50 2.
Sumber data Sumber data yang diperoleh dari pusat referensi pasar modal PRPM
gedung Bursa Efek Indonesia BEI yakni IDX statistik selama periode penelitian 2008-2011. Selain itu data tersebut diperoleh melalui
www.idx.co.id dan website setiap perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini.
D. Metode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pengujian persyaratan analisis
Pengujian ini digunakan sebagai persyaratan dalam penggunaan model analisis regresi linier. Dalam regresi linier, untuk memastikan agar
model tersebut BLUE Best Linear Unbiased Estimator dilakukan pengujian sebagai berikut:
a. Uji Normalitas
Uji ini bertujuan untuk menguji data berdistribusi normal atau data tidak berdistribusi normal, data yang baik adalah data yang
berdistribusi normal. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residualnya adalah dengan melihat grafik histogram
yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya dengan
melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk
51 jumlah sampel yang kecil, maka untuk melihat data yang telah
memenuhi uji normalitas adalah dengan menggunakan normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan
distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan
garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis
diagonalnya. Imam Ghozali, 2009:147. b. Uji Multikolonieritas
Menurut Imam Ghozali 2009:95 menyatakan bahwa uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi
korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi dengan
melihat nilai tolerance ≤ 0.10 dan lawannya nilai variance
inflation factor VIF ≥ 10 berarti data tidak ada masalah
multikolonearitas. a.
Uji Autokorelasi Menurut Imam Ghozali 2009:99 uji autokorelasi bertujuan
menguji apakah dalam model regresi liniear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Untuk menguji ada
52 tidaknya gejala autokorelasi maka dapat dideteksi dengan uji
Durbin-Waston DW test. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi maka berikut ini adalah tabel autokorelasi Durbin-
Waston Damodar Gujarati, 1995:216. Tabel 4.2
Posisi Angka Durbin Waston Hipotesis Nol
Keputusam Jika
Tidak ada autokorelasi positif Tolak
0 dw dl Tidak ada autokorelasi positif
Tidak ada kesimpulan dl dw du
Tidak ada korelasi negative Tolak
4-dl dw 4 Tidak ada korelasi negative
Tidak ada kesimpulan 4-du dw 4-dl
Tidak ada autokorelasi, positif atau negative
Tidak terjadi autokorelasi
du dw 4-du
Sumber: Imam Gozali: 111 b.
Uji Heteroskedastisitas Uji ini bertujuan menguji apakah model regresi terjadi
ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain, maka disebut Homoskedastisitas
dan jika
berbeda disebut
Heteroskedastisitas. Data yang baik yaitu homoskedastisitas adalah kesamaan varians dan residual. Cara untuk mendeteksi
ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melihat hasil output
