XM
t
: Ekspor+Impor riil juta rupiah tahun t POP
t
: Populasi Jawa Barat tahun t L
t
: Tenaga kerja yang bekerja orang di Provinsi Jawa Barat tahun t INF
t
: Inflasi persen Jawa Barat tahun t Pend
t
: Tingkat pendidikan diproksi dengan persentase jumlah murid berpendidikan SMA ke atas di Provinsi Jawa Barat tahun t
W
t
: Upah riil rupiah Provinsi Jawa Barat tahun t G
t
: Total pengeluaran pemerintah riil juta rupiah tahun t PM
t
: Jumlah penduduk miskin orang di Provinsi Jawa Barat tahun t D1
t
: Dummy desentralisasi fiskal tahun t Dengan 0 : sebelum desetralisasi fiskal 1993-2000
1: setelah desentralisasi fiskal 2001-2009 D2
t
: Dummy Krisis Ekonomi tahun 1997-1998 Dengan 0 : sebelum krisis ekonomi 1993-1996
1 : setelah krisis ekonomi 1997-2009
3.4. Pengujian Model
Dalam model ekonometrika sistem persamaan simultan diperlukan beberapa pengujian model yang penting yakni sebagai berikut :
1. Uji Kesesuaian Model
a. Uji Koefisien Determinasi R
2
Presentase variasi total peubah tidak bebas yang disebabkan oleh peubah bebas dapat dilihat menggunakan pengujian R
2
. Nilai R
2
berkisar dari nol sampai 1 0 ≤
R
2
≥ 1. Jika nilainya mendekati 1, maka terdapat hubungan yang erat antara peubah bebas dengan peubah tak bebas. Namun jika nilainya 0 maka tidak ada
hubungan antara peubah bebas dengan peubah tak bebas. b.
P-Value Pengaruh masing-masing peubah bebas terhadap peubah tak bebas dapat
dilihat dengan menggunakan nilai P-Value. Tingkat kesalahan yang ditolerir adalah 10 persen α = 0,10. Jika nilai P-Value lebih besar daripada nilai α maka
peubah bebas tidak berpengaruh nyata terhadap peubah tak bebas. Namun, jika nilai P-
Value lebih kecil daripada α maka peubah bebas berpengaruh nyata terhadap peubah tak nyata.
2. Pengujian Autokorelasi
Autokorelasi terjadi jika error dari periode waktu time series yang berbeda saling berkorelasi. Autokorelasi membuat estimasi standar eror dan varian
koefisien regresi yang diperoleh akan underestimate. Autokorelasi akan menyebabkan model menjadi tidak efisien tetapi masih tidak bias dan konsisten.
Uji yang biasanya digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah uji Durbin-Watson.
3.5. Identifikasi Model
Dalam melakukan pendugaan parameter, suatu persamaan di dalam model simultan harus teridentifikasi. Kondisi yang harus dipenuhi agar suatu model
dapat diidentifikasi adalah : K-
M ≥ G-1
dimana : K = Total variabel dalam model variabel endogen dan variabel predeterminan
M = Jumlah variabel endogen dan eksogen yang dimasukkan dalam suatu persamaan tertentu dalam model.
G = Total persamaan jumlah variabel endogen Apabila K-M sama dengan G-1 maka suatu persamaan di dalam model dikatakan
teridentifikasi secara tepat exactly Identified; jika K-M lebih kecil dari G-1, maka persamaan dikatakan tidak teridentifikasi underidentified;sedangkan jika
K-M lebih besar dari G-1 maka persamaan tersebut dikatakan teridentifikasi berlebih overidentified. Apabila suatu persamaan simultan dalam kondisi exactly
identified, maka metode pendugaan yang tepat digunakan adalah Indirect Least Square ILS. Apabila suatu persamaan simultan dalam kondisi overidentified,
maka metode pendugaan yang tepat digunakan adalah Two Stage Least Square 2SLS. Sedangkan jika persamaan simultan tidak teridentifikasi maka tidak dapat
diduga. Model dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian dalam
penelitian ini dibangun dari tiga persamaan struktural. Dalam identifikasi model secara keseluruhan perlu syarat bahwa model harus bersifat lengkap dan setiap
persamaan dalam model harus teridentifikasi. Model persamaan simultan dikatakan lengkap apabila mengandung banyaknya persamaan bebas sekurang-
kurangnya peubah endogen dalam sistem. Pada pengujian order di Tabel 3.1. terlihat bahwa 3 persamaan struktural
dalam model telah over identified sehingga variabel-variabel di atas telah
memenuhi syarat dalam model persamaan simultan dan dapat dilakukan pendugaan. Metode pendugaan yang paling tepat untuk persamaan simultan dalam
penelitian ini adalah Two Stage Least Square 2SLS. Tabel 3.1. Pengujian Order
Persamaan K-M
, , = G-1
Identified 3.2
5 2
Over identified 3.3
9 2
Over identified 3.4
9 2
Over identified
IV. GAMBARAN UMUM
4.1. Perkembangan Ekonomi Jawa Barat
Salah satu indikator yang sering digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah PDRB. Pada kurun waktu analisis, yaitu 1993 hingga 2009,
PDRB Jawa Barat mengalami peningkatan kecuali pada tahun 1998 dimana terjadi krisis ekonomi yang mengguncang hampir seluruh negara di Asia termasuk
Indonesia. Tabel 4.1.
Perkembangan PDRB Riil Jawa Barat dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1993-2009
Tahun PDRB Miliar
Laju Pertumbuhan Ekonomi 1993
63.302,07 7,05
1994 68.723,87
8,18 1995
75.060,29 10,83
1996 81.877,46
8,05 1997
86.338,02 6,00
1998 70.704,31
-17,77 1999
64.897,27 2.30
2000 67.942,44
4,90 2001
70.560,23 2,59
2002 73.414,88
4,79 2003
77.069,52 4,53
2004 81.087,52
5,47 2005
86.067,03 4,22
2006 91.340,81
6,02 2007
97.422,98 6,48
2008 103.204,89
5,83 2009
107.325,99 4,30
Sebelum desentralisasi Setelah desentralisasi
72.355,72 87.499,32
3,69 4,91
Sumber: BPS diolah
