49
3.6.1 Pengujian Asumsi Klasik
3.6.1.1 Uji Normalitas
Uji normalistas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang
digunakan telah terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas juga
untuk melihat apakah model regresi yang digunakan sudah baik. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati
normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan Kolmogorov-
SmirnovK-S terhadap masing-masing variable.
Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu :
1 Analisis Grafik
Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara
data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal
probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis
lurus diagonal dan plotnya data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka
garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.
Universitas Sumatera Utara
50 2
Analisis statistik Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai
kurtosis dan nilai Z-skewness. Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik
non parametrik Kolmogorov-Smirnov K-S. Pedoman pengambilan keputusan tentang data tersebut mendekati
atau merupakan distribusi normal berdasarkan uji Kolmogorov Smirnov dapat dilihat dari :
a nilai Sig. Atau signifikan atau probabilitas 0,05, maka
distribusi data adalah tidak normal, b
nilai Sig. Atau signifikan atau probabilitas 0,05, maka distribusi data adalah normal.
3.6.1.2 Uji Heterokesdastisitas
Uji heterokesdastisitas adalah uji yang dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari
residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebuk
homokesdastisitas. Namun, jika varians berbeda, maka disebut heterokesdastisitas. Model yang baik adalah bahwa bila tidak terdapat
Universitas Sumatera Utara
51 heterokedastisitas, dengan kata lain bahwa jika terdapat heterokedastisitas
maka model tersebut kurang efisien” Santoso, 2001:208. Dasar yang dapat digunakan untuk menentukan
heterokesdastisitas, antara lain: 2.
Jika ada pola tertentu, seperti titik –titik yang membentuk suatu pola tertentu teratur, bergelombang, melebar, kemudian
menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
3. Jika tidak ada pola tertentu serta titik–titik menyebar diatas dan
dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas maka mengindikasikan telah terjadi
heteroskedastisitas. Gozhali, 2013:139
3.6.1.3 Uji Autokorelasi
Kategori