3. Uji Autokorelasi
Uji  autokorelasi  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  suatu  model regresi ada korelasi antara kesalaha pengganggu pada periode t-1. Uji autokorelasi
pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai durbin watson dengan nilai du dan dl. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 4.6. Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 ,590
a
,348 ,316
8,38518 1,945
Sumber: Data Sekunder yang diolah Hasil tabel 4.6. diperoleh nilai durbin-watson sebesar 1,945. Banyaknya
n sejumlah 150 dan k sejumlah 7 diperoleh nilai dl sebesar 1,637 dan du sebesar 1,832.  Hal  itu menunjukkan  H
diterima  1,832   1,945    2,168  sehingga  tidak ada autokorelasi pada model regresi. Pengambilan keputusan untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada gambar 4.2.
Gambar 4.2. Hasil Uji Autokorelasi
4. Uji Heterokedastisitas
Uji  heteroskedestisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model regresi  terjadi  ketidaksamaan  variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke
pengamatan  yang  lain.  Jika  variance  tetap  maka  disebut  homoskedastisitas  dan jika  berbeda  disebut  heteroskedastisitas.  Model  regresi  yang  baik  adalah
Homoskedastisitas  atau  tidak  terjadi  heteroskedastisitas.  Uji  heterokedastisitas pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  uji  white.  Berikut  hasil  uji
heterokedastisitas: Tabel 4.7.
Hasil Uji Heterokedastisitas
Model Summary
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate 1
,643
a
,413 ,246
88,42867
Sumber: Output SPSS, 2016 Model regresi dikatakan tidak terdapat heterokedastisitas apabila nilai c
2
hitung  lebih  kecil  dari  c
2
tabel  Ghozali,  2013.  Nilai  c
2
hitung  dapat  dihitung menggunakan  rumus  c
2
=  n  X  R
2
,  sehingga  c
2
hitung  dari  persamaan  model penelitian  ini  dengan  unit  analisis  n=150  adalah  c
2
=  150  X  0,413  =  61,95. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa c
2
hitung lebih kecil dari c
2
tabel  178,485.  Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  tidak  terdapat  gejala heterokedastisitas pada model regresi.
4.1.3. Pengujian Hipotesis