Leonardo Guntur H. Silitonga : Analisis Pengaruh Price Earning Ratio PER, Return On Equity OEe Dan Net Profit Margin NPM Terhadap Harga Saham Pada Industri Rokok Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
30 ,0000000
1,40122325 ,119
,064 -,119
,652 ,789
N Mean
Std. Deviation Normal Parameters
a,b
Absolute Positive
Negative Most Extreme
Differences Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. 2-tailed Unstandardiz
ed Residual
Test distribution is Normal. a.
Calculated from data. b.
Dari Tabel 4.7 menunjukkan bahwa variabel residual berdistribusi normal, karena terlihat nilai Unstandardized Residual Asymp. Sig. 2-tailed adalah 0,789
hal ini berarti nilai Symp. Sig 2-tailed lebih besar dari nilai signifikan dengan nilai 0,05.
2. Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana variabel independen yang satu dengan yang lain dalam model regresi berganda tidak saling berhubungan
secara linear. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai Tolerance dan VIF Variance Inflation Factor melalui
program SPSS 13 for windows.
Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas
Coefficients
a
7.982 3.597
2.219 .035
1.491 .602
.400 2.478
.020 .971
1.030 -.035
.679 -.013
-.051 .959
.425 2.354
1.270 .611
.510 2.080
.048 .421
2.376 Constant
LN_PER LN_ROE
LN_NPM Model
1 B
Std. Error Unstandardized
Coefficients Beta
Standardized Coefficients
t Sig.
Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable: LN_HARGA_SAHAM a.
Sumber : Hasil penelitian, 2008 diolah
Leonardo Guntur H. Silitonga : Analisis Pengaruh Price Earning Ratio PER, Return On Equity OEe Dan Net Profit Margin NPM Terhadap Harga Saham Pada Industri Rokok Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
Berdasarkan Tabel 4.8 diatas, keenam variable dependen tersebut memiliki VIF 5, maka tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas pada
persamaan regresi linear berganda ini.
3. Uji Heterokedastisitas
Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan dalam sebuah model regresi, dengan tujuan bahwa apakah suatu regresi tersebut terjadi ketidaksamaan
varians dari residual dari setiap pengamatan ke pengamatan lainnya berbeda, maka disebut heteroskedastisitas.
Ada beberapa cara untuk menguji ada tidaknya situasi heteroskedastisitas dalam varian error terms untuk model regresi. Dalam penelitian ini akan
digunakan metode chart Diagram Scatterplot, dengan dasar pemikiran bahwa Singgih, 2004 :
1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik poin-poin, yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan bergelombang, melebar, kemudian
menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas. 2. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0
pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
Leonardo Guntur H. Silitonga : Analisis Pengaruh Price Earning Ratio PER, Return On Equity OEe Dan Net Profit Margin NPM Terhadap Harga Saham Pada Industri Rokok Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
-3 -2
-1 1
2 Regression Studentized Residual
-4 -3
-2 -1
1 2
Regression S tandardiz
ed P redi
ct ed V
alue Dependent Variable: LN_HARGA_SAHAM
Scatterplot
Sumber : Hasil penelitian, 2009 data diolah Gambar 4.3 : Scatterplot Dependent Variabel Harga Saham
4. Uji Autokorelasi
