8. Publikasi Bank Indonesia Edisi 2010 dalam buku Krisis Global dan
Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia .
9. Publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam buku Penjelasan
dan Penanganan Bank Century .
3.3. Rancangan Simulasi Percobaan
Percobaan ini dikondisikan sesuai kejadian kasus Bank Century yang sebenarnya yaitu pada bulan November 2008, oleh karena itu data-data yang
digunakan pada kondisi awal percobaan disesuaikan dengan data-data keuangan perbankan pada bulan November 2008. Percobaan ekonomi yang digunakan
dalam penelitian ini merupakan simulasi kegiatan perbankan yang telah disederhanakan oleh peneliti dengan mengedepankan fungsi bank sebagai
lembaga intermediasi. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan dalam penelitian ini terfokus pada kegiatan menghimpun dana dari nasabah yang kemudian
disalurkan kepada pihak debitur untuk pembiayaan usaha . DPK dari nasabah dalam penelitian ini diasumsikan berasal dari dana deposito. Hal ini didasarkan
pada kondisi perbankan pada tahun 2008, dimana dana deposito hingga Desember 2008 mendominasi DPK dengan pangsa 47, diikuti oleh tabungan sebesar 28,
dan giro sebesar 25. Deposito yang digunakan dalam simulasi merupakan deposito dengan jangka waktu satu bulan untuk memudahkan pengamatan respon
deposan setiap bulannya. Dalam menjalankan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi, kegiatan penyaluran dana produkstif dalam simulasi ini
direpresentasikan oleh kredit modal kerja. Hal ini terkait dengan kondisi struktur kredit Desember 2008, dimana penyaluran kredit modal kerja mendominasi
tingkat penyaluran dana perbankan dengan pangsa kredit sebesar 52, diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 28, dan kredit investasi sebesar 20
Percobaan ekonomi dalam penelitian ini melibatkan 20 orang mahasiswa, dimana masing-masing mahasiswa berperan sebagai pelaku ekonomi dalam
percobaan ini. Dalam percobaan ini, 10 orang berperan menjadi deposan, 5 orang sebagai bank 4 bank tidak bermasalah dan 1 bank bermasalah Bank 5, dan 5
orang menjadi debitur Gambar 3.1. Bank akan membuat keputusan dalam merubah suku bunga deposito. Hal tersebut akan direspon oleh deposan dalam
membuat keputusan untuk mendepositokan dananya pada bank. Bank juga akan membuat keputusan dalam merubah suku bunga kredit. Hal tersebut akan
direspon oleh debitur selaku perusahaan dalam membuat keputusan untuk meminjam kredit modal kerja.
Penentuan suku bunga deposito dan suku bunga kredit dalam penelitian ini diasumsikan memiliki informasi yang sempurna antar bank. Hal ini dilakukan
untuk agar menggambarkan adanya persaingan antar bank seperti kegiatan perbankan sebenarnya. Dalam kondisi sebenarnya, penentuan suku bunga
deposito dan suku bunga kredit pada dasarnya mengacu pada suku bunga yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Namun, suku bunga Bank Indonesia
tersebut terkadang tidak diikuti sepenuhnya oleh bank umum. Hal tersebut disebabkan karena pertimbangan suku bunga Surat Utang Negara SUN dan suku
bunga pinjaman sebelumnya yang relatif tinggi. Oleh karena itu, bank cenderung enggan menurunkan suku bunga meskipun acuan suku bunga Bank Indonesia
telah diturunkan.
Dalam penelitian ini, peranan Bank Indonesia dalam menentukan acuan suku bunga deposito dan suku bunga kredit diabaikan untuk mengurangi
kompleksitas simulasi kegiatan perbankan. Suku deposito yang digunakan dalam kondisi awal simulasi percobaan disesuaikan kondisi suku bunga simpanan
berjangka pertahun menurut kelompok bank umum pada tahun 2008. sebesar 10,80. Sedangkan suku bunga kredit yang digunakan dalam kondisi awal
simulasi percobaan disesuaikan kondisi suku bunga kredit modal kerja per tahun menurut kelompok bank umum pada tahun 2008sebesar 15,24.
