41 histogram tidak condong ke kiri dan ke kanan maka data penelitian
berdistribusi normal dan sebaliknya.
2. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji, apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen.
Jika terjadi korelasi antar variabel independen maka akan ditemukan adanya masalah multikolinearitas. Suatu model regresi yang baik harus
tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinearitas terhadap setiap data variabel bebas yaitu dengan :
a. Melihat angka Collinearity Statistics yang ditunjukkan oleh Nilai
Variance inflation Factor VIF. Jika angka VIF lebih besar dari 10, maka variabel bebas yang ada memiliki masalah multikolinearitas.
b. Melihat nilai tolerance pada output penilaian multikolinearitas yang tidak
menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,1 akan memberikan kenyataan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas Nugroho, 2005:58.
3. Uji Autokorelasi
Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain Kuncoro, 2001. Untuk mendeteksi ada
atau tidaknya autokorelasi dilakukan pengujian Durbin-Watson DW dengan melihat model regresi linear berganda. Jika nilai Durbin-Watson
berada dibawah angka 2 maka model tersebut terbebas dari autokorelasi. Pengujian ada atau tidaknya autokorelasi dalam persamaan regresi ini
dengan melihat keadaan nilai Durbin Watson dari hasil perhitungan.
Universitas Sumatera Utara
42 Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model dilakukan
melalui pengujian terhadap nilai DW. Autokorelasi dalam model regresi artinya ada korelasi anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu.
Ketentuan pengujian terhadap nilai uji DW adalah sebagai berikut Ghozali, 2005.
DW dl : Ada autokorelasi
dl ≤ DW≤ du
: Tanpa kesimpulan du DW 4-du
: Tidak ada autokorelasi 4-du D
≤ W 4≤ -du : Tanpa kesimpulan
DW 4-dl : Ada autokorelasi
4. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu
pengamatan kepengamatan lain. Jika varian dari residual suatu pengamatan kepengamatan lain tetap disebut homokedastisitas, sedangkan
untuk varian yang berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.
Cara mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah sebagai berikut :
a. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0.
b. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang
melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. d.
Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola Nugroho, 2005:63
Universitas Sumatera Utara
43
3.6.2. Pengujian Hipotesis
Kategori