137
L T h
BNI
PERISKOP Modul Self Assessment
Modul Loss Event Database Modul Key Risk Indicator
Self Assessment SA merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan
sendiri oleh setiap unit risk owner dalam mengidentifikasi operational risk
issue yang terdapat di unitnya, mencari penyebabnya, mengukur potensi
kerugian yang mungkin timbul serta mencarikan solusi untuk mengatasinya.
Hasil SA memberikan gambaran potensi risiko yang dihadapi unit untuk 3 bulan
ke depan. Merupakan database atas seluruh
kerugian finansial akibat risiko operasional yang terjadi di seluruh unit
di bank. Data kerugian yang terkumpul melalui modul LED, selain digunakan
untuk pengelolaan risiko operasional yang lebih baik juga sebagai dasar dalam
perhitungan kebutuhan modal untuk mengcover risiko operasional dengan
menggunakan Advance Measurement Approach AMA.
Key risk indicators merupakan alat ukur untuk mengidentifikasi potensi kerugian
risiko operasional yang melekat pada produk dan aktivitas sebelum risiko
tersebut terjadi dan memberikan tanda signal jika melebihi suatu range
nilai tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.
Business Continuity Management
Gangguan atau bencana yang diakibatkan oleh faktor alam, perbuatan manusia, maupun sistem
dapat terjadi pada fungsi-fungsi usaha BNI yang kritikal sehingga menyebabkan terganggunya
aktivitas bisnis dan layanan BNI.
Untuk mengantisipasi kejadian tersebut maka BNI telah menerapkan Manajemen Keberlangsungan
Usaha Business Continuity Management yang diharapkan dapat meminimalisir risiko operasional
pada saat terjadinya kondisi darurat atau bencana.
Pengembangan perangkat tersebut sejalan dengan peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan
bank untuk melaksanakan proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko yang dapat
membahayakan kelangsungan usaha bank, serta selaras dengan persyaratan pada dokumen Basel
II yang mewajibkan Bank untuk memiliki rencana keberlangsungan usaha dan rencana darurat
business continuity management dan contingency management guna memastikan kemampuan
bank untuk dapat tetap beroperasi dan membatasi kerugian jika terjadi gangguan terhadap aktivitas
bisnisnya.
a. Tata Kelola dan Organisasi Dalam kondisi bencana disaster, BNI telah
menyiapkan organisasi spesifik berupa Crisis Management Team CMT dan Emergency
Task Force ETF yang terdiri dari Eksekutif SeniorPimpinan Tertinggi Unit sebagai
koordinator yang memiliki level kewenangan tertinggi. CMT akan aktif apabila Executive
Management Team EMT selaku pimpinan tertinggi dari CMT menyatakan deklarasi
kondisi status bencana. b. Kebijakan dan Prosedur
Terkait dengan implementasi BCM, BNI telah menetapkan:
- Kebijakan BCM Dalam Negeri.
- BCM Policy for Overseas Branches.
- Prosedur BCM.
- Governance Gedung BCM.
- Petunjuk Pelaksanaan Kunjungan ke
Gedung BCM. c. Proses
Setiap langkah
recovery strategy dan restoration strategy yang dilaksanakan
dipantau dan dilaporkan kepada CMT sampai kondisi dinyatakan normal kembali.
Untuk memastikan tingkat kesiapan dan evaluasi BCM, BNI telah melakukan
pengujiansimulasi penanganan bencana atas implementasi BCM di seluruh unit operasional.
Hal ini dilakukan secara rutin tiap tahun untuk mengetahui tingkat kesiapan masing-masing
unit, ditinjau dari segi organisasi maupun infrastruktur BCM yang dimiliki. Hasil dari
evaluasi dan pengujian rutin tersebut terlihat dari penanganan yang sistematis dan terarah
dalam menghadapi bencana baik yang disebabkan oleh manusia, alam, maupun oleh
sistem sehingga aktivitas operasional BNI di lokasi bencana dapat tetap berjalan pada
tingkatan tertentu walaupun beberapa sarana dan prasarana penunjang aktivitas bisnis
mengalami gangguan.
4. Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas berhubungan dengan adanya kemungkinan bank tidak mampu untuk
memenuhi kewajiban jangka pendek terhadap deposan, investor dan kreditur, dan pemenuhan
giro wajib minimum yang diantaranya disebabkan keterbatasan akses pendanaan atau
ketidakmampuan untuk melikuidasi aset yang dimiliki dengan harga yang wajar.
138
L T h
BNI
Pengungkapan profil maturitas rupiah dan valas bank secara individu dan konsolidasi dimuat dalam
tabel 9.1.a dan b, tabel 9.2.a dan b. Perhitungan profil maturitas tersebut sesuai dengan ketentuan
Bank Indonesia dan tidak termasuk profil maturitas perusahaan anak yang bergerak dalam bidang
asuransi.
Salah satu kekuatan dari proses pemantauan risiko BNI adalah ketersediaan informasi profil likuiditas
bank. Informasi tersebut tersedia di aplikasi Executive Information Management EIS, yang
dapat menyajikan informasi perkembangan dana maupun pinjaman secara harian sehingga dapat
pula dihasilkan profil arus kas harian dan profil maturitas bulanan yang dapat digunakan sebagai
salah satu sistem pemantauan dan pengelolaan risiko likuiditas bank.
Indikator Peringatan Dini Indikator peringatan dini dijabarkan dalam
indikator-indikator secondary reserve pada kondisi normal, kondisi moderat atau kondisi tight ketat
baik untuk Rupiah maupun valuta asing, antara lain tren tingkat suku bunga pasar, tren cadangan
devisa, tren DPK termasuk dana nasabah dominan. Setiap indikator telah memiliki batasan yang akan
menjadi acuan dalam penetapan kondisi normal, moderat atau ketat.
Penetapan SR dalam kondisi moderat atau ketat dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko Bank
berdasarkan data indikator-indikator yang telah ditetapkan. Setelah penetapan tersebut akan
diberlakukan Liquidity Contigency Plan LCP SR Ideal yang moderat atau ketat.
Indikator-indikator di atas dapat direview secara periodik sesuai perkembangan kondisi eksternal
maupun internal yang dipicu oleh perkembangan ekonomi baik nasional, regional, maupun global.
5. Risiko Hukum
Tata Kelola dan Organisasi
Manajemen risiko hukum dilakukan oleh Divisi Hukum, di bawah pengawasan aktif Direktur
Hukum Kepatuhan.
Satuan Kerja Bidang Hukum dalam hal ini adalah Divisi Hukum bekerja sama dengan Unit
Pengelolaan Hukum atau staf yang menangani fungsi hukum yang terdapat pada DivisiSatuan
UnitKantor Wilayah atau unit organisasi lainnya Pengelolaan risiko likuiditas ini bertujuan untuk
meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus
kas, dan membangun kekuatan likuiditas struktural neraca bank untuk mendukung pertumbuhan
jangka panjang yang berkesinambungan.
Tata Kelola dan Organisasi Manajemen Risiko Likuiditas dilakukan oleh
Divisi Manajemen Risiko Bank ERM dan Divisi Tresuri TRS. Kebijakan dan Prosedur Risiko
Likuiditas disusun oleh Divisi ERM, selanjutnya dilaksanakan oleh Divisi TRS yang diwujudkan ke
dalam manajemen strategi likuiditas. Divisi ERM juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan
manajemen likuiditas yang dilakukan oleh Divisi TRS tersebut.
