Risiko Strategis

h) Risiko Strategis

Definisi:

Risiko stratejik adalah risiko yang disebabkan karena pengambilan keputusan yang tidak tepat, kurang responsifnya suatu bank terhadap perubahan eksternal, kekurang mampuan untuk melaksanakan suatu keputusan stratejik, atau gabungan dari hal-hal tersebut. Risiko ini juga mencakup kemampuan Bank dalam menciptakan keunggulan kompetitif di tengah kompetisi perbankan yang semakin ketat. Ketidakmampuan dalam menghadapi tantangan bisnis tersebut, yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu, akan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai visi yang selama ini telah ditetapkan.

Strategi Mitigasi Risiko: Bank merumuskan strategi mitigasi risiko untuk menyeimbangkan risiko dan pendapatan dengan mempertimbangkan perubahan kondisi pasar, regulasi dan lingkungan bisnis.

Secara umum untuk mengelola 8 jenis risiko Bank di atas, maka kebijakan, prosedur dan penerapan manajemen risiko terus diperbaiki, diperbarui dan disempurnakan secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan bisnis Bank dan perubahan lingkungan bisnis serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

PROFIL RISIKO Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 mengenai Penerapan Manajemen Risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap anak perusahaan, Bank melakukan penilaian atas profil risiko untuk dilaporkan kepada regulator setiap kuartal.

Berikut adalah Konsolidasi Profil Risiko Bank per 31 Desember 2015:

Penilaian Per 31 Desember 2015

Peringkat Kualitas

Profil Risiko

Peringkat Risiko Inheren

Manajemen Risiko

Peringkat Tingkat Risiko

Risiko Kredit

Moderate

Satisfactory

Low to Moderate

Risiko Pasar

Low to Moderate

Satisfactory

Low to Moderate

Risiko Likuiditas

Risiko Operasional

Moderate

Satisfactory

Low to Moderate

Risiko Hukum

Risiko Reputasi

Risiko Stratejik

Low to Moderate

Satisfactory

Low to Moderate

Risiko Kepatuhan

Low to Moderate

Satisfactory

Low to Moderate

Peringkat Komposit

Low to Moderate

Satisfactory

Low to Moderate

Laporan Tahunan 2015

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisa & Pembahasan Manajemen

Manajemen Risiko

IMPLEMENTASI BASEL II DAN BASEL

triwulanan yang telah dilakukan sejak Juli 2015, Bank

III

akan senantiasa memenuhi ketentuan terkait yang

Komitmen Bank untuk mengimplementasikan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun Basel II accord dimaksudkan tidak hanya untuk

pemenuhan persyaratan kepatuhan dari Regulator tetapi juga diarahkan untuk mengelola risiko secara

Berkaitan dengan implementasi Basel III yang komprehensif dan terintegrasi ke dalam proses bisnis

berlaku mulai dari 1 Januari 2016, Bank Indonesia

Bank.

telah mengeluarkan ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (PBI

Sejalan dengan inisiatif Regulator terkait penerapan

Nomor 15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013),

Basel II accord, Bank telah mengimplementasikan

dimana Bank wajib membentuk tambahan modal

Standardized Approach (SA) untuk risiko kredit sesuai

sebagai penyangga (buffer). Tambahan modal yang

dengan peraturan Bank Indonesia pada Januari 2012.

dimaksud diatas berupa (i) Capital Conservation

Di samping itu, untuk kepentingan internal, Bank juga

Buffer, (ii) Countercyclical Buffer; dan/atau (iii) Capital

telah mengimplementasikan pendekatan internal

Surcharge untuk Systemically Important Bank (SIB).

untuk risiko kredit pada 2013. Saat ini Bank juga telah mengimplementasikan Basic Indicator Approach (BIA)

Pembentukan Capital Conservation Buffer berdasarkan

untuk risiko operasional dan SA untuk risiko pasar.

PBI 15/12/PBI/2013 dilakukan secara bertahap mulai

Bank secara rutin melaporkan hasil perhitungan

tanggal 1 Januari 2016 yaitu sebesar 0,625% dari

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk

ATMR, 1,25% dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2017,

risiko kredit, pasar dan operasional ke Otoritas Jasa

1,875% dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2018 dan

Keuangan.

2,5% dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2019.

