Risiko Strategis
h) Risiko Strategis
Definisi:
Risiko stratejik adalah risiko yang disebabkan karena pengambilan keputusan yang tidak tepat, kurang responsifnya suatu bank terhadap perubahan eksternal, kekurang mampuan untuk melaksanakan suatu keputusan stratejik, atau gabungan dari hal-hal tersebut. Risiko ini juga mencakup kemampuan Bank dalam menciptakan keunggulan kompetitif di tengah kompetisi perbankan yang semakin ketat. Ketidakmampuan dalam menghadapi tantangan bisnis tersebut, yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu, akan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai visi yang selama ini telah ditetapkan.
Strategi Mitigasi Risiko: Bank merumuskan strategi mitigasi risiko untuk menyeimbangkan risiko dan pendapatan dengan mempertimbangkan perubahan kondisi pasar, regulasi dan lingkungan bisnis.
Secara umum untuk mengelola 8 jenis risiko Bank di atas, maka kebijakan, prosedur dan penerapan manajemen risiko terus diperbaiki, diperbarui dan disempurnakan secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan bisnis Bank dan perubahan lingkungan bisnis serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
PROFIL RISIKO Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 mengenai Penerapan Manajemen Risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap anak perusahaan, Bank melakukan penilaian atas profil risiko untuk dilaporkan kepada regulator setiap kuartal.
Berikut adalah Konsolidasi Profil Risiko Bank per 31 Desember 2015:
Penilaian Per 31 Desember 2015
Peringkat Kualitas
Profil Risiko
Peringkat Risiko Inheren
Manajemen Risiko
Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit
Moderate
Satisfactory
Low to Moderate
Risiko Pasar
Low to Moderate
Satisfactory
Low to Moderate
Risiko Likuiditas
Risiko Operasional
Moderate
Satisfactory
Low to Moderate
Risiko Hukum
Risiko Reputasi
Risiko Stratejik
Low to Moderate
Satisfactory
Low to Moderate
Risiko Kepatuhan
Low to Moderate
Satisfactory
Low to Moderate
Peringkat Komposit
Low to Moderate
Satisfactory
Low to Moderate
Laporan Tahunan 2015
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisa & Pembahasan Manajemen
Manajemen Risiko
IMPLEMENTASI BASEL II DAN BASEL
triwulanan yang telah dilakukan sejak Juli 2015, Bank
III
akan senantiasa memenuhi ketentuan terkait yang
Komitmen Bank untuk mengimplementasikan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun Basel II accord dimaksudkan tidak hanya untuk
pemenuhan persyaratan kepatuhan dari Regulator tetapi juga diarahkan untuk mengelola risiko secara
Berkaitan dengan implementasi Basel III yang komprehensif dan terintegrasi ke dalam proses bisnis
berlaku mulai dari 1 Januari 2016, Bank Indonesia
Bank.
telah mengeluarkan ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (PBI
Sejalan dengan inisiatif Regulator terkait penerapan
Nomor 15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013),
Basel II accord, Bank telah mengimplementasikan
dimana Bank wajib membentuk tambahan modal
Standardized Approach (SA) untuk risiko kredit sesuai
sebagai penyangga (buffer). Tambahan modal yang
dengan peraturan Bank Indonesia pada Januari 2012.
dimaksud diatas berupa (i) Capital Conservation
Di samping itu, untuk kepentingan internal, Bank juga
Buffer, (ii) Countercyclical Buffer; dan/atau (iii) Capital
telah mengimplementasikan pendekatan internal
Surcharge untuk Systemically Important Bank (SIB).
untuk risiko kredit pada 2013. Saat ini Bank juga telah mengimplementasikan Basic Indicator Approach (BIA)
Pembentukan Capital Conservation Buffer berdasarkan
untuk risiko operasional dan SA untuk risiko pasar.
PBI 15/12/PBI/2013 dilakukan secara bertahap mulai
Bank secara rutin melaporkan hasil perhitungan
tanggal 1 Januari 2016 yaitu sebesar 0,625% dari
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk
ATMR, 1,25% dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2017,
risiko kredit, pasar dan operasional ke Otoritas Jasa
1,875% dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2018 dan
Keuangan.
2,5% dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2019.
