4.4.3.1 Metode Pengujian Model
Model dapat dikatakan baik jika hasil estimasi model regresi yang telah didapat kemudian diuji. Pengujian tersebut dilakukan melalui uji ekonomi, uji
statistik dan uji ekonometrika.
a. Uji Ekonomi
Model yang diuji berdasarkan kriteria ekonomi akan dilihat tanda dan besaran tiap koefisien dugaan yang telah diperoleh. Kriteria ekonomi
mensyaratkan tanda dan besaran yang terdapat pada setiap koefisien dugaan sesuai dengan teori ekonomi, apabila model tersebut memenuhi kriteria ekonomi,
maka model tersebut dapat dikatakan baik secara ekonomi, namun apabila kriteria tersebut tidak memenuhi standar ekonomi maka model tersebut tidak dapat
dikatakan baik secara ekonomi.
b. Uji Statistik
Uji statistik digunakan pada model penduga melalui uji-F dan uji koefisien determinasi, sedangkan parameter regresi dapat diuji melalui uji-t.
1. Uji
– F Berdasarkan metode estimasi OLS, pengujian ini dapat dilihat dari nilai
probabilitas F-statisticnya. Jika seluruh nilai sebenarnya dari parameter regresi sama dengan nol, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang linier antara
variabel terikat dengan variabel bebas. Adapun prosedur yang digunakan dalam uji
–F Gujarati 2003: H
= β
1
= β
2
= β
3
=......= β
i
= 0 H
1
= minimal ada satu β
i
≠ 0 Fhit =
�−1 � �−�
......................................................................................1 Keterangan:
JKR = Jumlah Kuadrat Regresi JKG = Jumlah Kuadrat Galat
k = Jumlah variabel terhadap intersep n = Jumlah pengamatan sampel
Apabila F
hitung
F
tabel
maka H diterima dan H
1
ditolak yang berarti bahwa variabel bebas X
i
tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas Y. Apabila F
hitung
F
tabel
maka H diterima
dan H
1
diterima yang berarti bahwa variabel bebas X
i
berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas Y. 2.
Uji Koefisien Determinasi R-squared Nilai R
– squared mencerminkan seberapa besar keragaman dari variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variabel independen. R-squared dapat
menjelaskan kemampuan variabel bebas secara bersamaan dalam menjelaskan variasi dari peubah tak bebas. Nilai R-squared memiliki besaran yang positif yaitu
0 R-squared 1. Jika nilai R-squared bernilai nol maka artinya keragaman variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Sebaliknya,
jika nilai R-squared bernilai satu maka keragaman dari variabel dependen secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel independennya secara sempurna
Gujarati 2003. Rumus R-squared dapat dilihat sebagai berikut : R
2
=
ESS
....................................................................................................2 Keterangan:
ESS = Explained of sum squared TSS Total Sum of squared
3. Uji-t
Uji-t dilakukan untuk menghitung koefisien regresi masing-masing variabel independen sehingga dapat diketahui pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependennya. Prosedur dalam pengujian Uji-t oleh Gujarati 2003 :
H :
β
1
= 0 H
: β
1
≠ 0 t =
b −βt
��β
Keterangan :.............................................................................................3 b
= parameter dugaan β
1
= parameter hipotesis ��β = Standar error parameter β
Kategori