4.6.1.1. Uji Normalitas
Menurut Ghozali 2005 uji normalitas bertujuan “untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal”.
Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji kolmogorov- smirnov
, jika nilai signifikan lebih besar dari α
0,05
, maka data berdistribusi normal. Selain itu, cara lain yang digunakan dalam penellitian ini untuk menguji kenormalan
data adalah dengan cara melihat grafik Normal PP Plots. Data yang tersebar di sekeliling garis berarti berdistribusi normal dan data yang tersebar jauh dari garis
berarti berdistribusi tidak normal. Apabila data terdistribusi tidak normal, maka akan dilakukan transformasi data, agar data normal.
4.6.1.2. Uji Multikolinearitas
Menurut Ghozali 2005 uji multikolinearitas bertujuan “untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen.
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen tidak terjadi multikolinieritas”. Untuk melakukan uji multikolinearitas
dalam penelitian ini, penelitian menilai dari nilai tolerance dan variance inflation factor
VIF. Batas nilai tolerance adalah 0,10 dan batas VIF adalah 10. Apabila nilai tolerance kurang dari 0,10 atau VIF lebih dari 10 maka disimpulkan terjadi
multikolinieritas. Uji multikolinieritas juga dapat dilihat dari nilai korelasi antar variabel independen. Jika nilai korelasi antar variabel independen di bawah 95,
maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.
Universitas Sumatera Utara
4.6.1.3. Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali 2005 uji autokorelasi bertujuan ”menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya”. Autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson DW. Jika nilai Durbin Watson lebih besar dari nilai di
tabel Durbin Watson, maka model tersebut terbebas dari asumsi klasik autokorelasi. Menurut santoso 2005 untuk mengetahui adanya autokorelasi digunakan uji
Durbin-Watson dengan cara melihat besaran Durbin-Watson sebagai berikut: Angka
D-W di bawah -2, berarti ada autokorelasi positif. Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.
Angka D-W di atas +2, berarti ada autokorelasi negatif.
4.6.1.4. Uji Heteroskedastisitas