3. Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui, menguji serta memastikan kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini,
dimana data tersebut digunakan secara normal, bebas dari autokorelasi, multikolinieritas, serta heteroskedastisitas.
a. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan penyimpangan variance dari residual
satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi heteroskedasitas dapat
dilakukan dengan uji Glejser. Adapun dasar dari menganalisis untuk mendeteksi ada atau
tidaknya heteroskedastisitas adalah : 1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola
tertentu yang
teratur bergelombang,
melebar kemudian
menyempit, maka
mengindikasikan telah
terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi
heteroskedastisitas.
Apabila variabel independen signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen, maka terdapat indikasi terjadi
heteroskedastisitas.
b. Uji Multikolineeritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen.
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkolerasi,
maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Hartmann dan Moers 1999 dalam Jogiyanto 2004 memberikan argumen bahwa
multikolinearitas dalam model regresi yang menguji efek moderasi tidak terjadi karena koefisien dari interaksi DAINST tidak sensitif
terhadap perubahan dari titik awal skala misalnya ditransformasikan untuk ditengahkan berdasarkan nilai rata-ratanya dari DA dan INST,
sehingga multikolinearitas tidak menjadi masalah ketika menerapkan model regresi moderasian. Berdasarkan argumen ini peneliti tidak
melakukan pengujian multikolinearitas.
c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t
dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dapat dikatakan ada problem autokorelasi.