pada penyaluran kredit Bank. Untuk memastikan diversiikasi risiko kredit dan menghindari terjadinya
risiko konsentrasi,
maka Bank
menetapkan batasankredit yang sesuai dengan maksimum eksposur
Bank untuk jangka waktu tertentu terhadap suatu sektor ekonomi.
b. Penerapan four eyes principle dimana keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi,
yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisis risiko kredit.
c. Untuk menjaga independensi dan integritas dari proses persetujuan kredit, fungsi Credit Analyst telah terpisah
dari fungsi kerja bisnis. Fungsi Credit Analyst bertanggung jawab secara independen dalam melakukan analisa
dan evaluasi secara menyeluruh terhadap pengajuan kredit.
d. proses pemantauan kualitas kredit sampai dengan penanganan kredit bermasalah terus ditingkatkan
dengan berbagai strategi atau metode yang dimonitor secara periodik untuk memastikan agar kualitas
portofolio kredit tetap terjaga sesuai Risk Appetite Bank.
e. Dalam hal penanganan kredit bermasalah maka Bank terus berupaya melakukan perbaikan kualitas kredit
yang bermasalah dengan berbagai strategi maupun metode – metode yang efektif serta dimonitor secara
berkala. Penanganan kredit bermasalah dan monitoring tersebut dilakukan dibawah koordinasi Divisi Special
Asset Management.
f. Sementara itu, dalam menjaga kualitas kredit debitur, Bank dengan ketat memantau perkembangan portofolio
kredit Bank yang memungkinkan Bank untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat waktu early
warning apabila terjadi penurunan kualitas kredit serta memitigasi adanya risiko konsentrasi kredit dengan
penerapan limit di antaranya Limit Sektor Ekonomi dan Limit BMPK.
g. Sebagai bagian dari pengukuran risiko kredit, juga telah dilakukan stress testing risiko kredit untuk menilai
ketahanan modal bank dalam menghadapi penurunan kualitas kredit debitur.
2. risiko Pasar
risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan
secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. tujuan utama manajemen risiko
untuk risiko pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap
aset dan permodalan.
Pengelolaan Risiko Pasar diantaranya dilakukan dengan: a. Pengelolaan risiko suku bunga dilakukan terhadap posisi
instrumen keuangan dalam trading book maupun banking book.
b. Terkait dengan pentingnya pengelolaan terhadap risiko pasar dan hal tersebut sangat dipahami oleh Bank,
oleh karena itu Bank terus meningkatkan peranan dari Assets and Liabilities Committee ALCO yang dilakukan
awal bulan setiap bulannya dan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Hal tersebut dilakukan agar Bank dapat
melakukan pemantauan terhadap risiko ini secara rutin danatau berkala.
Bank’s credit distribution. To ensure the diversiication of credit risks and to avoid the occurrence of concentration
risks, the Bank imposes limits on credits in accordance with the Bank’s maximum exposure for a certain period
of time against an economic sector.
b. The implementation of four eyes principle where credit decisions are taken based on two sides consideration,
namely the business development and the credit risk analysis.
c. to maintain the independence and integrity of the credit approval process, the Credit Review function
is separated from the business work function. The Credit Review function independently responsible in
conducting a thorough analysis and evaluation of the credit application.
d. the process of monitoring the credit quality until the handling of non-performing loans continue to be
improved by a variety of strategies or methods that monitored periodically to ensure that the quality of the
credit portfolio is maintained in accordance with the Bank’s risk appetite.
e. In the case of handling non-performing loans, the Bank continues to make efforts to improve the quality of non-
performing loans with various strategies and effective methods as well as monitored it regularly. This non
performing loan handling and monitoring is done under the coordination of the Special Asset Management
Division.
f. Meanwhile, in maintaining debtor’s credit quality, the Bank strictly monitor the development of the Bank’s loan
portfolio that will enable the Bank to take preventive measures in a timely manner early warning when there
is a decline in credit quality, and mitigate any credit risk concentration with the application of limit among other
Economic Sector Limit and LLL Limit.
g. As part of the credit risk measurement, stress testing has been conducted to the credit risk to assess the resilience
of the Bank’s capital in the face of declining debtor’s credit quality.