Dalam penelitian ini, kredit modal kerja yang tersalurkan kepada perusahaan selaku pihak debitur diakumulasikan sebagai modal kerja. Akumulasi
modal tersebut dijadikan pertimbangan oleh perusahaan dalam menentukan banyaknya tenaga kerja yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi.
Dalam hal ini, deposan diasumsikan bekerja pada debitur perusahaan yang meminjam modal kerja pada bank. Semakin besar tenaga kerja yang digunakan
oleh perusahaan, maka output yang dihasilkan akan semakin tinggi. Penggunaan tenaga kerja yang rendah dalam penelitian ini mencerminkan tingkat
pengangguran yang tinggi. Pengangguran yang tinggi tersebut memungkinkan deposan selaku tenaga kerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja PHK.
Berdasarkan data ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2008 sebesar 102.553.000 tenaga kerja
16
. Total nasabah perbankan pada tahun 2008 sebesar 6.500.000 nasabah
17
. Dengan demikian, peluang tenaga kerja yang menjadi nasabah sebesar 0,06. Dalam simulasi, jumlah
16
Badan Pusat Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Edisi Februari 2009, Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2009, hlm 2.
17
Dapat diakses
pada http
: xa.yimg.com...Brief+Analysis+Perbankan+-
+Problem+Century_final.doc
deposan yang akan terkena pengacakan PHK diperoleh dengan mengalikan peluang tenaga kerja yang menjadi nasabah sebesar 0,06 dengan jumlah total
tenaga kerja yang terkena PHK dalam simulasi. Dalam simulasi percobaan ini, perusahaan selaku debitur kredit modal
kerja merupakan pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan produksi. Adapun formula ouput produksi dalam simulasi ini adalah Y = 548L
0,5
. Semakin besar tenaga kerja yang digunakan, semakin tinggi output yang dihasilkan. Output yang
dihasilkan dalam penelitian ini merupakan representasi dari analisis pertumbuhan ekonomi. Output yang dihasilkan oleh perusahaan beserta tingkat biaya produksi
akan menentukan tingkat harga output yang akan dianalisis sebagai tingkat inflasi.
Sumber : Penulis
Gambar 3.1. Gambaran Simulasi Percobaan Ekonomi
Kebijakan penanganan bank bermasalah dalam penelitian ini meliputi kebijakan penutupan bank bermasalah dan kebijakan penyelamatan bank
bermasalah. Pada kebijakan penutupan bank bermasalah, bank bermasalah akan ditutup pemerintah pada pertengahan bulan pertama. Saldo deposan akan hangus
dan perusahaan tidak dapat meminjam kredit modal kerja pada bank. Sedangkan pada kebijakan penyelamatan bank bermasalah, bank bermasalah akan
diselamatkan pemerintah pada pertengahan bulan pertama. Bank bermasalah tersebut akan tetap beroperasi seperti bank lain pada umumnya. Percobaan ini
dilakukan hingga periode bulan ketiga dengan masing-masing tiga kali ulangan. Percobaan ekonomi dalam penelitian ini mempertimbangkan dua faktor
berbeda terkait kebijakan penanganan bank bermasalah, yaitu didasarkan pada faktor kondisi ekonomi dan faktor kondisi ukuran bank bermasalah. Faktor
kondisi ekonomi terdiri dari kondisi krisis ekonomi dan kondisi normal tidak adanya gejolak krisis ekonomi. Kondisi normal disesuaikan pada data
pertumbuhan ekonomi pada bulan Juni 2008, sebesar 6,42. Sedangkan kondisi krisis digambarkan pada pertumbuhan ekonomi bulan Desember 2008 yang
