45
3.5. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti sebaran normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data
tersebut mengikuti sebaran normal, dapat dilakukan beberapa metode diantaranya adalah Kolmogorov Smirnov dan metode Shapiro Wilk.
Sumarsono, 2004 : 40 . Pedoman suatu data berdistribusi normal Sumarsono, 2004 : 43
adalah :
Bila nilai signifikan nilai probabilitasnya lebih kecil dari 5, maka distribusi adalah tidak normal.
Bila nilai signifikan nilai probabilitasnya lebih besar dari 5,
maka distribusi adalah normal.
3.6. Uji Asumsi Klasik
3.6.1. Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menentukan apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada
periode t dengan kesalahan pada periode t- 1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka terdapat autokorelasi.
Autokorelasi pada sebagian besar kasus ditemukan pada regresi yang datanya time series atau berdasarkan waktu berkala seperti
mingguan, bulanan, dan tahunan. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi tidak dilakukan karena data yang digunakan bukan data time series
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
46
melainkan cross section sehingga untuk uji autokorelasi tidak perlu dilakukan Umar, 2002 : 157 .
3.6.2. Multikolinieritas
Menurut Ghozali 2001 : 95, uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel
independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka
variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol.
Menurut Santoso 2002 : 206, model regresi bebas dari multikolinieritas bila :
a. VIF disekitar angka 1 lebih kecil dari 10.
b. Mempunyai angka toleransi mendekati 1.
3.6.3. Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas
bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas.
Sedangkan jika berbeda disebut heteroskedastisitas Ghozali, 2001 : 125. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidak adanya
heteroskedastisitas adalah dengan cara menggunakan uji rank sperman
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
47
yaitu dengan membandingkan antara residual dengan seluruh variabel bebas.
Menurut Santoso 2002 : 301, untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah :
1. Nilai probabilitas 0,05 berati bebas dari heteroskedastisitas.
2. Nilai probabilitas 0,05 berati terkena heteroskedastisitas.
3.7. Teknik Analisis Dan Uji Hipotesis
Kategori