Romauli H. Gultom : Analisis Determinan Indeks Harga Saham Gabungan IHSG Di Bursa Efek Jakarta BEJ, 2007.
USU Repository © 2009 Sbi = Simpangan baku dari variabel independent ke-1
3.5.3. Uji F-Statistik
Uji F-Statistik ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependent. Untuk pengujian
ini digunakan hipotesis sebagai-berikut: Ho : b
1
= b
2
= bk……….bk=0 Ha : b
1
≠ b
2
≠ bk……….bk≠0 Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel.
Jika F-hitungF-tabel maka Ho ditolak yang berarti variabel independent secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependent. Nilai F-hitung dapat diperoleh
dengan rumus :
F
hitung
=
Dimana: R
2
= koefisien determinasi k = jumlah variabel independent ditambah intercept dari suatu model
persamaan n = jumlah sampel
3.6. UJI PENYIMPANGAN ASUMSI KLASIK 3.6.1. Multikolinearity
R
2
k-1 1-R
2
n-k
Romauli H. Gultom : Analisis Determinan Indeks Harga Saham Gabungan IHSG Di Bursa Efek Jakarta BEJ, 2007.
USU Repository © 2009 Multikolinearity adalah alat yang digunakan untuk mengetahui apakah
terdapat korelasi variabel independent diantara satu sama lainnya. Suatu model regresi linear akan menghasilkan estimasi yang baik apabila model tidak
mengandung multikolinearity. Multikolinearity terjadi karena adanya hubungan yang kuat antara sesama variabel independent dari suatu model estimasi.
Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearity dapat dilihat dari nilai R-square, F- hitung, t-hitung serta standart error.
Adanya multikolinearity ditandai dengan : a.
Standart error tidaak terhingga b.
Nilai koefisien t-statistik tidak significant pada α = 5
c. Terjadi perubahan tanda atau tidak sesuainya dengan teori
d. R
2
sangat tinggi 3.6.2. Serial CorrelationAutocorrelation
Uji Durbin-Witson Uji D-W Uji Durbin-Witson digunakan untuk mengetahui apakah di dalam model yang
digunakan terdapat autokorelasi diantara variabel-variabel yang diamati. Uji Durbin-Witson ini dirumuskan sebagai berikut :
D-hitung =
Ho : ρ = 0 , berarti tidak ada autokorelasi
Ho : ρ ≠ 0 , berarti ada korelasi
∑
e
t
- e
t
-1
∑
2
e
t
Romauli H. Gultom : Analisis Determinan Indeks Harga Saham Gabungan IHSG Di Bursa Efek Jakarta BEJ, 2007.
USU Repository © 2009 Dengan jumlah sampel tertentu dan jumlah variabel independent tertentu, diperolrh
nilai kritis dl dan du dalam tabel distribusi Durbin-Witson untuk berbagai nilai. Hipotesis yang digunakan adalah :
Autokorelasi + Autokorelasi -
Ho diterima no serial correlation
dl du 2
4-du 4-dl p=1
p=0 p=1
Keterangan : Ho
: tidak ada korelasi D dl
: tolak Ho ada korelasi positif d 4-dl
: tolak Ho ada korelasi negatif dud4-du
: terima Ho tidak ada korelasi dl
≤ d ≤ du : pengujian tidak bisa disimpulkan inconclusive
4-du ≤ d ≤ 4-dl : pengujian tidak bisa disimpulkan inconclusive
3.7. DEFENISI OPERASIONAL
