sesama variabel independen dari suatu model estimasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya mutikolinearity dapat dilihat dari nilai R-Square, F-hitung, t-hitung serta standard error.
Ada beberapa uji formal untuk mendeteksi keberadan multikolinearitas yaitu antara lain :
1. Tolerance
2. VIF
3. Grafik
4. Koefisien
Dan dalam penelitian ini yang dipergunakan untuk melihat adanya multikolinearitas antar variabel adalah dengan tolerance dan VIF.
3.5.3.2. Uji Heteroskedastisitas
Heterokedastisitas adalah suatu kondisi dimana sebaran atau variance σ
2
dari error term
µ tidak konstan sepanjang observasi. Jika harga X makin besar maka sebaran Y makin lebar atau makin sempit.
Untuk menguji heterokedastisitas dapat dilakukan dengan Uji White sebagai
berikut: 1. Lakukan regresi model yang kita miliki dan kita dapatkan nilai residual untuk
estimasi error;
Universitas Sumatera Utara
2. Lakukan regresi auxiliary kita dapatkan nilai R² dari regresi ini kemudian kita hitung X² dengan rumus n x X²;
3. Dibandingkan X² dari regresi diatas dengan nilai chi square dengan derajad bebas 2 dan alpha 1 .
Jika R² x n lebih besar dari nilai tabel chi square alpha, df berarti terjadi heteroskedastisitas jika sebaliknya berarti tidak heteroskedastisitas.
3.5.3.3. Serial CorrelationAutocorrelation
Autokorelasi merupakan korelasi antar anggota seri observasi yang disusun menurut urutan waktu seperti data cross-section, atau korelasi pada dirinya sendiri. Apabila ada
ketergantungan antara kesalahan pengganggu ε
i
dan kesalahan pengganggu ε
j
, maka dikatakan ada autokorelasi, dengan simbol dapat dinyatakan sebagai berikut:
E
ε
i
ε
j
≠ 0.i ≠ j
Adapun beberapa cara untuk menguji keberadaan autokorelasi adalah sebagai berikut:
▪ Dengan menpergunakan atau memflot grafik ▪ Dengan D-W Test Uji Durbin Watson
D-W Test digunakan untuk mengetahui apakah dalam model terdapat autokorelasi ataupun antara disturbance error-nya.
D-W Test Uji Durbin-Watson
Universitas Sumatera Utara
D-hitung =
∑ ∑ −
− −
−
n t
t
et e
e
i t
i
1 2
1 2
2
Bentuk hipotesanya adalah sebagai berikut: H
: =
ρ , artinya tidak ada autokorelasi
H :
≠ ρ
, artinya ada autokorelasi Dengan jumlah sampel tertentu dan jumlah variabel independen tertentu diperoleh nilai
kritis dl dan du dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai α.
0 dl du 2 4-du 4-dl 4
Gambar 3.6 Kurva Durbin-Watson
Autokorelasi + Autokorelasi -
inconclusive
H diterima
Universitas Sumatera Utara
Keterangan : H
: tidak ada autokorelasi Dw dl
: tolak H ada korelasi positif
Dw 4-dl : tolak H
ada korelasi negatif Du dw 4-du
: terima H tidak ada autokorelasi
Dl ≤ dw ≥ du
: tidak dapat disimpulkan inconclusive 4-du
≤ dw ≤ 4-dl : tidak dapat disimpulkan inconclusive
3.6. Defenisi Operasional : a. Neraca Pembayaran adalah Yaitu surplus defisit neraca pembayaran Indonesia setiap
tahun dalam US .
b. Inflasi adalah Kenaikan tingkat harga secara keseluruhan dalam satu tahun berdasarkan
Index Harga Konsumen IHK dalam .
c. Nilai Tukar adalah Merupakan perbandingan antara Rupiah dengan Dolar Amerika
Serikat Rp US
d. Suku Bunga adalah Merupakan suku bunga SBI Pada Bank Indonesia e. Nilai Ekspor adalah Merupakan ekspor bersih, yaitu total ekspor dikurang dengan total
impor US
Universitas Sumatera Utara