Regulator turut mendukung inisiatif Bank untuk

Pada tanggal 28 Desember 2015, Bank Indonesia juga

mengimplementasikan perhitungan risiko kredit mengeluarkan PBI Nomor 17/22/PBI/2015 tentang secara internal dengan menggunakan pendekatan

Kewajiban Pembentukan Countercyclical Buffer,

Foundation Internal Rating-Based (FIRB) approach

dimana besaran Countercyclical Buffer ditetapkan

(segmen non ritel) dan Advanced Internal Rating

dalam kisaran paling kurang sebesar 0% - 2,5% dari

Based (AIRB) approach (segmen ritel). Salah ATMR. Kewajiban pembentukan Countercyclical satu aspek penting yang menjadi pertimbangan

Buffer yang pertama kali per tanggal 1 Januari 2016

Regulator adalah Bank telah mengadakan pelatihan

adalah 0% dan akan dilakukan evaluasi paling kurang

melalui workshop dan training berkelanjutan untuk

satu kali dalam enam bulan untuk menentukan

meningkatkan pemahaman dan awareness pada

apakah diperlukan penyesuaian terhadap buffer

seluruh tingkatan jabatan karyawan, baik di kantor

tersebut.

pusat maupun di kantor cabang.

Terkait dengan Capital Surcharge untuk Systemically

Bank telah mempersiapkan infrastruktur, perangkat Important Bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengukuran risiko dan perhitungan ATMR untuk

pada tanggal 28 Desember 2015 mengeluarkan

mengimplementasikan Basel II Accord melalui POJK Nomor 46/POJK.03/2015 tentang Penetapan pengembangan sistem pengukuran risiko kredit

Systemically Important Bank dan Capital Surcharge.

secara terintegrasi yang tergabung didalam satu

Dalam ketentuan tersebut, OJK membagi bank yang

platform credit rating system.

berdampak sistemik dalam lima kelompok yang berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2016 dan

Terhadap rencana penerapan Basel III, khususnya

berlaku penuh pada 1 Januari 2019. Adapun besaran

dalam hal permodalan dan likuiditas, Bank telah

Capital Surcharge untuk SIB pada setiap kelompok

berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok kerja

ditetapkan sebagai berikut: 1% dari ATMR bagi SIB

yang dibentuk oleh Bank Indonesia, dan terlibat

yang digolongkan dalam kelompok 1; 1,5% dari ATMR

didalam penyusunan consultative paper, dan secara

bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok 2; 2% dari

rutin melakukan Quantitative Impact Study (QIS)

ATMR bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok 3;

sejak tahun 2011.

2,5% dari ATMR bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok 4; dan 3,5% dari ATMR bagi SIB yang

Pada tahun 2015, Bank telah melakukan uji coba

digolongkan dalam kelompok 5.

perhitungan dan pelaporan Leverage Ratio (LR) dan Liquidity Coverage Ratio (LCR) sebagaimana

Selain itu, Bank juga memiliki pedoman internal

dituangkan didalam Consultative Paper (CP). Terkait

pengelolaan modal yang dituangkan dalam Capital

implementasi LCR, selain uji coba pelaporan Management Framework dan Capital Contingency

Plan.

230 PT Bank Maybank Indonesia Tbk Laporan Tahunan 2015

Manajemen Laporan Tata Kelola

Tanggung Jawab Sosial

Risiko Perusahaan

Perusahaan

Data Perusahaan

Laporan Keuangan

Konsolidasian

Laporan Tahunan 2015

INTERNAL CAPITAL ADEQUACY

Komite Manajemen Risiko juga melakukan evaluasi

ASSESSMENT PROCESS (ICAAP)

kinerja produk secara berkala untuk memastikan Sebagai pedoman pelaksanaan ICAAP, Bank telah

produk-produk yang dimiliki oleh Bank tetap memiliki kebijakan ICAAP yang selaras dengan

memberikan imbal hasil yang optimal. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

KAMPANYE BUDAYA RISIKO

dan ketentuan Group Maybank. Penyelarasan Proses manajemen risiko akan menjadi optimal tersebut dimaksudkan agar kebijakan ICAAP internal

apabila setiap individu dalam organisasi berperan telah sesuai dengan peraturan terkini sehingga

serta secara aktif dalam mengidentifikasi, mengelola, seluruh risiko dapat teridentifikasi, terukur dan

dan memonitor risiko secara konsisten. telah dilaporkan. Pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sesuai dengan profil

