55
korelasi untuk masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,8 maka terjadi multikolinearitas.
50
b. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai
distribusi normal atau tidak mempunyai distribusi normal. Jarque-Bera Test dapat membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi
normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan melihat garis diagonalnya. Jika distribusi data
residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.
51
Dalam analisis multivariat, para peneliti menggunakan pedoman tiap variabel terdiri atas 30 data, maka data sudah
berdistribusi normal. Untuk menguji dengan lebih akurat diperlukan alat analisis seperti Eviews 8.1. Menggunakan uji Jarque-Bera. Bila nilai J-B
tidak signifikan , maka data berdistribusi normal.
52
50
Shochrul R Ajija,dkk, Cara Cerdas Menguasai Eviews, Jakarta: Salemba Empat.2011, h.35.
51
Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, h.160.
52
Wing Wahyu Winarno, Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews Edisi 3,Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011, h.37
56
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteorskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan persebaran data variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika persebaran data variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain nilainya tetap, disebut dengan
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteoroskedastisitas. Model regresi
yang baik
adalah homoskedastisitas
atau tidak
terjadi heteroskedastisitas.
53
Untuk menguji keberadaan heteroskedastisitas dilakukan dengan uji glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel
bebas terhadap nilai absolutresidualnya. Sebagai pengertian dasar, residual adalah selisih antara nilaiobservasi dengan nilai prediksi; dan absolut
adalah nilai mutlaknya.
54
Dengan melihat uji glejser suatu data dapat dikatakan memenuhi uji heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi
residualnya lebih besar daripada 0,05.
55
d. Uji Autokorelasi
Uji autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
53
Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi 5, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2011, h.139.
54
Damodar Gujarati. Ekonometrika Dasar Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga, 2003 h. 48
55
Wing Wahyu Winarno, Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews Edisi 3,Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011, h.8.
Kategori