Uji Normalitas Uji Heteroskedastisitas Uji Multikolinearitas Uji Autokorelasi

50 e : Faktor penggangu diluar model error term Kriteria yang digunakan dalam menetukan signifikan atau tidaknya suatu korelasi adalah dengan membandingkan t hitung dengan t tabel pada taraf signifikansi 5 ,jika t hitung lebih besar dari t tabel t hitung t Tabel maka hipotesis diterima.

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi, agar dapat perkiraan yang tidak bias dan efisien maka dilakukan pengujian asumsi klasik yang harus dipenuhi, yaitu:

3.8.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji normalitas menggunakan pendekatan grafik dan pendekatan Kolmogorv Smirnov. Dengan menggunakan tingkat signifikan 5 0.05 maka jika nilai Asymp.Sig 2 – Tailed diatas nilai signifikan 5 0.05 yang berarti variabel residual berditribusi normal. Universitas Sumatera Utara 51

3.8.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan. Varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Sedangkan bila varians tidak konstan disebut heteroskedastisitas Narchrowi, 2006. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8.3.3 Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas Hakim, 2001, jika terdapat korelasi antara variabel bebas maka datap dikatakan terdapat masalah multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Uji multikolinieritas menggunakan kriteria Variance Inflation Factor VIF dengan ketentuan sebagai berikut: a. VIF 5 maka tidak terdapat masalah multikolinearitas yang serius b. VIF 5 maka terdapat masalah multikolinearitas yang serius. Universitas Sumatera Utara 52

3.8.3.4 Uji Autokorelasi

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 periode sebelumnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa autokorelasi terjadi bila observasi yang berturut-turut sepanjang waktu memuliki korelasi antara satu dengan yang lainnya Narchrowi, 2006. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian terhadap autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson Test DW dengan ketentuan sebagai berikut: Kriteria Pengambilan Keputusan DW Test Hipotesis Nol Keputusan Hasil Uji Tidak ada autokorelasi positif Tolak �� � � Tidak ada autokorelasi positif No decision � � ≤ �� ≤ � � Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 − � � �� 4 Tidak ada autokorelasi negatif No decision 4 − � � ≤ �� ≤ 4 − � � Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Tidak ditolak � � �� 4 − � � Sumber: Gujarati 1995 Keterangan: d L : Batas bawah d U : Batas atas Universitas Sumatera Utara 53

3.8.4 Uji hipotesis