Leonardo Guntur H. Silitonga : Analisis Pengaruh Price Earning Ratio PER, Return On Equity OEe Dan Net Profit Margin NPM Terhadap Harga Saham Pada Industri Rokok Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
d. Koefisien regresi variabel NPM sebesar 1,270 menyatakan bahwa setiap
penambahan 1 kali NPM akan menaikan Harga Saham sebesar 1,270
C. Hasil Uji Asumsi Dasar Regresi
Model regresi linear berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut dapat memenuhi pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji
Normalitas, uji Multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedastisitas.
1. Uji Normalitas
Tujuan dari uji normalitas ini adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal.
a. Analisis Grafik Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi
normal yakni tidak menceng ke kiri atau ke kanan.
Leonardo Guntur H. Silitonga : Analisis Pengaruh Price Earning Ratio PER, Return On Equity OEe Dan Net Profit Margin NPM Terhadap Harga Saham Pada Industri Rokok Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
-3 -2
-1 1
2 Regression Standardized Residual
1 2
3 4
5 6
7
Frequency
Mean = -9.23E-16 Std. Dev. = 0.947
N = 30
Dependent Variable: LN_HARGA_SAHAM Histogram
Sumber : Hasil penelitian, 2009 diolah Gambar 4.1 : Histogram Dependen Variabel IR
Pada Grafik 4.1 histogram menunjukkan bahwa variabel berdistribusi
normal. Hal ini ditunjukkan oleh distribusi data tersebut yang tidak menceng kekiri ataupun ke kanan.
Cara lain melihat uji normalitas dengan grafik adalah dengan melihat grafik normal p-p plot of regression standardized residual. Pada Grafik 4.2
terlihat titik yang mengikuti data di sepanjang garis diagonal. Hal ini berarti data berdistribusi normal.
Leonardo Guntur H. Silitonga : Analisis Pengaruh Price Earning Ratio PER, Return On Equity OEe Dan Net Profit Margin NPM Terhadap Harga Saham Pada Industri Rokok Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
0.0 0.2
0.4 0.6
0.8 1.0
Observed Cum Prob
0.0 0.2
0.4 0.6
0.8 1.0
Expected C um
Prob
Dependent Variable: LN_HARGA_SAHAM Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Sumber : Hasil penelitian, 2009 diolah Grafik 4.2 : Normal P-P Plot of regression Standardized Residual
Dependent Variabel Pertumbuhan Laba
b. Analisis Statistik Untuk memastikan apakah data di sepanjang garis diagonal berdistribusi
normal, maka dilakukan uji kolmogorv-Smirnov dengan melihat data residualnya apakah berdistribusi normal atau tidak.
Tabel 4.7
Leonardo Guntur H. Silitonga : Analisis Pengaruh Price Earning Ratio PER, Return On Equity OEe Dan Net Profit Margin NPM Terhadap Harga Saham Pada Industri Rokok Di Bursa Efek Indonesia, 2009.
USU Repository © 2009
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
30 ,0000000
1,40122325 ,119
,064 -,119
,652 ,789
N Mean
Std. Deviation Normal Parameters
a,b
Absolute Positive
Negative Most Extreme
Differences Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. 2-tailed Unstandardiz
ed Residual
Test distribution is Normal. a.
Calculated from data. b.
Dari Tabel 4.7 menunjukkan bahwa variabel residual berdistribusi normal, karena terlihat nilai Unstandardized Residual Asymp. Sig. 2-tailed adalah 0,789
hal ini berarti nilai Symp. Sig 2-tailed lebih besar dari nilai signifikan dengan nilai 0,05.
2. Uji Multikolinearitas
