early warning signal, Bank Victoria melakukan berbagai pengelolaan terhadap eskposur risiko bersama-sama
dengan risk taking unit. proses monitoring dilakukan secara berkala, untuk mengidentiikasi risiko-risiko yang signikan
dan berpotensi dapat meningkatkan eskposur Bank Early Warning Signal.
3. Meningkatkan nilai Stakeholder.
Praktik manajemen risiko dilakukan dan diterapkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Stakeholder value
dengan memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan yang
sistematis berdasarkan ketersediaan informasi, dimana nantinya dapat juga digunakan sebagai dasar untuk
pengukuran kinerja Bank yang lebih akurat dan berbasis risiko, serta untuk menciptakan infrastruktur manajemen
risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing Bank.
PrOFIL rIsIKO
Proil Risiko Bank Victoria terdiri dari Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Tingkat penilaian pada Risiko
Inheren terdiri dari 5 peringkat, yaitu peringkat 1 low, peringkat 2 low to moderate, peringkat 3 moderate, peringkat 4 moderate
to high, dan peringkat 5 high. Sedangkan, untuk peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, yaitu peringkat 1 strong,
peringkat 2 satisfactory, peringkat 3 fair, peringkat 4 marginal, dan peringkat 5 unsatisfactory.
Penilaian pada masing-masing risiko, baik yang melekat pada aktivitas fungsional maupun dalam Kualitas penerapan
Manajemen Risiko yang terdiri dari Tata Kelola Risiko, Kerangka Manajemen Risiko, Proses Manajemen Risiko, SDM, MIS, dan
Pengendalian Risiko, dinilai dan diperingkat sesuai batasan risiko dengan mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis, serta
kemampuan dalam mengambil risiko yang kemudian dianalisa terutama pada eksposur risiko yang signiikan atau yang bersifat
material sesuai dengan kompleksitas usaha Bank.
JenIs rIsIKO YanG DIhaDaPI BanK Dan uPaYa PenGeLOLaannYa
Terdapat 8 Risiko yang dikelola Bank yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko stratejik, risiko
kepatuhan, risiko hukum dan risiko reputasi, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. risiko Kredit
Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur danatau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko
kredit merupakan risiko terbesar utama yang dihadapi Bank, yang timbul dari kegiatan penyediaan dana terkait lainnya
kepada peminjam ritel, perusahaan dan institusi. Selain itu, risiko kredit dapat timbul dari aktivitas treasury dan investasi
sehingga Bank tersekspos terhadap risiko counterparty dan risiko kredit penerbit. Kegagalan dalam mengelola risiko ini
dapat berdampak pada posisi keuangan Bank.
Pengelolaan Risiko Kredit diantaranya dilakukan dengan: a. pedoman pengelolaan risiko kredit dalam menjalankan
aktivitas perkreditan, telah ditetapkan Kebijakan perkreditan yang telah disosialisasikan dan diterapkan
signal, Bank Victoria performs various measures against risk exposure with the risk-taking unit. The monitoring is done
periodically, to identify signiicant risks that could potentially increase the Bank’s exposure Early Warning Signal.
3. Increase the value of the stakeholders. risk management practices is carried out and implemented
as part of efforts to improve the Stakeholder Value by giving recommendations to the management as part of a process
of systematic decision-making based on the availability of information, where the latter can also be used as a basis for
measuring more accurate and risk-based Bank’s performance, and for creating a solid risk management infrastructure in
order to improve the Bank’s competitiveness.
rIsK PrOFILe
Bank Victoria’s Risk Proile consists of Inherent Risk and the Risk Management Implementation Quality. The rating level
on Inherent Risk consists of 5 ratings, which are rank 1 low, rating 2 low to moderate, rank 3 moderate, 4 moderate
to high, and 5 high. Meanwhile, for the rating of Risk Management Implementation Quality, which is rank 1 strong,
rank 2 satisfactory, rank 3 fair, rank 4 marginal, and rank 5 unsatisfactory.
Assessment at each risk, both inherent in functional activity and in the Risk Management Implementation Quality consisting of Risk
Management, Risk Management Framework, Risk Management Process, HR, MIS, and Risk Control, are assessed and ranked
according to risk constraints by considering business strategies and objectives, as well as the ability to take risks which are then
analyzed, especially at signiicant or material risk exposure in accordance with the complexity of the Bank’s business.
TYPes OF rIsKs FaCeD BY The BanK anD The MITIGaTIOn eFFOrT
There are 8 risks managed by the Bank, namely credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, strategic risk,
compliance risk, legal risk and reputation risk, with the following explanation:
1. Credit risk
Credit Risk is a risk due to the failure of the debtor andor other party in meeting their obligation to the Bank. Credit risk
is the major risk faced by the Bank, arising from the provision of funding to retail borrowers, companies and institutions. In
addition, credit risk may arise from treasury and investment activities so that the Bank is exposed to counterparty risks
and issuer credit risks. Failure to manage these risks may have an impact on the Bank’s inancial position.
The Credit Risk Management among others includes: a. Credit risk management guidelines in carrying out
credit activities that have been established by the Credit Policy that has been dissemination and applied to the
2016 annual reporT
pada penyaluran kredit Bank. Untuk memastikan diversiikasi risiko kredit dan menghindari terjadinya
risiko konsentrasi,
maka Bank
menetapkan batasankredit yang sesuai dengan maksimum eksposur
Bank untuk jangka waktu tertentu terhadap suatu sektor ekonomi.
b. Penerapan four eyes principle dimana keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi,
yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisis risiko kredit.
c. Untuk menjaga independensi dan integritas dari proses persetujuan kredit, fungsi Credit Analyst telah terpisah
dari fungsi kerja bisnis. Fungsi Credit Analyst bertanggung jawab secara independen dalam melakukan analisa
dan evaluasi secara menyeluruh terhadap pengajuan kredit.
d. proses pemantauan kualitas kredit sampai dengan penanganan kredit bermasalah terus ditingkatkan
dengan berbagai strategi atau metode yang dimonitor secara periodik untuk memastikan agar kualitas
portofolio kredit tetap terjaga sesuai Risk Appetite Bank.
e. Dalam hal penanganan kredit bermasalah maka Bank terus berupaya melakukan perbaikan kualitas kredit
yang bermasalah dengan berbagai strategi maupun metode – metode yang efektif serta dimonitor secara
berkala. Penanganan kredit bermasalah dan monitoring tersebut dilakukan dibawah koordinasi Divisi Special
Asset Management.
f. Sementara itu, dalam menjaga kualitas kredit debitur, Bank dengan ketat memantau perkembangan portofolio
kredit Bank yang memungkinkan Bank untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat waktu early
warning apabila terjadi penurunan kualitas kredit serta memitigasi adanya risiko konsentrasi kredit dengan
penerapan limit di antaranya Limit Sektor Ekonomi dan Limit BMPK.
g. Sebagai bagian dari pengukuran risiko kredit, juga telah dilakukan stress testing risiko kredit untuk menilai
ketahanan modal bank dalam menghadapi penurunan kualitas kredit debitur.
2. risiko Pasar