mengalami penurunan akibat krisis global sebesar 5,18. Kondisi krisis ekonomi dalam penelitian ini akan digambarkan dengan
tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan kondisi normal serta adanya penurunan output pada awal perlakuan percobaan. Proses random perusahaan
yang terkena penurunan output disesuaikan dengan kondisi penurunan output pada tahun 2008 sebesar 55 dari dari total sektor lapangan usaha. Oleh karena
itu, dalam simulasi terdapat 55 perusahaan yang terkena penurunan output dari total perusahaan seluruhnya. Hal tersebut tercermin dari adanya tiga perusahaan
dari lima perusahaan mengalami penurunan output. Penurunan output pada tiga perusahaan tersebut diacak secara random oleh peneliti. Penurunan output tersebut
diikuti oleh penggunaan tenaga kerja yang lebih sedikit dibandingkan kondisi normal. Dalam penelitian ini, perusahaan yang mengalami penurunan output
diasumsikan hanya menggunakan tenaga kerja sebanyak 25 tenaga kerja. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan kondisi normal, dimana masing-masing
perusahaan menggunakan 30 tenaga kerja. Market share
bank dalam penelitian ini diasumsikan berasal dari Dana Pihak Ketiga DPK sebagai sumber dana yang dihimpun oleh bank. Oleh karena
itu, ukuran bank tersebut dalam simulasi ini didasarkan pada besarnya jumlah Dana Pihak Ketiga yang dimiliki suatu bank pada awal percobaan. Bank
bermasalah berukuran besar memiliki pangsa kepemilikan Dana Pihak Ketiga yang sama besarnya dengan bank lain Tabel 3.1. Oleh karena itu, bank
bermasalah dalam percobaan ini diasumsikan menerima sumber DPK dari empat rekening deposan berbeda.
Tabel 3.1. Kondisi Awal Bank Bermasalah Berukuran Besar
Bank Kriteria
DPK GWM
LDR Kredit
B1 Bank Sehat
40.000.000 3.000.000
77,60 31.040.000 B2
Bank Sehat 40.000.000
3.000.000 77,60 31.040.000
B3 Bank Sehat
40.000.000 3.000.000
77,60 31.040.000 B4
Bank Sehat 40.000.000
3.000.000 77,60 31.040.000
B5 Bank Bermasalah
40.000.000 3.000.000
77,60 31.040.000
Sumber : Penulis Disesuaikan dengan simulasi Catatan : Data LDR diperoleh dari data Statistik Perbankan Indonesia 2008 yang
dipublikasi Bank Indonesia berdasarkan kinerja bank umum.
Bank bermasalah yang memiliki ukuran yang kecil dibandingkan bank lain memiliki pangsa kepemilikan Dana Pihak Ketiga yang lebih kecil dibandingkan
bank lainnya, yaitu sebesar 0,05 Tabel 3.2. Oleh karena itu, bank bermasalah
dalam percobaan ini diasumiskan menerima sumber DPK hanya dari satu rekening deposan.
Tabel 3.2. Kondisi Awal Bank Bermasalah Berukuran Kecil
Bank Kriteria
DPK GWM
LDR Kredit
B1 Bank Sehat
50.000.000 3.750.000 77,60 38.800.000
B2 Bank Sehat
50.000.000 3.750.000 77,60 38.800.000
B3 Bank Sehat
50.000.000 3.750.000 77,60 38.800.000
B4 Bank Sehat
40.000.000 3.000.000 77,60 31.040.000
B5 Bank Bermasalah
10.000.000 750.000 47,59 4.759.000
Sumber : Penulis Disesuaikan dengan simulasi Catatan : Data LDR Bank 1 hingga Bank 4 diperoleh dari data Statistik Perbankan
Indonesia 2008 yang dipublikasi Bank Indonesia berdasarkan kinerja bank umum. Sedangkan data LDR Bank 5 didasarkan dengan kondisi Bank Century ketika
bermasalah.
3.4. Metode Analisis
