4.6.1. Statistik Deskriptif
Statistik Deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran untuk profil dari sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan
statistik deskriptif variabel independen nilai aset tetap yang akan dipelihara dan pendapatan asli daerah dan variabel dependen anggaran belanja pemeliharaan
yang terdiri dari rata-rata, standar deviasi, minimum, dan maksimum.
4.6.2. Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik sangat diperlukan sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan untuk dapat menentukan syarat
persamaan pada model regresi dan dapat diterima secara ekonometrik. Dalam analisis ini perlu juga dilihat terlebih dahulu apakah data penelitian
yang tersedia bisa dilakukan pengujian model regresi. Pengujian asumsi klasik dapat dilakukan dengan pengujian normalitas, multikolinearitas,
heterokedastisitas, dan autokorelasi.
4.6.2.1 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau
tidak normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.
Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak normal, dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dimana bila nilai
signifikansi 0,05 maka distribusi data adalah tidak normal. Pengujian juga dapat dilakukan dengan analisis grafik atau dengan melihat normal probability plot
yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data residual normal,
Universitas Sumatera Utara
maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.
4.6.2.2 Uji Multikolinearitas
Tujuan pengujian multikolinearitas ini adalah untuk melakukan pengujian apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel
independen. Jika ada, maka berarti terdapat multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara
variabel independen Santoso, 2001. Pengujian apakah terdapat multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat besaran VIF varians inflation faktor dan nilai
tolerance. Jika nilai VIF 10 atau nilai Tolerance 0,10 berarti terdapat multikolinearitas.
4.6.2.3 Uji Heterokedastisitas
Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan
lain. Jika varians dari residual satu ke residual pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas, jika varians berbeda disebut heterokedastisitas. Model yang
baik adalah bahwa bila tidak terdapat heterokedastisitas, dengan kata lain bahwa jika terdapat heterokedastisitas maka model tersebut kurang efisien Santoso,
2001. Salah satu cara atau metode untuk mendeteksi ada atau tidaknya
heteroskedastisitas adalah dengan melihat scatterplots. Jika membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang kemudian menyempit. Maka telah
terjadi heterokedastisitas, sedangkan jika titik-titik tersebut menyebar secara tidak teratur dengan pola tidak jelas yang berada di atas dan di bawah nol pada
sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.
Universitas Sumatera Utara
4.6.2.4. Uji Autokorelasi
Kategori