Oleh karena itu Bank menjalankan berbagai program- risiko dilaporkan secara semesteran ke Otoritas Jasa

program komprehensif untuk memperkuat Budaya Keuangan (OJK). Sedangkan pelaporan ICAAP ke

Risiko (Risk Culture) di dalam organisasi Bank, dengan Group Maybank dilaporkan secara triwulanan.

tema utama: “ACTION (Alert, Committed, Transparent, Integrity, Objective, & Noble)” dan “Risk is Everybody’s

Sejalan dengan ketentuan grup Maybank, maka Bank Responsibility”. Kedua tema ini dikomunikasikan telah memiliki prosedur ICAAP yang menjelaskan

melalui berbagai macam media seperti video, poster, mekanisme ICAAP secara teknis. Secara berkala

banner, desk flags, artikel internal Bank, PC wallpaper, setiap tahun apabila diperlukan, Bank melakukan

serta pelatihan di kantor pusat dan di kantor cabang. survey Material Risk Assessment Process (MRAP) untuk mengidentifikasi risiko-risiko material yang

Perkembangan pesat dalam penggunaan dan akan diperhitungkan dalam perhitungan ICAAP.

kebutuhan atas informasi serta implikasi risiko yang terkait dan kritikalitas dari informasi itu

Dalam kaitannya dengan proses ICAAP dan sejalan sendiri, menjadikan risiko informasi suatu concern dengan rekomendasi Basel Committee on Banking

penting yang perlu dikelola secara memadai dalam Supervision (BCBS), Bank telah melakukan sejumlah

kerangka manajemen risiko bank. Untuk itu, bank Stress Test yang bertujuan untuk mengukur tingkat

melakukan beberapa inisiatif untuk meningkatkan ketahanan Bank didalam berbagai kondisi skenario

budaya sadar risiko bagi seluruh karyawannya stress. Skenario yang telah digunakan pada stress test

terkait dengan informasi yang merupakan salah satu bankwide sepanjang tahun 2015 mencakup:

aset terbesar bagi bank. Salah satu inisiatif yang •

dijalankan oleh bank adalah memberikan sosialisasi •

Dampak penurunan harga energi dan komoditas

Implikasi finansial dan reputasi yang disebabkan

secara periodik melalui media cetak maupun media

oleh kejadian spesifik pada Bank (Idiosyncratic

elektronik internal bank kepada seluruh karyawan

agar senantiasa menjaga informasi yang telah • Dampak depresiasi lebih lanjut terhadap Nilai

Event)

dipercayakan kepada mereka.

Tukar Rupiah

Di luar inisiatif di atas, bank melakukan pengawasan Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Bottom Up Stress

secara terus menerus terhadap penerapan Test (BUST) November 2014 lalu dan sebagai persiapan

pengelolaan risiko informasi oleh seluruh karyawan dari Financial Sector Assesment Program (FSAP) pada

guna mengetahui bahwa kampanye mengenai tahun 2016, OJK meminta Bank Maybank Indonesia

budaya sadar risiko yang dilakukan telah diterima, dan 16 Bank lainnya untuk kembali melakukan BUST.

dimengerti dan diterapkan oleh seluruh karyawan dengan baik dan benar.

MANAJEMEN PRODUK BARU Bank telah membentuk Product Working Group

SDM & INFRASTRUKTUR TI

yang beranggotakan perwakilan dari berbagai unit Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kerja seperti Kepatuhan, Manajemen Risiko, Hukum,

manajemen risiko yang profesional dan infrasturktur Finance & Accounting, dan sebagainya, yang bersama-

teknologi informasi yang terkini dan memadai sama dengan unit kerja yang menerbitkan produk

adalah dua faktor penting yang juga menjadi tolak baru mengkaji risiko-risiko yang mungkin timbul

ukur keberhasilan fungsi dan tugas Satuan Kerja dan mempersiapkan langkah-langkah mitigasinya

Manajemen Risiko.

untuk selanjutnya diajukan kepada dan disetujui oleh Komite Manajemen Risiko.

Salah satu risiko yang menjadi perhatian serius dari manajemen adalah meningkatnya risiko kejahatan Cyber yang berkaitan erat dengan penggunaan internet yang semakin meluas dan memberikan

Laporan Tahunan 2015

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisa & Pembahasan Manajemen