Kebijakan dan Prosedur Divisi ERM menyusun kebijakan risiko likuiditas
berupa pedoman penerapan manajemen risiko likuiditas, yang lebih lanjut dijabarkan kedalam
prosedur risiko likuiditas yang berisi panduan pelaksanaan manajemen risiko likuiditas, antara
lain berupa : a. Ketersediaan alat likuid : GWM, Secondary
Reserve, dan Indikator Peringatan Dini b. Pengukuran risiko likuiditas : Rasio Likuiditas,
Proyeksi Arus Kas, Profil Maturitas, dan Stress Testing
c. Pemantauan d. Pengendalian
e. Penetapan Limit Likuiditas
Proses
Dalam mengelola likuiditas, selain primary reserve BNI menjaga dan mempertahankan secondary
reserve untuk memastikan likuiditas berada pada level yang aman. Sebagai cadangan secondary
reserve, BNI menjaga dan mempertahankan tertiary reserve. Penetapan dan pemantauan limit,
yaitu limit Secondary Reserve Ideal SR Ideal dan limit on-shore loan dilakukan secara berkala
oleh Divisi ERM. Sedangkan ketersediaan atas keseluruhan reserve dipantau secara harian,
mingguan, dan bulanan oleh Divisi TRS dan Divisi ERM.
Perangkat dan Metode
Dalam mengelola risiko likuiditas, BNI menggunakan proyeksi arus kas harian dan profil
maturitas bulanan, baik secara kontraktual maupun behavioral, agar dapat menetapkan strategi yang
sesuai dan akurat untuk mengantisipasi kondisi likuiditas bank di masa mendatang.
139
L T h
BNI
dimana Satuan Kerja Bidang Hukum tersebut berfungsi sebagai ‘legal watch’ yang menyediakan
analisisadvis hukum kepada seluruh unit organisasi danatau pegawai pada setiap jenjang
organisasi.
Dalam hal Bank akan mengeluarkan produk dan atau aktivitas baru, Divisi Hukum melakukan
prosedur analisis aspek hukum terhadap produk danatau aktivitas baru bersama-sama dengan
Divisi Manajemen Risiko Bank dan divisi lainnya yang terkait selaku Risk Control Unit. Hal ini
dilakukan untuk menilai dampak produk dan atau aktivitas baru tersebut terhadap eksposur
Risiko Hukum serta merekomendasikan mitigasi risikonya.
Selain itu, secara berkala Divisi Hukum bekerjasama dengan Divisi Manajemen Risiko
Bank menilai dan memantau implementasi Manajemen Risiko Hukum.
Kebijakan dan Prosedur
Implementasi manajemen risiko hukum mengacu pada pedoman penerapan manajemen risiko
hukum serta kebijakan dan prosedur terkait lainnya.
Divisi Hukum juga melakukan evaluasi dan pengkinian atas kebijakan hukum danatau
pengendalian risiko hukum secara berkala sesuai dengan perkembangan eksternal danatau internal.
Proses
Proses Manajemen Risiko Hukum dilakukan melalui penilaianassessment berupa kajian
yuridis atas produk danatau aktivitas baru atau penambahanperubahan fitur produk danatau
aktivitas Bank yang sudah ada saat ini, serta advis hukum danatau pendampingan hukum terkait
aktivitas operasional DivisiSatuanUnit Proyek CabangSentra Kredit.
Permintaan advis hukum danatau pendampingan hukum dilakukan sesuai kewenangan Satuan Kerja
Bidang Hukum sebagai berikut: a. CabangSentra Kredit dan unit Iain setingkat
Wilayah menyampaikan permintaan advis hukum kepada satuan kerja bidang hukum di
wilayah legal region; b. DivisiSatuanUnitProyek dan unit lain yang
setingkat menyampaikan permintaan advis hukum kepada Divisi Hukum.
Dalam melakukan pengelolaan Risiko Hukum, Satuan Kerja Bidang Hukum harus melakukan
review secara berkala terhadap kontrak dan perjanjianagreement antara bank dengan pihak
lain, khususnya untuk perjanjian non standar atau perjanjian yang belum dibakukan dalam pedoman
perusahaan di BNI.
6. Risiko Stratejik
