhadap dividen payout ratio pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index Periode 2009-2014

2 7 129

Pengaruh Leverage, Return On Asset, Investment Opportunity Set, dan Dividend Payout Ratio terhadap Nilai Perusahaan. (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat pada Tahun 2009-2013)

1 8 99

Pengaruh Variabel Fundamental Terhadap Harga Saham di Beli (Studi Empiris Pada Emiten yang Terdaftar Dalam Index LQ 45 Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2)

0 4 108

PENGARUH CASH RATIO, RETURN ON ASSET, GROWTH DAN LEVERAGE TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO PENGARUH CASH RATIO, RETURN ON ASSET, GROWTH DAN LEVERAGE TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO.

0 2 14