b. Uji Autokorelasi
Autokorelasi bisa didefinisikan sebagai “korelasi di antara anggota observasi yang diurut menurut waktu seperti deret berkala atau ruang
seperti data lintas-sektoral. Untuk melihat ada tidaknya penyakit autokorelasi dapat juga digunakan uji Langrange Multiplier LMTest dengan
membandingkan nilai probabilitas R-Squared dengan alpha 0,05.
19
Apabila probabilitas OBSRsquared lebih besar dari 0,05 maka data
tersebut tidak mengandung masalah autokorelasi. Apabila probabilitas OBSRsquared lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut mengandung masalah
autokorelasi.
c. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel indepenen. Model regresi yang
baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.
20
Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dengan melihat nilai koefisien korelasi pada masing-masing variabel independen melalui uji
matriks korelasi. Jika nilai koefisien korelasi untuk masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,8 maka terjadi masalah multikolinearitas.
21
d. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
19
Damodar Gujarati, Basic Econometric, New York: Mc. Graw Hill, 2003.
20
Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, h. 105.
21
Shochrul R. Ajija, dkk, Cara Cerdas Menguasai Eviews, Jakarta: Salemba Empat, 2011, h. 35.
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika variance
tidak konstan atau berubah-ubah disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi
heteroskedastisitas.
22
Dalam penelitian ini, digunakan uji White untuk mendeteksi ada atau tidaknya
masalah heteroskedastisitas.
Apabila nilai
probabilitas OBSRsquared lebih besar dari 0,05 maka model tersebut tidak terdapat
gejala heterokedastisitas. Sebaliknya, apabila OBSRsquared lebih kecil dari 0,05 maka model tersebut terdapat Heteroskedastisitas.
4. Pengujian Statistik
Untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel independen X kepada variabel dependen Y, maka dilakukan uji regresi data panel yang
terdiri dari:
a. Uji t
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel ROA, BOPO dan NPF secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel CAR
dengan cara:
23
a Membandingkan t hitung dengan t tabel Jika t hitung t tabel maka H
ditolak dan H
a
diterima.
22
Nachroni D. dan Usman, Pendekatan Popular Dan Praktis Ekonometrik Untuk Analis Ekonomi Dan Keuangan, Jakarta: FEUI, 2006.
23
Ety Rochaety, dkk., Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007, h. 115.
Kategori