1. Home
  2. Hukum

Perbandingan Indeks Sortino Reksa Dana Saham dan Indeks Sortino IHSG Tahun 2013

83

4.1.4.2 Perbandingan Indeks Sortino Reksa Dana Saham dan Indeks Sortino IHSG Tahun 2013

Perbandingan kinerja reksa dana saham dengan kinerja IHSG pada Tahun 2013 dengan Metode Sortino, dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut: Tabel 4.11 Peringkat Reksa Dana Saham dan IHSG Berdasarkan Metode Sortino Tahun 2013 No Reksa Dana Saham dan IHSG Indeks Sortino 2013 1 Reksa Dana Millenium Equity 6.077 2 Grow-2-Prosper 5.039 3 Batavia Dana Saham 0.048 4 Reksa Dana AXA Citradinamis 0.001 5 Reksa Dana Dana Ekuitas Prima -0.00049 6 BNI Reksa dana Berkembang -0.285 7 Panin Dana Prima -0.3 8 Syailendra Equity Opportunity Fund -0.336 9 Panin Dana Maksima -0.345 10 Reksa Dana First State Indoequity Peka Fund -0.495 11 CIMB-Principal Equity Aggressive -0.533 12 Pratama Saham -0.585 13 Reksa Dana Lautandhana Equity Progresive -0.655 14 TRIM Kapital -0.72 15 Reksa Dana Schroder Indo Equity Fund -0.721 16 Reksa Dana Makinta Growth Fund -0.773 17 IHSG -0.776 18 Rencana Cerdas -0.79 19 Mandiri Investa UGM -0.804 20 Maybank GMT Dana Ekuitas -0.842 21 Manulife Dana Saham -0.9 22 Reksa Dana MNC Dana Ekuitas -0.908 23 Reksa Dana NISP Indeks Saham Progresif -0.939 Sumber: Hasil Penelitian, 2015 Data diolah Berdasarkan tabel 4.11, dapat diperoleh informasi bahwa reksa dana Millenium Equity merupakan reksa dana terbaik Tahun 2012. Reksa Dana Millenium Equity ini memiliki Indeks Sortino tertinggi yaitu mencapai angka 6.007, yang 84 mengandung arti bahwa reksa dana saham tersebut dapat mengasilkan return sebesar 6.077 perunit risiko yang diambil. Reksa dana NISP Indeks Saham Progresif merupakan reksa dana saham dengan peringkat terendah, Indeks Sortinonya menunjukkan nilai -0.939, yang menandakan bahwa reksa dana saham tersebut menanggung kerugian sebesar 0.939 untuk setiap unit risiko yang di ambil. Dari ke 22 reksa dana saham yang menjadi sampel, 16 reksa dana saham mampu menunjukkan kinerja yang berada di atas kinerja IHSG. Dan sebanyak 6 reksa dana saham lainnya hanya mampu menghasilkan angka Indeks Sortino negatif yang berarti reksa dana saham tersebut harus menanggung kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang ditanggung investor jika berinvestasi pada saham secara langsung.

4.1.4.3 Perbandingan Indeks Sortino Reksa Dana Saham dan Indeks Sortino IHSG Tahun 2014

Dokumen yang terkait

Analisis Pengukuran Kinerja Reksa Dana dengan Metode Sharpe, Metode Treynor, dan Metode Jensen (Studi Kasus Pada Reksa Dana Saham Periode 2013-2015)

0 3 130

ANALISIS PENGUKURAN KINERJA REKSA DANA SAHAM MENGGUNAKAN METODE SHARPE, TREYNOR, DAN JENSEN PADA BURSA EFEK INDONESIA.

0 2 195

ANALISIS KINERJA REKSA DANA SAHAM SYARIAH DENGAN METODE SHARPE, TREYNOR, JENSEN DAN M² PADA BURSA EFEK INDONESIA.

0 1 200

ANALISIS PENGUKURAN KINERJA REKSA DANA SAHAM MENGGUNAKAN METODE SHARPE, METODE TREYNOR, DAN METODE JENSEN (Studi Pada Reksa Dana Saham Periode 2012-2014).

0 0 229

ANALISIS KINERJA REKSA DANA SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN METODE SHARPE, TREYNOR, JENSEN DAN M2 PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2014.

0 3 280

ANALISIS PENGUKURAN KINERJA REKSA DANA SAHAM YANG TERCATAT PADA BURSA EFEK INDONESIA DENGAN METODE SHARPE, TREYNOR, DAN JENSEN.

0 0 259

Analisis Kinerja Reksa Dana dengan Metode Sharpe, Metode Treynor dan Metode Sortiono (Studi pada Reksa Dana Saham di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2014)

0 0 24

2.1.1.2 Tujuan Investasi - Analisis Kinerja Reksa Dana dengan Metode Sharpe, Metode Treynor dan Metode Sortiono (Studi pada Reksa Dana Saham di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2014)

0 1 26

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - Analisis Kinerja Reksa Dana dengan Metode Sharpe, Metode Treynor dan Metode Sortiono (Studi pada Reksa Dana Saham di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2014)

0 0 15

SKRIPSI ANALISIS KINERJA REKSA DANA DENGAN METODE SHARPE, METODE TREYNOR DAN METODE SORTINO (STUDI PADA REKSA DANA SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2012-2014)

1 2 13