1. Home
  2. Ekonomi & Keuangan

Uji Normalitas Uji Multikolinearitas

70 5. Variabel Loan to Deposit Ratio X 4 memiliki nilai minimum sebesar 40.22, nilai maksimum sebesar 103.88, nilai rata-rata sebesar 73.7099 dan standar deviasi sebesar 14.29632 dengan jumlah pengamatan sebanyak 90. 6. Variabel Price Earning Ratio X 5 memiliki nilai minimum sebesar 3.10, nilai maksimum sebesar 498.19, nilai rata-rata sebesar 24.9914 dan standar deviasi sebesar 54.83624 dengan jumlah pengamatan sebanyak 90.

4.2.2 Pengujian Asumsi Klasik

Salah satu syarat yang menjadi dasar penggunaan model regresi berganda dengan metode estimasi Ordinary Least Square OLS adalah dipenuhinya semua asumsi klasik, agar hasil pengujian bersifat tidak bias Best Linier Unbiased Estimator. Menurut Ghozali 2005:123, asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah : • Berdistribusi normal. • Non-Multikolinearitas, artinya antara variabel independen dalam model regresi tidak memiliki korelasi atau hubungan secara sempurna atau pun mendekati sempurna. • Non-Autokorelasi, artinya kesalahan pengganggu dalam model regresi tidak saling berkorelasi. • Non-Heteroskedastisitas, artinya variance variabel independen dari satu pengamatan ke pengamatan lain adalah konstan atau sama.

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji data statistik dengan model Kolmogorov-Smirnov dilakukan untuk mengetahui apakah data sudah terdistribusi secara normal atau tidak. Hasil uji normalitas dengan menggunakan model Kolmogorov- Smirnov adalah seperti yang ditampilkan berikut ini : Universitas Sumatera Utara 71 Tabel 4.4 Pengujian Normalitas 1 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 90 Normal Parameters a,,b Mean .0000000 Std. Deviation 52.02844117 Most Extreme Differences Absolute .103 Positive .103 Negative -.044 Kolmogorov-Smirnov Z .982 Asymp. Sig. 2-tailed .290 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Sumber : Output SPSS, diolah penulis 2012 Dari tabel di atas, besarnya Kolmogorov-Smirnov K-S adalah 0.982 dan signifikansi pada 0.290. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil pengujian statistik dengan model Kolmogorov-Smirnov adalah data telah terdistribusi normal karena nilai Asym.Sig 2-tailed Kolmogorov- Smirnov lebih besar dari 0.05. Untuk lebih jelasnya, berikut ini ditampilkan hasil uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik yaitu grafik histogram dan grafik normal probability plot. Universitas Sumatera Utara 72 Gambar 4.1 Pengujian Normalitas 2 Gambar 4.2 Pengujian Normalitas 3 Universitas Sumatera Utara 73 Gambar 4.1 memperlihatkan bahwa pada grafik histogram, distribusi data mengikuti kurva berbentuk lonceng yang tidak menceng skewness ke arah kiri atau kanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Gambar 4.2 memperlihatkan grafik normal probability plot, yang menunjukkan bahwa data titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal tersebut berarti data terdistribusi normal. Hal ini sejalan dengan hasil pengujian dengan menggunakan histogram dan model Kolmogorov- Smirnov, yaitu yang berkesimpulan bahwa data telah terdistribusi normal. Karena secara keseluruhan data telah terdistribusi secara normal, maka dapat dilakukan pengujian asumsi klasik lainnya.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas adalah dengan melihat besaran korelasi antar variabel independen dan besarnya tingkat kolinearitas yang masih dapat ditolerir, yaitu nilai Tolerence 0,10 dan Variance Inflation Factor VIF 10. Uji Multikolinearitas menunjukkan hasil seperti disajikan pada tabel pengujian berikut : Universitas Sumatera Utara 74 Tabel 4.5 Pengujian Multikolinearitas Sumber : Output SPSS, diolah penulis 2012 Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa nilai tolerance dari masing-masing variabel independen lebih besar dari 0.10, yaitu untuk variabel Capital Adequacy Ratio sebesar 0.508, variabel Return on Asset sebesar 0.132, variabel Return on Equity sebesar 0.131, variabel Loan to Deposit Ratio sebesar 0.923, dan variabel Price Earning Ratio sebesar 0.640. Nilai VIF dari masing-masing variabel independen diketahui kurang dari 10, yaitu untuk variabel Capital Adequacy Ratio sebesar 1.967, variabel Return on Asset sebesar 7.604, variabel Return on Equity sebesar 7.636, variabel Loan to Deposit Ratio sebesar 1.083, dan variabel Price Earning Ratio sebesar 1.561. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas. Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 Constant 62.174 40.976 1.517 .133 Capital Adequacy Ratio -1.072 1.301 -.125 -.824 .412 .508 1.967 Return on Asset 1.266 14.885 .025 .085 .932 .132 7.604 Return on Equity -.136 1.681 -.024 -.081 .936 .131 7.636 Loan to Deposit Ratio -.361 .413 -.098 -.875 .384 .923 1.083 Price Earning Ratio .027 .129 .028 .205 .838 .640 1.561 a. Dependent Variable: Return Saham Universitas Sumatera Utara 75

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Dokumen yang terkait

Pengaruh Loan To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Earning Per Share, Debt To Equity Ratio, Dan Firm Size Terhadap Dividend Payout Ratiopada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

12 54 89

Pengaruh Pertumbuhan Laba, Return on Asset, Return on Equity, Capital Adequacy Ratio dan Non Performing Loan Terhadap Loan to Deposit Ratio pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Effek Indonesia

1 76 125

Analisis Pengaruh Loan to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional terhadap Return on Asset Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2011

3 85 86

Pengaruh Non Perorming Loan, Loan To Deposit Ratio, Dan Net Interest Margin Terhadap Rentabilitas Modal Sendiri Pada Industri Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013

0 42 104

Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Loan to Deposit Ratio, Capital Adequancy Ratio, dan Operational Eficiency Terhadap Pertumbuhan Tingkat Laba Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI untuk Periode 2009-2011

3 122 107

Pengaruh LDR(Loan To Deposit Ratio),NPL(Non Perfoming Loan), ROE (Retrn On Eqity),IML(Instert Margin On Loan) Dan BOPO (Biaya Operasional Terhdap Pendapatan Operasinal ) Terhadap Kecupan Modal Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei

2 35 119

Analisisis Pengaruh Price Earning Ratio, Return on Equity dan Net Profit Margin Terhadap Harga Saham pada Industri Kimia dan Dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

4 57 85

Pengaruh LDR (Loan to Deposit Ratio), NPL (Non Performing Loan) ROA (Return On Asset) dan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) Terhadap Kecukupan Modal Perbankan Pada Bank Yang Terdaftar Di BEI

5 73 103

Analisis Pengaruh Retum oh Assets (ROA), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Non Performing Loan (NPL) Terhadap Penyaluran Kredit (Studi kasus pada Sektor Perbankan yang terdaftar di BEI)

0 4 128

Pengaruh Rentabilitas Dan Likuiditas Terhadap Capital Adequacy Ratio (Car) Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 - 2015

0 3 96