Uji-t Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga Bawang Merah

untuk U i dan U j atau dapat dituliskan dengan EU i , U j = 0, i ≠ j. Asumsi ini mengandung arti nilai-nilai faktor gangguan U yang berurutan tidak tergantung secara temporer, yaitu gangguan yang terjadi pada satu titik observasi tidak berhubungan dengan faktor-faktor gangguan lainnya. Autukorelasi dari metode OLS akan menghasilkan underestimated standart error parameter . Selanjutnya nilai statistik t dan F juga R 2 cenderung menjadi overestimated, sehingga memberikan kesimpulan yang menyesatkan tentang arti statistik dan hasil dari koefisien parameter estimasi. Uji yang sering digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji Durbin-Watson yang didefinisikan sebagai berikut: dw = ∑ ̂ ̂ ∑ ̂ …………………………………………4.8 dimana ̂ adalah nilai sisa residuals. Nilai statistik dw sama dengan 21 – ρ. Dimana ρ adalah koefisien korelasi antara error episode waktu t dengan error periode waktu t – 1 yang didefinisikan sebagai: ρ = ………………………………………………..4.9 Persamaan yang didalamnya terdapat variabel bedakala lag endogenous variable uji serial korelasi dengan menggunakan Durbin Watson tidak valid untuk digunakan Pindyc dan Rubinfeld 1991 dalam Novindra 2011. Sebagai penggantinya untuk mengetahui apakah terdapat serial korelasi autocorrelation atau tidak dalam setiap persamaan maka digunakan statistic DH Durbin-h statistics. Persamaan berikut merupakan formula untuk memperoleh nilai DH atau h hitung Durbin-h statistics . h hitung = √ .......................................................4.10 keterangan: d = d w statistik n = 21, dan β 4 = parameter estimasi dari lag-variabel dependen PBM t-1 . Jika ditetapkan taraf nyata α = 5, diketahui -1.96 ≤ h hitung ≤ 1.96, maka disimpulkan persamaan tidak mengalami serial korelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk melihat varian residual apakah konstan atau tidak. Apabila varian residual konstan maka asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Salah satu cara untuk melihat ada atau tidaknya masalah heteroskedatisitas adalah dengan menggunakan Uji White. Uji White menggunakan residual kuadrat sebagai variabel dependen yang diregresikan terhadap variabel-variabel independennya. Uji heteroskedastisitas hipotesisnya adalah: H = Var i = E i2 = 2 = Homoskedastisitas H 1 = Var i = E i2 = 2i = Heteroskedastisitas Tahapan Uji White adalah sebagai berikut: 1. Jika diketahui model regresi sisaan berikut. e t 2 = 1 + 2 Z t + v t 2. Hitung koefisien determinasi sebagai ukuran kebaikan suai goodness of fit , R 2 . 3. Jika komponen sisaan homogen maka statistik-uji White n 1 Keterangan : n = 21 R 2 = Koefisien determinasi X 2 = Nilai variabel independen Apabila dalam pengujian yang dilakukan, didapatkan nilai p-value lebih besar dari alpha α lima persen maka implikasinya adalah terima H sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelanggaran asumsi heteroskedastisitas atau terpenuhinya asumsi homoskedastisitas pada model yang telah dibuat.