56
Dari grafik scatterplot diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu serta tersebar baik diatas maupun
dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak
dipakai untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
4.2.4 Hasil Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pada periode t-1 atau sebelumnya. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya masalah autokorelasi adalah uji Durbin Watson DW.
Pengambilan keputusan mengenai ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:
Tabel 4.5 Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watson
Hipotesis Keputusan
Kriteria
Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada autokorelasi positif
Tidak ada korelasi negatif Tidak ada korelasi negatif
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Tolak
No decision Tolak
No decision Tidak ditolak
0 d dl dl d du
4 – dl d 4 4 – du d 4 – dl
du d 4 - du
Universitas Sumatera Utara
57
Hasil uji Durbin Watson dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:
Tabel 4.6 Hasil Uji Durbin Watson
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .505
a
.255 .194
425.681889 2.355
a. Predictors: Constant, PBV, EPS, PER, BVS b. Dependent Variable: HARGA_SAHAM
Sumber: data diolah oleh penulis, 2013
Pada tabel 4.5 diatas terlihat bahwa nilai Durbin Watson d sebesar 2,355. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson yang terlihat pada
tabel 4.6 dibawah dengan menggunakan tingkat signifikansi 5, jumlah pengamatan n 54 perusahaan, dan jumlah variabel independen 4 k = 4.
Tabel 4.7 Tabel Durbin Watson
N k = 1
k = 2 k = 3
k = 4 dl
du dl
du dl
Du dl
du
54 1.5230
1.5983 1.4851 1.6383 1.4464 1.6800 1.4069 1.7234
Sumber: http:junaidichaniago.wordpress.com
Berdasarkan tabel Durbin Watson diatas dapat diketahui bahwa nilai bawah dl sebesar 1,4069 dan nilai batas atas du sebesar 1,7234. Oleh karena
itu nilai Durbin Watson dapat dinyatakan 2,2766 4 – du 2,355 d 2,5931 4
Universitas Sumatera Utara
58
– dl. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi negatif, namun terjadi autokorelasi positif dengan melihat persamaan 0 2,355 d 1,4069 dl
atau 1, 4069 dl 2,355 d 1,7234 du. Uji Durbin Watson bukanlah merupakan satu-satunya pengujian yang
dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya masalah autokorelasi. Pengujian lain yang dapat dilakukan adalah uji Breusch Godfrey BG. Pengambilan keputusan
dalam uji Breusch Godfrey ini adalah sebagai berikut: a.
Jika variabel Auto Lag menunjukkan probabilitas signifikan 0,05 maka terjadi autokorelasi.
b. Jika variabel Auto Lag menunjukkan probablilitas signifikan 0,05
maka tidak terjadi autokorelasi. Hasil pengujian Breusch Godfrey dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini:
Tabel 4.8 Hasil Uji Breusch Godfrey
Coefficients
a
Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig.
B Std. Error
Beta 1
Constant 1.107
121.699 .009
.993 EPS
1.931 1.978
.289 .976
.334 PER
-.033 .581
-.009 -.056
.956 BVS
-.194 .369
-.135 -.524
.603 PBV
-2.804 14.123
-.033 -.199
.843 Auto
-.315 .189
-.315 -1.668
.102 a. Dependent Variable: Unstandardized Residual
Sumber: data diolah oleh penulis, 2013
Universitas Sumatera Utara
59
Hasil pengujian Breusch Godfrey pada tabel 4.7 memperlihatkan koefisien parameter untuk variabel Auto Lag menunjukkan probabilitas signifikan sebesar
0,102 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi.
Berdasarkan hasil pengujian Durbin Watson dan Breusch Godfrey yang telah dijelaskan diatas maka peneliti memutuskan untuk menggunakan hasil uji
Breusch Godfrey sebagai metode dalam mendeteksi masalah autokorelasi. Hal ini dikarenakan dalam uji Durbin Watson ketika nilai d berada diantara nilai dl dan
du atau antara 4 – du dan 4 – dl keputusannya tidak dapat diketahui apakah mempunyai autokorelasi atau tidak. Dan dalam situasi tersebut peneliti tidak dapat
menggunakan uji Durbin Watson sebagai metode dalam uji autokorelasi.
4.3 Hasil Pengujian Hipotesis
