tercipta keterikatan antara karyawan dengan perusahaan, karyawan kurang merasa bertanggung jawab atas pekerjaan,
dan karyawan kemungkinan bisa nmenerima tawaran perusahaan pesaing.
3 Loyalitas Karyawan Rendah Loyalitas karyawan rendah adalah karyawan tidak setia
pada perusahaan, tidak bertanggung jawab atas pekerjaan, menerima tawaran perusahaan pesaing.
2. Uji Prasyarat
a. Uji Normalitas
Pengujian normalitas menggunakan uji sample Kolmogrov- Smirnof, yaitu tingkat kesesuaian antara distribusi harga satu
sampel skor yang diobservasi dengan suatu distribusi teoretis tertentu. Uji ini menetapkan suatu titik di mana teoretis dan yang
terobservasi mempunyai perbedaan besar, artinya distribusi sampling yang diamati benar-benar merupakan observasi suatu
sample random dari distribusi teoretis. Tes kolmogorov-Smirnov memusatkan pada penyimpangan
deviasi terbesar. Harga F X – S
n
X terbesar dinamakan deviasi maksimum. Adapun rumus uji Kolmogorov-Smirnov
untuk normalitas adalah sebagai berikut Imam Ghozali, 2002:35- 36:
D = maksimum | F X – S
n
X |
Keterangan: D
= Deviasi Maksimum F
= Fungsi distribusi frekuensi kumulatif yang ditentukan
S
n
X = Distribusi frekuensi kumulatif yang diobservasi
Selanjutnya untuk mengetahui apakah distribusi frekuensi normal atau tidak dengan ketentuan, jika nilai asymtot
signifikannya lebih besar dari α = 0,05 maka distribusi dapat dikatakan normal, dan jika nilai asymtot signifikan lebih kecil
dari α = 0,05 berarti distribusi tersebut tidak normal.
b. Uji Linieritas
Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah masing- masing variabel bebas mempunyai hubungan linier atau tidak
dengan variabel terikatnya. Uji linieritas ini digunakan dengan analisis varians dengan menggunakan rumus F. Rumus yang
digunakan untuk mencari nilai F adalah sebagai berikut Sudjana, 1989:332
S S
G TG
F
2 2
Keterangan: F
= Bilangan untuk linieritas S
2 TG
= Varian tuna cocok
S
2 G
= Varian kekeliruan Kriteria pengujian linieritasnya yaitu:
1 Jika nilai F
hitung
lebih kecil dari F
tabel
pada taraf signifikasi 5 dengan derajat kebebasan dk = k-2 dan n-k
maka hubungan variabel bebas dengan variabel terikat bersifat linear
2 Jika nilai F
hitung
lebih besar dari F
tabel
pada taraf signifikasi 5 dengan derajat kebebasan dk = k-2 dan
n-k maka hubungan variabel bebas dengan variabel terikat tidak bersifat linear
3. Uji Hipotesis
a. Uji Asumsi Klasik
1 Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas adalah situasi adanya hubungan variabel variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya.
Dalam hal ini disebut variabel-variabel bebas tidak ortogonal. Variabel yang bersifat ortogonal adalah variabel bebas yang
nilai korelasinya sama dengan nol. Apabila terdapat korelasi yang sempurna di antara sesama variabel-variabel bebas ini
sama dengan satu, maka koefisien regresinya tidak dapat ditaksir dan nilai standard error setiap koefisien menjadi tidak
terhingga. Untuk mendeteksi multikolinieritas digunakan
rumus korelasi. Adapun rumusnya sebagai berikut:
] ][
[
2 2
2 2
Y Y
N X
X N
Y X
XY N
rxy
Selanjutnya dengan bantuan komputer program SPSS diadakan analisis Collinearity Statistics. Dari analisis
Collinearity Statistics akan diperoleh VIF Variance Inflation Factor. Untuk mengetahui terjadi tidaknya multikolinieritas,
digunakan ketentuan sebagai berikut: Jika VIF 5, maka terjadi multikolinieritas
Jika VIF 5, maka tidak terjadi multikolinieritas
2 Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana varians dari kesalahan pengganggu tidak konstan untuk suatu variabel
bebas Supranto, 2004 : 68. Untuk mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas digunakan uji korelasi rank dari
spearman. Rumus korelasi dari spearman didefinisikan
sebagai berikut:
Keterangan: d
1
= perbedaan pada rank yang diberikan kepada dua karakteristik yang berbeda dari individu atau fenomena
ke-1 n
= banyaknya individu atau fenomena yang diberikan kepada rank
Selanjutnya dengan bantuan komputer program SPSS, untuk menentukan terjadi tidaknya masalah heteroskedastisitas
digunakan ketentuan sebagai berikut: Jika r
s
hitung r
s
tabel, maka terjadi heteroskedastisitas Jika r
s
hitung r
s
tabel, maka tidak terjadi heteroskedastisitas
3 Uji Autokorelasi
Autokorelasi adalah suatu keadaan di mana kesalahan pengganggu dari satu observasi terhadap observasi selanjutnya
yang berturutan tidak berpengaruh atau tidak terjadi korelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat diuji dengan
jalan menghitung “The Durbin-Watson” dengan rumus sebagai berikut Supranto, 2004: 116-117:
Keterangan: d
= statistic durbin watson e
= gangguan estimasi i
= observasi terakhir i-1
= observasi sebelumnya Untuk memperoleh kesimpulan apakah ada masalah
autokorelasi atau tidak, hasil hitungan statistik harus dibandingkan dengan tabel statistik. Pemilihan angka tabel
harus memperhatikan banyaknya parameter =k, dan jumlah observasi =n, pada tingkat signifikansi =α tertentu.
Hipotesis yang dapat disimpulkan adalah: H
:
≤ 0 tidak ada autokorelasi positif H
A
: 0 ada autokorelasi positif
a Jika d dl, berarti terdapat autokorelasi positif b Jika d 4 – dl, berarti terdapat autokorelasi negatif
c Jika du d 4 – dl, berarti tidak terdapat autokorelasi d Jika dl d du atau 4 – du, berarti tidak dapat
disimpulkan
b. Uji Hipotesis
