Multikolinearity Autokorelasi Autokorelasi terjadi apabila term of error µ dari periode waktu yang berbeda

Gambar 3.7.3 Kurva Uji t-statistik

3.8 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

3.8.1 Multikolinearity

Multikolinearity adalah alat yang digunakan untuk mengetahui suatu kondisi, apakah terdapat hubungan variabel independen di antara satu dengan yang lainnya. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearity dapat dilihat dari nilai R-square, F- statistik, t-hitung serta standard error. Adanya multikolinearity ditandai dengan :

1. Standard error tidak terhingga. 2. Tidak ada satupun t-

statistik yang signifikan pada α = 5, α = 10, α = 1. 3. Terjadi perubahan tanda atau tidak sesuai dengan teori.

4. R

2 sangat tinggi. H diterima H a diterima H a diterima Universitas Sumatera Utara Untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : a. Salah satu variabel independen jangan diikutsertakan dalam menaksir model, tetapi harus diperhatikan mungkin variabel tersebut secara teori berhubungan terhadap variabel dependen maka hasil taksiran akan menjadi bias. b. Mendefenisikan kembali variabel-variabel tersebut. c. Penambahan data-data.

3.8.2 Autokorelasi Autokorelasi terjadi apabila term of error µ dari periode waktu yang berbeda

berkorelasi. Dikatakan bahwa term of error µ berkorelasi atau mengalami korelasi serial apabila variabel ei.ej ≠ 0 untuk i ≠ j. Dalam hal ini dapat dikatakan memiliki masalah autokorelasi. Ada beberapa cara untuk mengetahui keberadaan autokorelasi, yaitu : a. Dengan memplot grafik b. Dengan Durbin-Watson Uji D-W Nilai D-hitung dapat diperoleh dengan rumus : Dengan hipotesis sebagai berikut : Ho : ρ = 0, artinyatidak ada autokorelasi Ha : ρ ≠ 0, artinya ada autokorelasi Universitas Sumatera Utara Dengan jumalah sampel tertentu dan jumlah variabel independen tertentu diperoleh nilai kritis dl dan du dalam tabel distribusi Durbin- Waston untuk nilai α. Hipotesis yang digunakan adalah : Gambar 3.8.2 Kurva Durbin-Watson Dimana : Ho : Tidak ada autokorelasi Dw dl : Tolak Ho ada korelasi positif Dw 4-dl : Tolak Ho ada korelasi negatif du Dw 4-du : Terima Ho tidak ada korelasi dl ≤ Dw ≤ du : Tidak bisa disimpulkan inconclusive 4-du ≤ Dw ≤ 4-dl : Tidak bisa disimpulkan inconclusive Autokorelasi + Autokorelasi - inconclusive H diterima Universitas Sumatera Utara Mekanisme Test Durbin Watson adalah sebagai berikut : - Lakukan estimasi regresi dengan menggunakan OLS - Hitung nilai DW statistik - Untuk ukuran sampel tertentu dan banyaknya variabel yang dijelaskan didapatkan nilai dL dan dU.  Jika hipotesis Ho adalah tidak ada serial korelasi, maka : - dd L : Tolak Ho - dd u : Terima Ho - d L ≤d≤d u : Tidak bisa disimpulkan  Jika hipotesis Ho adalah tidak ada serial negatif, maka : - d4-d L : Tolak Ho - d4-d u : Terima Ho - 4-d u ≤d≤d L : Tidak bisa disimpulkan  Jika Ho adalah dua-ujung, yaitu tidak ada serial autokorelasi baik positif maupun negatif, maka : - dd L : Tolak Ho - d4-d L : Tolak Ho - d u d4-d u : Terima Ho Atau - d L ≤d≤d u - 4-d u ≤d≤4-d L Universitas Sumatera Utara

3.9 Defenisi Operasional