jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari rasio LDR suatu bank
adalah sekitar 80. Namun, batas toleransi berkisar antara 85 - 100 Dendawijaya, 2005.
2.1.3. Tindakan Rush oleh Nasabah terhadap Bank
Kegiatan operasional bank sangat dipengaruhi oleh sumber dana dari masyarakat. Oleh karena itu, kelangsungan kegiatan operasional bank sangat
dipengaruhi oleh aspek kepercayaan masyarakat terhadap bank. Menurut Kemenkeu 2010 menjelaskan bahwa aspek kepercayaan dalam industri
perbankan sangat penting dalam menentukan keberlangsungan going concern suatu bank, baik itu kepercayaan dari para deposan maupun kepercayaan dari
kreditur lainnya. Aspek kepercayaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain :
1. Sifatperilaku manusia yang cenderung tidak mau ambil risiko, cenderung
reaktif dan panik apabila mendengar berita yang buruk; 2.
Adanya ketidakseimbangan penyaluran informasi antara nasabah dan pengelola bank tentang kondisi bank yang sebenarnya.
Bank Indonesia 2004 memaparkan bahwa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank akan memberikan dampak negatif terhadap kelangsungan bank
bersangkutan. Adanya ketidakseimbangan informasi antara nasabah dan pengelola bank
mengenai kondisi bank sebenarnya dapat mengakibatkan reaksi yang berlebihan baik dari nasabah bank maupun dari para pelaku pasar. Sulitnya memperoleh
informasi lengkap mengenai kondisi bank menyebabkan mereka akan cenderung mengandalkan informasi dari nasabah lainnya maupun indikator umum pasar
keuangan seperti Surat Utang Negara SUN, nilai tukar rupiah, kondisi keuangan devisa, serta indeks saham. Bagi nasabah yang tidak memperoleh
informasi tersebut akan cenderung bereaksi mengikuti reaksi para pelaku pasar dan nasabah yang lain. Reaksi-reaksi tersebut akan memicu kepanikan masyarakat
dan cenderung mendorong mereka mengambil tindakan yang irrasional Kemenkeu, 2010. Park 1991 mengidentifikasikan kurangnya informasi yang
diperoleh oleh masyarakat akan suatu bank akan menyebabkan kepanikan. Bank Indonesia 2004 memaparkan bahwa keterbatasan informasi
nasabah mengenai kondisi bank dapat mengakibatkan suatu bank rentan terhadap bank run
atau penarikan dana masyarakat dari perbankan. Pemburukan kondisi bank baik disebabkan karena kesulitan likuiditas maupun kesulitan solvabilitas
ataupun adanya rumor berita negatif terhadap suatu bank akan mengakibatkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan nasabah Kemenkeu, 2010. Kekhawatiran
tersebut akan menyebabkan para nasabah untuk saling berlomba menarik dananya pada bank bersangkutan karena adanya ketakutan jika penarikan dana pada bank
tersebut didahului oleh nasabah lainnya. Bahkan hal tersebut memungkinkan mempengaruhi nasabah lainnya di lokasi yang berbeda. Adanya antrian penarikan
dana oleh para nasabah terhadap satu bank dapat memicu nasabah bank lain untuk menarik dananya dari bank mereka. Gilbert dan Wood 1986 menyatakan bahwa
kegagalan dari suatu bank akan membuat masyarakat khawatir akan keamanan uang mereka pada bank lain sehingga masyarakat akan berusaha untuk menarik
uang mereka dari bank tersebut. Adanya pemberitaan melalui media mengenai hal
tersebut akan memicu penarikan dana secara besar-besaran rushbank runs pada banyak bank, meskipun tidak ada keterkaitan antara bank bermasalah dengan bank
lainnya tersebut. Bank Indonesia 2010 menyatakan bahwa penutupan suatu bank dalam
kondisi tidak sedang menghadapi gejolak krisis keuangan, tidak akan menimbulkan goncangan psikologi pada nasabah bank. Namun sebaliknya, ketika
kondisi makroekonomi dihadapkan pada kondisi krisis keuangan, isu mengenai kondisi suatu bank bermasalah bersifat sensitif terhadap psikologi pelaku pasar
dan nasabah. Di tengah kondisi psikologi pasar yang sensitif akibat gejolak krisis keuangan, kegagalan sebuah bank dapat menular secara cepat contagion effect,
bahkan bank dengan fundamental yang kuat juga akan terkena tindakan rush oleh nasabahnya Kemenkeu, 2010. Penarikan dana secara besar-besaran rush
tersebut akan bersifat menular contagion pada bank-bank lainnya secara cepat dan mengakibatkan kepanikan. Akibatnya, bank-bank akan mengalami kesulitan
likuiditas bahkan lebih parah lagi akan mengalami kesulitan solvabilitas self fulfilling prophecy
. Gilbert 1998 menyatakan bahwa contagion dari suatu bank terjadi pada saat terdapat informasi negatif pada suatu bank yang menyebabkan
deposan menarik dananya dan memindahkan dananya ke bank lain meskipun mereka tidak memiliki cukup informasi atas bank tersebut. Kaufman 1995
mendefinisikan contagion sistemic risk sebagai probabilitas dimana kerugian secara komulatif akan terjadi dari suatu peristiwa yang terjadi pada suatu series
kerugian pada rantai institusi atau pasar pada suatu sistem.
2.1.4. Risiko Sistemik Perbankan
