c Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai Variance Inflation Factor
VIF, jika VIF 10 maka tingkat kolinieritas dapat ditoleransi. d
Nilai Eigenvaluesejumlah satu atau lebih variabel bebas yang mendekati nol memberikan petunjuk adanya multikolinieritas.
c. Heteroskedastisitas
Salah satu cara untuk melihat adanya problem heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot scatter plot antara nilai prediksi
variabel terikat ZPRED dengan residualnya SRESID. Cara menganalisisnya adalah sebagai berikut:
• Dengan melihat apakah titik-titik memiliki pola tertentu yang teratur
seperti gelombang, melebar kemudian menyempit, jika terjadi maka mengindikasikan terdapat heterokedastisitas.
Jika tidak terdapat pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 10 pada sumbu Y maka mengindikasikan tidak
terjadi heterokedastisitas.
5
d. Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
periode t-1 pada persamaan regresi berganda. Autokorelasi didefinisikan terjadinya korelasi antara data pengamatan sebelumnya, dengan kata lain
5
Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS,Yogyakarta: Universitas Atma Jaya,2009, h.124-125.
bahwa munculnya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya, jika terjadi korelasi, berarti ada masalah autokorelasi. Model regresi yang
baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi terjadi autokorelasi atau tidak, dapat dilihat
melalui nilai Durbin – Watson DW yang bisa dijadikan patokan untuk mengambil keputusan adalah:
6
1. Angka DW dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif.
2. Angka DW di antara -2 samapai +2, berarti tidak terjadi
autokorelasi. 3.
Angka DW diatas +2, berarti ada autokorelasi negatif.
2. Uji Statistik
a. Uji T pengujian secara parsial
Untuk menguji masing-masing variabel bebas terhadap variabel tak bebasnya, dalam hal ini adalah masing-masing dari variabel earning per
share, debt to earning ratio,dan price earning ratio terhadap return saham syariah.
Dari hasil pengolahan data melalui SPSS, maka uji t dapat diukur dari tabel coefficients pada kolom sig. Apabila nilai sig nilai sebasar
0.05 maka H ditolak, H
a
diterima, yang artinya masing-masing variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
6
Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi Revisi Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, h. 95.
