54
10. Bank Mega Tbk.
MEGA 11.
Bank Negara Indonesia Tbk. BBNI
12. Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
BBNP 13.
Bank OCBC NISP Tbk. NISP
14. Bank Pan Indonesia Tbk.
PNBN 15.
Bank Permata Tbk. BNLI
16. Bank Rakyat Indonesia Tbk.
BBRI 17.
Bank of India Indonesia Tbk. BSWD
18. Bank Victoria International Tbk.
BVIC Sumber: www.idx.co.id diolah Peneliti 2012
3.6 Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media
perantara diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip data
dokumenter yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam
suatu skala numerik. Sifat data ini adalah data time series dan data cross section. Penelitian ini mengambil data dari 18 perusahaan perbankan selama periode 5
tahun series yaitu 2007-2011.
Universitas Sumatera Utara
55
3.7 Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data sekunder adalah metode dokumentasi. Dengan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-
benda tertulis seperti jurnal akuntansi atau buletin akuntansi, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, majalah, dokumen, peraturan-peraturan,
dan sebagainya. Dokumen bisa berupa teori-teori dan bisa pula hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai permasalahan yang akan diteliti
Bungin, 2005:169. Dengan metode pengumpulan data secara metode dokumentasi, peneliti juga
melakukan pengumpulan data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yaitu internet melalui laporan keuangan yang
telah diaudit oleh auditor yang diterbitkan setiap tahunnya baik dalam media cetak maupun data yang diunduh dari internet melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia
www.idx.co.id dan ICMD Indonesia Market Capital Directory.
3.8 Teknik Analisis
Keseluruhan data yang telah dikumpul dianalisis untuk dapat memberikan jawaban
dari masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam menganalisis
data, peneliti menggunakan program Software SPSS 17.0 Statistic Product and Services Solution for Windows.
Teknik analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, untuk memperkirakan secara
kuantitatif pengaruh dari beberapa variabel independen secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap variabel dependen. Hubungan fungsional antara
Universitas Sumatera Utara
56
satu variabel dependen dengan variabel independen dapat dilakukan dengan regresi berganda dan menggunakan data gabungan antara cross section dan time
series. Model regresi berganda atas variabel-variabel penelitian ini dapat disusun
dengan fungsi atau persamaan sebagai berikut:
Y = α + b
1
X
1
+ b
2
X
2
+ b
3
X
3
+ b
4
X
4
+ b
5
X
5
+ e
Keterangan : Y = Return Saham
α = Konstanta βi = Koefisien regresi
X
1
= Capital Adequacy Ratio CAR X
2
= Return on Asset ROA X
3
= Return on Equity ROE X
4
= Loan to Deposit Ratio LDR X
5
= Price Earning Ratio PER e = Tingkat kesalahan variabel pengganggu
Penelitian ini bersifat fundamental method sehingga nilai koefisien regresi sangat berarti sebagai dasar analisis. Koefisien b akan bernilai positif + jika
menunjukkan hubungan yang searah antara variabel independen dengan variabel dependen. Artinya kenaikan variabel independen akan mengakibatkan kenaikan
variabel dependen, begitu pula sebaliknya jika variabel independen mengalami penurunan. Sedangkan nilai b akan negatif jika menunjukkan hubungan yang
berlawanan, artinya kenaikan variabel independen akan mengakibatkan penurunan variabel dependen, demikian pula sebaliknya.
Universitas Sumatera Utara
57
3.8.1 Pengujian Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui kondisi data yang digunakan dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar diperoleh model analisis
yang tepat. Model analisis regresi linier penelitian ini mensyaratkan uji asumsi terhadap data yang meliputi :
uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi
3.8.1.1 Uji Normalitas Data
Menurut Ghozali 2006:110 “uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual
memiliki distribusi normal”. Pengujian ini diperlukan karena untuk
melakukan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi
normal atau tidak yaitu dengan analisis statistik dan analisis grafik Ghozali, 2006:110.
a. Analisis Statistik
Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual. Namun, uji statistik lain yang sering digunakan
untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametik Kolmogorov Smirnov K-S
. Pedoman pengambilan keputusan rentang
data tersebut mendekati atau merupakan distribusi normal berdasarkan uji Kolmogorov Smirnov dapat dilihat dari :
Universitas Sumatera Utara
58
1. Nilai sig. atau signifikan atau probabilitas 0,05, maka distribusi data adalah tidak normal.
2. Nilai sig. atau signifikan atau probabilitas 0,05, maka distribusi data adalah normal
b. Analisis Grafik
