Uji-t Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga Bawang Merah
untuk U
i
dan U
j
atau dapat dituliskan dengan EU
i
, U
j
= 0, i ≠ j. Asumsi ini mengandung arti nilai-nilai faktor gangguan U yang berurutan tidak
tergantung secara temporer, yaitu gangguan yang terjadi pada satu titik observasi tidak berhubungan dengan faktor-faktor gangguan lainnya.
Autukorelasi dari metode OLS akan menghasilkan underestimated standart error parameter
. Selanjutnya nilai statistik t dan F juga R
2
cenderung menjadi overestimated, sehingga memberikan kesimpulan yang menyesatkan tentang arti statistik dan hasil dari koefisien parameter
estimasi. Uji yang sering digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji
Durbin-Watson yang didefinisikan sebagai berikut: dw =
∑ ̂
̂ ∑
̂
…………………………………………4.8 dimana
̂ adalah nilai sisa residuals. Nilai statistik dw sama dengan 21
– ρ. Dimana ρ adalah koefisien korelasi antara error episode waktu t dengan error periode waktu t
– 1 yang didefinisikan sebagai:
ρ = ………………………………………………..4.9
Persamaan yang didalamnya terdapat variabel bedakala lag endogenous variable
uji serial korelasi dengan menggunakan Durbin Watson tidak valid untuk digunakan Pindyc dan Rubinfeld 1991 dalam
Novindra 2011. Sebagai penggantinya untuk mengetahui apakah terdapat serial korelasi autocorrelation atau tidak dalam setiap persamaan maka
digunakan statistic DH Durbin-h statistics. Persamaan berikut merupakan formula untuk memperoleh nilai DH atau h
hitung
Durbin-h statistics
. h
hitung
=
√
.......................................................4.10 keterangan:
d = d
w
statistik n
= 21, dan β
4
= parameter estimasi dari lag-variabel dependen PBM
t-1
.
Jika ditetapkan taraf nyata α = 5, diketahui -1.96 ≤ h
hitung
≤ 1.96, maka disimpulkan persamaan tidak mengalami serial korelasi.