2. Market Risk
Is a risk on the balance sheet and off-balance sheet positions including derivative transactions, due to overall changes in
market conditions, including the risk of changes in option prices. The main objective of risk management for market
risk is to minimize possible negative impacts due to changes in market conditions on assets and capital.
The Market Risk Management among others was done by: a the management of interest rate risk is applied to the
inancial instruments position in the trading book and the banking book.
b With regard to the importance of managing the market risk and it is well understood by the Bank, therefore the
Bank continued to increase the role of Asset and Liability Committee ALCO meeting that conducted at the beginning
of each month and also can be done at any time. This is done so that the Bank can monitor these risks regularly andor
periodically.
2016 pT BanK VicToria inTernaTional TBK.
c. Dalam melakukan pengelolaan risiko terkait dengan risiko pasar maka Bank telah menerapkan beberapa
metode untuk memitigasi kerugian yang dapat timbul dari risiko pasar, diantaranya seperti penetapan limit
berdasarkan jenjang organisasi dan kebijakan mengenai limit cut loss sehingga lebih efektif dalam memonitor
risiko pasar yang dihadapi Bank.
d. Early Warning dilakukan Bank dengan mengukur sensitivitas pendapatan bunga bersih atas pergerakan
suku bunga. Bank akan terus mengembangkan dan mengkaji ulang limit-limit risiko pasar seiring dengan
berkembangnya produk-produk
serta aktivitas
fungsional Bank yang berpotensi menimbulkan risiko pasar
3. risiko Operasional
Risiko Operasional adalah risiko yang timbul akibat ketidakcukupan danatau tidak berfungsinya proses
internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, danatau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi
operasional Bank. risiko ini melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan produk Bank, dari
mulai Kantor pusat sampai Kantor Kas. Kegagalan mengelola risiko operasional dapat menyebabkan kerugian keuangan,
keselamatan karyawan dan reputasi Bank.
pengelolaan risiko operasional yang efektif dapat menekan kerugian akibat dari aktivitas fungsional risiko operasional.
Pada saat ini, Bank telah mengimplemetasikan perangkat Manajemen Risiko Operasional ORM. ORM Tools yang
dipergunakan untuk pelaksanaan ORM adalah sebagai berikut.
a. Risk Control Self Assessment RCSA RCSA merupakan sarana yang digunakan oleh unit
kerja yang bersangkutan secara mandiri untuk mengidentiikasi dan mengukur risiko operasional.
Perangkat ini juga digunakan sebagai sarana untuk memperbaiki pemahaman kepada karyawan akan
pentingnya manajemen risiko.
b. Key Risk Indicator KrI KrI merupakan serangkaian parameter pengukuran
kuantitatif untuk mengindikasikan tingkat risiko pada suatu fungsiprosesbisnis.
c. Loss Event Database LED LED merupakan sarana yang digunakan untuk
mengadministrasikan kejadian atas kerugian yang disebabkan oleh risiko operasional dan merupakan
sumber utama yang digunakan untuk analisa data kerugian dan pelaporannya.
Disisi lain, Bank telah memiliki Business Continuity Management BCM sebagai rencana dan strategi kontijensi
untuk memastikan kelangsungan operasional Bank dalam menjalankan usaha dan pelayanan nasabah apabila terjadi
gangguan dan bencana yang diimplementasikan serta diuji coba secara berkala melalui Business Continuity Plan BCp.
c In managing the risks associated with market risk, the Bank has implemented several methods to mitigate any losses that
may arise from market risks, such as limits based on the level of organization and policy regarding the limit cut loss so the
Managemetn can be more effective in monitoring the market risks faced by the Bank.
d. Early Warning is done by the Bank bymeasuring the sensitivity of net interest income on interest rate movements. the Bank
will continue to develop and review the market risk limits in line with the development of new products as well as the
Bank’s functional activity that potentially causes the market risk.
3. Operational Risk
