Uji Asumsi Klasik ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

5.4 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah bebas dari masalah normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Jika salah satu asumsi klasik tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan bias pada persamaan regresi yang berpengaruh terhadap hasil penelitian. Pengujian asumsi klasik merupakan syarat utama yang harus terpenuhi sebelum dilakukan analisis data dengan uji regresi.

5.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak dan untuk menentukan apakah data layak atau tidak untuk dianalisa. Pengujian normalitas menggunakan teknik analisis Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas untuk masing-masing variabel penelitian disajikan berikut ini: Tabel 6.1. Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov Variabel Kolmogorov Smirnov Signifikansi Kesimpulan Sikap terhadap iklan 1,216 0,104 Normal Sikap social media 1,111 0,169 Normal Brand image 1,048 0,222 Normal Brand attitude 1,239 0,093 Normal Minat beli 0,988 0,283 Normal Sumber: Data yang diolah, 2013 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi seluruh variabel lebih besar dari 0,05 dan nilai Kolmogorov Smirnov lebih kecil dari 1,960, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian berdistribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan terhadap residual regresi. Pengujian dilakukan dengan menggunakan grafik P-P Plot. Data yang normal adalah data yang membentuk titik-titik yang menyebar tidak jauh dari garis diagonal. Hasil analisis regresi linier dengan grafik normal P-P Plot terhadap residual error model. Grafik 1. Uji Normalitas Model I Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa titik-titik berada tidak jauh dari garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model regresi tersebut sudah berdistribusi normal.

5.4.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas adalah suatu situasi adanya korelasi antar variabel-variabel dependen. Dasar pemikiran bahwa model regresi linier klasik mengasumsikan tidak terjadi multikolinier diantara variabel. Model regresi yang baik statusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolenieritas dapat dideteksi dengan menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen atau dengan menggunakan perhitungan nilai tolerance dan VIF, apabila VIF di bawah 10 dan nilai toleransinya di atas 0,1 maka variabel independen yang digunakan terlepas dari permasalahan multikolenieritas. Berikut adalah hasil pengujian multikolinearitas: Tabel 6.2. Uji Multikolenieritas Variabel Toleransi VIF Keterangan Sikap terhadap iklan 0,739 1,354 Non Multikolinearitas Sikap terhadap social media 0,739 1,354 Non Multikolinearitas Sumber: Data yang diolah, 2013 Hasil pengujian multikolinearitas diperoleh seluruh variabel independen yang digunakan pada model regresi memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF dibawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada variabel independen yang digunakan dalam model regresi pada penelitian ini.

5.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Kriteria untuk menentukan data tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu jika nilai signifikansi 0,05. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat berikut: Tabel 6.3. Uji Heterokedastisitas Variabel Dependen : brand image Variabel Independen Signifikansi Keterangan Sikap terhadap iklan 0,306 Non heteroskedastisitas Sikap terhadap social media 0,444 Non heteroskedastisitas Sumber: Data yang diolah, 2013 Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa seluruh variabel independen tidak berhubungan secara signifikan dengan absolut residual. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel independen yang digunakan dalam model regresi. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Scatter Plot. Jika tidak terdapat variabel yang signifikan maka dapat disimpulkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Grafik 2. Uji Heteroskedatisitas Model I Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan tidak terdapat pola yang jelas dari titik-titik tersebut, sebaran data berada di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak memiliki gejala adanya heteroskedastisitas, yang berarti bahwa tidak ada gangguan yang berarti dalam model regresi.

5.5 Uji Hipotesis I