Uji Stasioner Data Metode Analisis Data
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya memiliki
distribusi yang normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Normal dalam arti mempunyai distribusi
data normal. Untuk menguji dengan lebih akurat diperlukan alat analisis dan
software Eviews menggunakan dua cara yaitu uji histogram dan uji Jarque- Bera. Uji Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data
berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal.
20
Rumus yang digunakan adalah :
S
2
+ Dimana :
N = ukuran sampel S = skewnesskemenangan
K = kurtosisperuncingan k = banyaknya koefisien yang digunakan dalam persamaan
Cara lain untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan Uji Jarque-Bera dengan langkah-langkah
pengujian sebagai berikut :
20
Ibid. , h.5.41.
Hipotesis : H
= data berdistribusi normal H
1
= data berdistribusi tidak normal Jika hasil dari JB hitung Chi Square tabel, maka H
ditolak Jika hasil dari JB hitung Chi Square tabel, maka H
diterima b. Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan antara beberapa atau semua variabel independen dalam model
regresi. Multikolinearitas merupakan keadaan di mana satu atau lebih variabel independen dinyatakan sebagai kondisi linear dengan variabel lainnya.
Artinya di antara perubah ubah bebas yang digunakan sama sekali tidak berkorelasi satu dengan yang lain maka bisa dikatakan bahwa tidak terjadi
multikolinearitas. Jika tidak ada korelasi antara kedua variabel tersebut maka koefisien
pada regresi majemuk akan sama dengan koefisien pada regresi sederhana. Hubungan linier antar variabel bebas ini yang disebut multikolinearitas.
21
Pada penelitian ini pendeteksian adanya multikolinearitas dengan menggunakan uji efisiensi korelasi r. Jika koefisien korelasi cukup tinggi
misalnya di atas 0.8 maka diduga terjadi multikolinearitas dalam model.
21
Nachrowi Djalal, Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006, h. 95.