Regulator turut mendukung inisiatif Bank untuk
Pada tanggal 28 Desember 2015, Bank Indonesia juga
mengimplementasikan perhitungan risiko kredit mengeluarkan PBI Nomor 17/22/PBI/2015 tentang secara internal dengan menggunakan pendekatan
Kewajiban Pembentukan Countercyclical Buffer,
Foundation Internal Rating-Based (FIRB) approach
dimana besaran Countercyclical Buffer ditetapkan
(segmen non ritel) dan Advanced Internal Rating
dalam kisaran paling kurang sebesar 0% - 2,5% dari
Based (AIRB) approach (segmen ritel). Salah ATMR. Kewajiban pembentukan Countercyclical satu aspek penting yang menjadi pertimbangan
Buffer yang pertama kali per tanggal 1 Januari 2016
Regulator adalah Bank telah mengadakan pelatihan
adalah 0% dan akan dilakukan evaluasi paling kurang
melalui workshop dan training berkelanjutan untuk
satu kali dalam enam bulan untuk menentukan
meningkatkan pemahaman dan awareness pada
apakah diperlukan penyesuaian terhadap buffer
seluruh tingkatan jabatan karyawan, baik di kantor
tersebut.
pusat maupun di kantor cabang.
Terkait dengan Capital Surcharge untuk Systemically
Bank telah mempersiapkan infrastruktur, perangkat Important Bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengukuran risiko dan perhitungan ATMR untuk
pada tanggal 28 Desember 2015 mengeluarkan
mengimplementasikan Basel II Accord melalui POJK Nomor 46/POJK.03/2015 tentang Penetapan pengembangan sistem pengukuran risiko kredit
Systemically Important Bank dan Capital Surcharge.
secara terintegrasi yang tergabung didalam satu
Dalam ketentuan tersebut, OJK membagi bank yang
platform credit rating system.
berdampak sistemik dalam lima kelompok yang berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2016 dan
Terhadap rencana penerapan Basel III, khususnya
berlaku penuh pada 1 Januari 2019. Adapun besaran
dalam hal permodalan dan likuiditas, Bank telah
Capital Surcharge untuk SIB pada setiap kelompok
berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok kerja
ditetapkan sebagai berikut: 1% dari ATMR bagi SIB
yang dibentuk oleh Bank Indonesia, dan terlibat
yang digolongkan dalam kelompok 1; 1,5% dari ATMR
didalam penyusunan consultative paper, dan secara
bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok 2; 2% dari
rutin melakukan Quantitative Impact Study (QIS)
ATMR bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok 3;
sejak tahun 2011.
2,5% dari ATMR bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok 4; dan 3,5% dari ATMR bagi SIB yang
Pada tahun 2015, Bank telah melakukan uji coba
digolongkan dalam kelompok 5.
perhitungan dan pelaporan Leverage Ratio (LR) dan Liquidity Coverage Ratio (LCR) sebagaimana
Selain itu, Bank juga memiliki pedoman internal
dituangkan didalam Consultative Paper (CP). Terkait
pengelolaan modal yang dituangkan dalam Capital
implementasi LCR, selain uji coba pelaporan Management Framework dan Capital Contingency
Plan.
230 PT Bank Maybank Indonesia Tbk Laporan Tahunan 2015
Manajemen Laporan Tata Kelola
Tanggung Jawab Sosial
Risiko Perusahaan
Perusahaan
Data Perusahaan
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Laporan Tahunan 2015
INTERNAL CAPITAL ADEQUACY
Komite Manajemen Risiko juga melakukan evaluasi
ASSESSMENT PROCESS (ICAAP)
kinerja produk secara berkala untuk memastikan Sebagai pedoman pelaksanaan ICAAP, Bank telah
produk-produk yang dimiliki oleh Bank tetap memiliki kebijakan ICAAP yang selaras dengan
memberikan imbal hasil yang optimal. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
KAMPANYE BUDAYA RISIKO
dan ketentuan Group Maybank. Penyelarasan Proses manajemen risiko akan menjadi optimal tersebut dimaksudkan agar kebijakan ICAAP internal
apabila setiap individu dalam organisasi berperan telah sesuai dengan peraturan terkini sehingga
serta secara aktif dalam mengidentifikasi, mengelola, seluruh risiko dapat teridentifikasi, terukur dan
dan memonitor risiko secara konsisten. telah dilaporkan. Pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sesuai dengan profil
Oleh karena itu Bank menjalankan berbagai program- risiko dilaporkan secara semesteran ke Otoritas Jasa
program komprehensif untuk memperkuat Budaya Keuangan (OJK). Sedangkan pelaporan ICAAP ke
Risiko (Risk Culture) di dalam organisasi Bank, dengan Group Maybank dilaporkan secara triwulanan.
