3.7.3 Uji Asumsi Klasik
Menurut Ghozali 2011 uji asumsi klasik terdiri dari multikolonieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Pengujian asumsi klasik ini digunakan untuk
menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen sebelum dilakukannya pengujian regresi.
3.7.3.1 Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel independen Ghozali, 2011. Model regresi yang
baik seharusnya antar varariabel independen tidak terjadi korelasi. Pendekatan yang digunakan untuk menguji ada tidaknya multikolonieritas ada dua yaitu
dengan melihat nilai tolerance dan lawannya dan dengan uji tes Variance Inflation Factor VIF, dengan analisis sebagai berikut:
a. Jika nilai tolerance 0,10 dan VIF 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.
b. Jika nilai tolerance 0,10 dan VIF 10, maka dapat diartikan bahwa terdapat multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.
Apabila ternyata terdapat multikolonieritas dalam model, peneliti dapat mengatasinya dengan transformasi variabel, penambahan data observasi, atau
menghilangkan salah satu variabel independen yang mempunyai korelasi linier kuat.
3.7.3.2 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model dalam model regresi linier ada korelasi antar pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada
periode t-1 sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi Ghozali, 2011. Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dapat
dilakukan dengan pengujian terhadap nilai uji Durbin-Watson Uji DW dengan ketentuan sebagai berikut:
Tabel 3.4 Nilai Durbin-Watson
Hipotesis nol Keputusan
Jika Tdk ada autokorelasi positif
Tolak 0 d dl
Tdk ada autokorelasi positif No decision
dl ≤ d ≤ du Tdk ada korelasi negatif
Tolak 4
– dl d 4 Tdk ada korelasi negatif
No decision 4
– du ≤ d ≤ 4 - dl Tdk ada autokorelasi, positif atau
negatif Tidak ditolak
du d 4 – du
Sumber : Ghozali, 2011
3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain Ghozali, 2011. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut sebagai homoskedastisitas
dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas
atau tidak
terjadi heteroskedastisitas.
Pengukuran heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati grafik
scatterplot dengan pola titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah sumbu Y.
Selain itu untuk memperkuat hasil yang diperoleh, penelitian ini juga menggunakan Uji Glejser, karena pengujian ini cukup mudah dan hasilnya akurat.
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi variabel independen dengan nilai absolute residual. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dengan
tingkat signifikansi α = 5. Jika hasilnya lebih besar dari t-signifikansi α = 5 maka tidak mengalami heteroskedastisitas.
3.7.4 Analisis Regresi
Kategori