21
c. Risiko Sistematik Systematic Risk
Merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan melalui proses diversifikasi non-diversiviable risk. Ciri dari risiko sistematik adalah
tidak dapat dihilangkan atau dikurangi dengan cara penggabungan berbagai risiko.
d. Risiko Spesifik Specific Risk
Merupakan risiko yang dapat dihilangkan melalui proses diversifikasi diversiviable risk. Kebalikan dari risiko sistematik, ciri dari
risiko spesifik adalah dapat dihilangkan atau dikurangi dengan cara penggabungan berbagai risiko.
Secara khusus, risiko dapat diklasifikasikan ke dalam 8 bagian, antara lain:
12
a. Risiko Kredit
Adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan counterparty memenuhi kewajibannya. Di satu sisi, risiko ini
dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan treasury investasi, dan kegiatan jasa
pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam buku bank. Di sisi lain, risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja
debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan
12
Robert Tampubolon, Risk Management Manajemen Risiko: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004, h. 24-29.
22
debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh isi perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank
bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit collateral, tetapi juga character dari debitur.
b. Risiko Pasar
Adalah eksposur yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar suku bunga dan nilai tukar dari portofolio yang dimiliki oleh bank
yang berbalik arah dari yang diharapkan adverse movement yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Risiko ini biasanya juga disebut
sebagai systematic risk atau correlation risk, karena perubahan nilai pasar dari aset bank bertalian dengan faktor-faktor yang bersifat sistemik
korelasi antara instrumen, produk, mata uang, atau pasar. Sesuai sifatnya, risiko ini tidak dapat didiversifikasi, tetapi sampai batas tertentu
dapat dibatasi hedged.
c. Risiko Likuiditas
Adalah eksposur yang timbul antara lain karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Krisis pembiayaan ini
dapat timbul karena pertumbuhan bank atau ekspansi kredit di luar rencana, adanya peristiwa tak terduga seperti penghapusan charge off
yang signifikan, hilangnya kepercayaan masyarakat sehingga menarik dana mereka dari bank, atau bencana nasional seperti devaluasi mata uang
yang sangat besar. Hal ini disebabkan karena risiko likuiditas dapat
23
melekat pada aktivitas fungsional perkreditan penyediaan dana, treasury, investasi penanaman dana lainnya, serta kegiatan pendanaan
penerbitan surat utang.
d. Risiko Operasional
