4.4.2.Metode Estimasi Model Regresi Linear Berganda
Metode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Ordinary Least Square.
Estimasi dari model ini adalah peningkatan jumlah produksi bawang merah di Indonesia akan menyebabkan harga riil bawang merah
di Indonesia menurun. Adapun peningkatan terhadap jumlah konsumsi bawang merah di Indonesia dan harga riil bawang merah internasional akan menyebabkan
harga riil bawang merah di Indonesia meningkat. Model dapat dikatakan baik jika hasil estimasi model regresi yang telah didapat kemudian diuji. Pengujian tersebut
dilakukan melalui uji ekonomi, uji statistik, dan uji ekonometrika.
4.4.3. Metode Pengujian Model Regresi Linear Berganda
Model dapat dikatakan baik jika hasil estimasi model regresi yang telah didapat kemudian diuji. Pengujian tersebut dilakukan melalui uji ekonomi, uji
statistik, dan uji ekonometrika.
A. Uji Ekonomi
Uji secara ekonomi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan kriteria ekonomi yang mengacu pada arah dan besaran. Selain itu uji ini
juga dilakukan berdasarkan tanda yang ada pada setiap variabel bebas dalam model pendugaan. Terdapat variabel yang memiliki tanda positif maupun tanda
negatif. Tanda positif artinya penambahan satu satuan variabel independen akan meningkatkan harga bawang merah, sedangkan tanda negatif artinya penambahan
satu satuan variabel independen akan mengurangi harga bawang merah. Variabel yang diduga memiliki tanda positif yaitu jumlah konsumsi bawang merah di
Indonesia, harga bawang merah internasional. Adapun variabel yang diduga memiliki tanda negatif adalah jumlah produksi bawang merah di Indonesia. Selain
itu juga perlu melihat nilai elastisitasnya. Nilai elastisitas digunakan untuk melihat derajat kepekaan variabel dependen pada suatu persamaan terhadap perubahan
dari variabel independen. Nilai elastisitas jangka pendek short run diperoleh dari perhitungan sebagai berikut Pindyck dan Rubinfeld, 1998:
Esr Y
t
, X
it
= β
i
̅
it
̅
t
…………………………………………..…..4.4 Keterangan :
Esr Y
t
, X
it
= Elastisitas jangka pendek variabel dependen Y
t
PBM
t
terhadap variabel independen X
it
β
i
= Parameter estimasi variabel independen ke-i β
1,
β
2
, β
3
̅
it
= Nilai rata-rata variabel independen X
it
̅
t
= Nilai rata-rata variabel dependen Y
t
t = jumlah observasi
tahun 1993 = 1, … , 2013 = 21
Nilai elastisitas jangka panjang long run dapat diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :
Elr Y
t
, X
it
= …………………………………………..…..4.5
Keterangan : Elr Y
t
, X
it
= Elastisitas jangka panjang variabel dependen Y
t
PBM
t
terhadap variabel independen X
it
β
4
= Parameter estimasi dari lag-variabel dependen PBM
t-1
. Kriteria uji :
1. Jika nilai eslatisitas lebih dari satu E 1 maka dikatakan elastis karena perubahan 1 variabel independen mengakibatkan perubahan variabel
dependen lebih dari 1. 2. Jika nilai elastisitas antara nol dan satu 0 E 1 maka dikatakan inelastis
tidak responsif karena perubahan 1 variabel independen mengakibatkan perubahan variabel dependen kurang dari 1.
B. Uji Statistik
Uji secara statistik ditentukan oleh teori statistik dan membantu evaluasi model secara statistika yang dapat dipercaya dari koefisien estimasi model. Uji
statistik digunakan pada model penduga melalui uji-F, sedangkan parameter- parameter regresi dapat diuji melalui uji-t.
1. Uji-F
Berdasarkan metode estimasi OLS, pengujian ini dapat dilihat dari nilai probabilitas F-statisticnya.
Hipotesis: H
: β
1
= β
2
= β
3
= β
4
= 0 H
1
: minimal ada salah satu β
i
≠0
Jika seluruh parameter dugaan regresi sama dengan nol, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang linear antara variabel dependen dengan
variabel independen. Kriteria uji:
P-value taraf nyata α, maka terima H
terdapat variabel bebas dalam model secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap harga riil
bawang merah; P-value
taraf nyata α, maka tolak H , terdapat variabel bebas dalam model
yang secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap harga riil bawang merah
Apabila keputusan yang diperoleh adalah p-value α dimana koefisien
regresi berada di luar daerah penerimaan H , maka implikasinya adalah tolak
H . Artinya minimal ada salah satu dari variabel independen yang dapat
mempengaruhi secara nyata terhadap variabel dependennya. Apabila didapatkan p-value
α, maka implikasinya terima H artinya variabel
independen tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya
2. Uji-t
Pengujian ini dapat dilihat dari nilai probabilitas t-statisticnya. Hipotesis:
H :
β
1
= 0; β
3
= 0; β
2
= 0; β
4
1 atau β
4
H
1
: β
1
0; β
3
0; β
2
0; β
4
1 Kriteria uji:
P-value taraf
nyata α, maka terima H , artinya variabel independen tidak
berpengaruh nyata terhadap harga riil bawang merah; P-value
taraf nyata α, maka tolak H , artinya variabel independen
berpengaruh nyata terhadap harga riil bawang merah. Apabila tolak H
, maka variabel independen berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika terima H
maka variabel independen tidak berpengaruh nyata terhadap variabel independen.
