pada derajat signifikan yang dipakai. Jika obsR
2
χ
2
tabel, maka ada masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya, bila obsR
2
χ
2
tabel, maka tidak ada masalah heteroskedastisitas.
Tabel IV.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas Uji LM ARCH
ARCH Test: F-statistic
0.091509 Probability 0.764225
ObsR-squared 0.096951 Probability
0.755520
Sumber : Hasil Output Eviews 3.0, 2011
Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan uji LM ARCH yang dijelaskan pada tabel IV.11, diketahui nilai obsR
2
sebesar 0,096951. Setelah itu, dengan menggunakan
χ
2
tabel pada α derajat
signifikan sebesar 5 dan df jumlah regresor sebesar 1, maka diperoleh
χ
2
tabel sebesar 3,84146. Nilai ObsR
2
0,096951 χ
2
tabel 3,84146 menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat
masalah heterokedastisitas.
c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi ini digunakan untuk melihat apakah di dalam model regresi terjadi hubungan korelasi antara kesalahan pengganggu pada
periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya t-1 untuk melihat korelasi antar variabel gangguan, sehingga penaksir
tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun dalam sampel besar. Pada penelitian ini digunakan metode uji Breusch-Godfrey B-G
test
untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi. Metode ini dilakukan dengan membandingkan nilai
χ
2
hitung obsR
2
dengan χ
2
tabel pada
degree of freedom
df sesuai dengan jumlah regresor dan pada derajat signifikan yang dipakai atau membandingkan nilai probabilitasnya
commit to user
dengan derajat signifikan yang dipakai sebesar 5. Jika nilai χ
2
hitung ObsR
2
χ
2
tabel atau nilai probabilitasnya 5, berarti tidak terdapat autokorelasi.
Tabel IV.12 Hasil Uji Autokorelasi Uji Breusch-Godfrey B-G
test
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic
0.173861 Probability 0.679883
ObsR-squared 0.215985 Probability
0.642116
Sumber : Hasil Output Eviews 3.0, 2011
Berdasarkan hasil uji Breusch-Godfrey B-G
test
pada tabel IV.12, diketahui nilai ObsR
2
sebesar 0,215985 dengan probabilitas sebesar 0,642116. Nilai probabilitas 0,642116 0,05 menunjukkan bahwa
dalam model regresi tidak terdapat autokorelasi.
C. Interpretasi Ekonomi
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah PAD terhadap PDRB Kabupaten
Kota di Provinsi Jawa Tengah.
Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah PAD bernilai positif sebesar 0,022105 dengan
probabilitasnya 0,1785 tabel IV.7. Nilai probabilitas variabel Pendapatan Asli Daerah PAD lebih besar dari derajat signifikansinya sebesar 5
0,1785 0,05 berarti variabel Pendapatan Asli Daerah PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB kabupaten kota di Provinsi Jawa
Tengah tahun 2009. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah PAD berpengaruh
signifikan terhadap PDRB kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah tahun perpustakaan.uns.ac.id
commit to user
