Uji Multikolinearitas Uji Autokorelasi Uji Heteroskedastisitas

35 maka distribusi data normal dan dapat digunakan analisis regresi. Jika nilai probabilitasnya 0,05 maka distribusi data adalah tidak normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen Ghozali, 2005. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF Variance Inflation Factor antar variabel independen. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF10 Ghozali, 2005 : 92.

c. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode satu dengan periode sebelumya Ghozali, 2005. Autokorelasi terjadi karena observasi yang berurutan sepanjang tahun yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu time series. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terdapat autokorelasi. Untuk mendeteksi masalah autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson DW. Menurut Santoso 2002 : 18, keputusan ada atau tidaknya autokorelasi adalah: 1 Bila nilai D-W dibawah -2, maka ada autokorelasi positif, 2 Bila nilai D-W di antara -2 sampai +2, maka tidak ada autokorelasi, 3 Bila nilai D-W di atas +2, maka ada autokorelasi negatif. Universitas Sumatera Utara 36

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians antara satu pengamatan ke pengamatan lainnya Ghozali, 2005. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah terjadi homoskedastisitas. Dalam menguji heteroskedastisitas, penulis menggunakan uji glejser dan memperhatikan hasil output SPSS. Jika variabel independen signifikan 0,05 maka Ha diterima ada heteroskedastisitas dan jika signifikan 0,05 maka H diterima tidak ada heteroskedastisitas.

3. Pengujian Hipotesis

Dokumen yang terkait

Pengaruh Rasio-Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

3 51 84

Pengaruh Rasio-Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

7 58 98

Analisis Pengaruh Rasio-Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

1 36 82

Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Perubahan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

4 58 101

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

0 4 21

Analisis Pengaruh Rasio Keuangan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Properti dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

1 11 109

“ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI Th 2010 – 2012).

0 2 16

PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.

0 0 30

Analisis Pengaruh Rasio Keuangan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Properti dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

0 0 11

ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

0 0 11