tema utama: “ACTION (Alert, Committed, Transparent, Integrity, Objective, & Noble)” dan “Risk is Everybody’s
Sejalan dengan ketentuan grup Maybank, maka Bank Responsibility”. Kedua tema ini dikomunikasikan telah memiliki prosedur ICAAP yang menjelaskan
melalui berbagai macam media seperti video, poster, mekanisme ICAAP secara teknis. Secara berkala
banner, desk flags, artikel internal Bank, PC wallpaper, setiap tahun apabila diperlukan, Bank melakukan
serta pelatihan di kantor pusat dan di kantor cabang. survey Material Risk Assessment Process (MRAP) untuk mengidentifikasi risiko-risiko material yang
Perkembangan pesat dalam penggunaan dan akan diperhitungkan dalam perhitungan ICAAP.
kebutuhan atas informasi serta implikasi risiko yang terkait dan kritikalitas dari informasi itu
Dalam kaitannya dengan proses ICAAP dan sejalan sendiri, menjadikan risiko informasi suatu concern dengan rekomendasi Basel Committee on Banking
penting yang perlu dikelola secara memadai dalam Supervision (BCBS), Bank telah melakukan sejumlah
kerangka manajemen risiko bank. Untuk itu, bank Stress Test yang bertujuan untuk mengukur tingkat
melakukan beberapa inisiatif untuk meningkatkan ketahanan Bank didalam berbagai kondisi skenario
budaya sadar risiko bagi seluruh karyawannya stress. Skenario yang telah digunakan pada stress test
terkait dengan informasi yang merupakan salah satu bankwide sepanjang tahun 2015 mencakup:
aset terbesar bagi bank. Salah satu inisiatif yang •
dijalankan oleh bank adalah memberikan sosialisasi •
Dampak penurunan harga energi dan komoditas
Implikasi finansial dan reputasi yang disebabkan
secara periodik melalui media cetak maupun media
oleh kejadian spesifik pada Bank (Idiosyncratic
elektronik internal bank kepada seluruh karyawan
agar senantiasa menjaga informasi yang telah • Dampak depresiasi lebih lanjut terhadap Nilai
Event)
dipercayakan kepada mereka.
Tukar Rupiah
Di luar inisiatif di atas, bank melakukan pengawasan Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Bottom Up Stress
secara terus menerus terhadap penerapan Test (BUST) November 2014 lalu dan sebagai persiapan
pengelolaan risiko informasi oleh seluruh karyawan dari Financial Sector Assesment Program (FSAP) pada
guna mengetahui bahwa kampanye mengenai tahun 2016, OJK meminta Bank Maybank Indonesia
budaya sadar risiko yang dilakukan telah diterima, dan 16 Bank lainnya untuk kembali melakukan BUST.
dimengerti dan diterapkan oleh seluruh karyawan dengan baik dan benar.
MANAJEMEN PRODUK BARU Bank telah membentuk Product Working Group
SDM & INFRASTRUKTUR TI
yang beranggotakan perwakilan dari berbagai unit Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kerja seperti Kepatuhan, Manajemen Risiko, Hukum,
manajemen risiko yang profesional dan infrasturktur Finance & Accounting, dan sebagainya, yang bersama-
teknologi informasi yang terkini dan memadai sama dengan unit kerja yang menerbitkan produk
adalah dua faktor penting yang juga menjadi tolak baru mengkaji risiko-risiko yang mungkin timbul
ukur keberhasilan fungsi dan tugas Satuan Kerja dan mempersiapkan langkah-langkah mitigasinya
Manajemen Risiko.
untuk selanjutnya diajukan kepada dan disetujui oleh Komite Manajemen Risiko.
Salah satu risiko yang menjadi perhatian serius dari manajemen adalah meningkatnya risiko kejahatan Cyber yang berkaitan erat dengan penggunaan internet yang semakin meluas dan memberikan
Laporan Tahunan 2015
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisa & Pembahasan Manajemen